Применение мат.анализа и высшей математики - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
1) Это когда это можно было торговать по пересечению средних? ;) С 1970 годы загоняем в тестер и сливаем депо, даже на том временном отрезке, когда Билл Гейтс еще пешком под стол ходил. Рынок всегда не любил авантюристов с пустой головой.
2) По поводу математики - Высокой науки здесь даже не ищите. Просто в силу того, что задача, которая перед нами стоит, формулируется предельно просто - на основе предыдущих данных определить характер поведения рынка в будущем. Это как брать интегралы - вроде наука смешная, а некоторые принципиально в квадратурах не выражаются, взять хотя бы первообразную от exp(-x^2), знаменитое нормальное распределение (почти).
Но как и в интегралах, в предсказании рынка есть МАССА красивых уверток, наблюдений, закономерностей и красиво решеных задач, которые при том, что сами по себе нелегки, ни на шаг нас к теоретическому прорыву не продвигают.
3) Смотрю я на высказывания типа рынок то, рынок сё, он де любит движение ну и тому подобное. Надо понять, ЧТО такое рынок, ПОЧЕМУ он такой, а не другой. Рассуждая лишь в терминах графиков, аллигаторов и средних далеко не уедешь. А рынок - это вот что такое:
f(x) - кол-во Евро, которое хотят обменять на доллары при обменном курсе EUR/USD = x (и при прочих равных!!!). Ф-я, очевидно, монотонно растущая, причем, если подумать, можно заметить, что на бесконечности она стремиться к бесконечности, в нуле - к нулю, и на первом этапе - вогнута вверх, а на втором - вниз (вниз - это как логарифм).
g(y) - кол-во Долларов, которые хотят поменять на Евро, при курсе USD/EUR = y. Все то же, что сказано про f - верно и про g.
Так вот, цена на рынке сейчас, очевидно, находится из ур-я: f(x) = g(1/x)*1/x, имеющего единственное решение. Причины ВСЕХ колебаний - в изменениях САМИХ ф-й f,g - ф-й спроса на валюту. А спрос - это вещь, зависящая не от спекулянтов по большей части, а от крупных международных фирм. Поставьте себя на их место и подумайте - кокой вклад ЛИЧНО ВЫ бы внесли в эту совокупную ф-ю f или g, как реагировали бы на рост обменного курса, etc. Я именно так разработал в свое время систему, которая сейчас тестируется, посомтрим, что выйдет. Т.е. спекулянты играют роль, не спорю, но основной вклад - это все-таки General Motors, Google, Microsoft, etc. Именно реакция ИХ фин. менеджеров на изменения курса приводят к изменению ф-ии, допустим, f - и последующему изменению курса. Это такая архи-сложная динамическая система, действительно с обратной связью.
4) П. 3 был лишь демагогией на тему :) А вообще я считаю, что ЗНАНИЙ высшей математики на рынке МНОГО не надо. Чуть-чуть - обязательно. Если человек, не знает, что такое Геометрический броуновский процесс или, что вообще уму не постижимо для меня, он утверждает, что МОЖНО ЗАРАБОТАТЬ НА СЛУЧАЙНОМ РЫНКЕ - этому челвоеку лучше сюда не соваться.
Но навыки математики не повредят - это точно. Так как математика, прежде всего, это ПОДХОД к решению проблемы. Для того, чтобы зарабатывать на рынке, надо уметь его А Н А Л И З И Р О В А Т Ь. Лучших аналитиков, нежели с мех-матов, физ-техов, физ-факов я не встречал. Вон - куда в банк не плюнь, что не фин. аналитик, если должность не формальная, то математик/физик.
4) А вообще я считаю, что ЗНАНИЙ высшей математики на рынке МНОГО не надо. Чуть-чуть - обязательно. Если человек, не знает, что такое Геометрический броуновский процесс или, что вообще уму не постижимо для меня, он утверждает, что МОЖНО ЗАРАБОТАТЬ НА СЛУЧАЙНОМ РЫНКЕ - этому челвоеку лучше сюда не соваться.
Многие торгуют на Форексе , не владея математикой. Просто берут готовые инструменты ТА , известные ТС (например Ишимоку) и вполне успешно торгуют. Часто излишнее усложнение и детализация процесса ведут к обратному результату. Если просто - это не значит , что плохо.
Многие торгуют на Форексе , не владея математикой. Просто берут готовые инструменты ТА , известные ТС (например Ишимоку) и вполне успешно торгуют. Часто излишнее усложнение и детализация процесса ведут к обратному результату. Если просто - это не значит , что плохо.
Торговые системы использующие пробой уровня из состояния флета (как при игре на новостях), используют импульсный характер движения цен, причем без особой математики можно предположить , что после затишья - будет движение. Вообще общепризнанные ТС не отличаются большой математической сложностью, хотя мысль не должна стоять на месте и разработку новых матмоделей можно только приветствовать, никто не знает где лежит "Грааль".
Многие торгуют на Форексе , не владея математикой. Просто берут готовые инструменты ТА , известные ТС (например Ишимоку) и вполне успешно торгуют. Часто излишнее усложнение и детализация процесса ведут к обратному результату. Если просто - это не значит , что плохо.
Торговые системы использующие пробой уровня из состояния флета (как при игре на новостях), используют импульсный характер движения цен, причем без особой математики можно предположить , что после затишья - будет движение. Вообще общепризнанные ТС не отличаются большой математической сложностью, хотя мысль не должна стоять на месте и разработку новых матмоделей можно только приветствовать, никто не знает где лежит "Грааль".
Многие торгуют на Форексе , не владея математикой. Просто берут готовые инструменты ТА , известные ТС (например Ишимоку) и вполне успешно торгуют. Часто излишнее усложнение и детализация процесса ведут к обратному результату. Если просто - это не значит , что плохо.
Торговые системы использующие пробой уровня из состояния флета (как при игре на новостях), используют импульсный характер движения цен, причем без особой математики можно предположить , что после затишья - будет движение. Вообще общепризнанные ТС не отличаются большой математической сложностью, хотя мысль не должна стоять на месте и разработку новых матмоделей можно только приветствовать, никто не знает где лежит "Грааль".
Многие торгуют на Форексе , не владея математикой. Просто берут готовые инструменты ТА , известные ТС (например Ишимоку) и вполне успешно торгуют. Часто излишнее усложнение и детализация процесса ведут к обратному результату. Если просто - это не значит , что плохо.
Торговые системы использующие пробой уровня из состояния флета (как при игре на новостях), используют импульсный характер движения цен, причем без особой математики можно предположить , что после затишья - будет движение. Вообще общепризнанные ТС не отличаются большой математической сложностью, хотя мысль не должна стоять на месте и разработку новых матмоделей можно только приветствовать, никто не знает где лежит "Грааль".
Аксиома - не бывает а) Общеизвестных б) Прибыльных стратегий. Это так же очевидно, как то, что знай Вы, допустим, что с четверга на пятницу цена инструмента РАСТЕТ, Вы бы его НИКОГДА в четверг не продали. Ну где вы сыщете таких идиотов, чтобы играть ПРОТИВ ОБЩЕИЗВЕСТНОЙ стратегии, пусть даже они не занимаются зарабатыванием денег на форексе. Примеры - торговля на новостях - все покупают, никто не продает. Сейчас уже довольно сложно извлечь из этого выгоду, так как ВСЕ теперь пытаются урвать тут копеечку. Когда приходит толпа, денег на полу не остается - рынок в каком-то моменте становится более эффективным.
>> Не нужно гадать -куда? Во флете цена движется в канале , по краям канала ставятся на пробой стоп ордера , далее еще проще - пробой и трал, вот и вся математика.
Кабы Вы были б правы, мы бы об этом замечательном факте и не узнали. Так как когда сидишь и пьешь дайкири на Багамах писать на mql4. ru смысла уже нет :))) Как говорят Американцы - если Вы такой умный, то почему такой бедный? (Ничего личного - просто вспомнилось)
Если бы на форексе было просто заработать, то почему на нем ВСЕ не зарабатывают? Да потому что ПРОСТОТА этого всего лишь миф, внушенный всем ради прибыли брокера. Да, заработать можно. Даже очень много. И, в отличие от казино, тут многое зависит от вас. Но это АРХИСЛОЖНО. Только обладая талантом к анализу вообще или фин. рынков в частности можно что-то сделать. И метод тут один. Читать-думать-читать-думать-анализировать-и т.д. Тактика "прочитал хэлп MT, навесил пару индюков, озолотился" - не пройдет. Так как это может каждый. А в нашем мире деньги либо у везунчиков (но тогда тут форекс мало чем отличается от Шангри-Ла), либо у людей, которые ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЧЕМ-ТО ВЫДЕЛЯЮТСЯ из многих-многих других. Я не хочу никого обидеть - просто подумайте, когда что-то у Вас получается - а ПОЧЕМУ ДО меня этого уже не сделали? Ведь людей на форексе сидит много!
Это была мой ответ на реплику - "Не нужно гадать -куда? Во флете цена движется в канале , по краям канала ставятся на пробой стоп ордера , далее еще проще - пробой и трал, вот и вся математика. "
Ммм... Это Вы Блэку-Шоулсу-Мертону расскажите, нобелевским лауреатам. И очень-очень многим трейдерам, которые вычисляют волантильность рынка, исходя из стоимости опциона на инструмент и из формулы вышеназванных экономистов, а не из эмпирической дисперсии.
UPD
Приношу извинения за ироничность - денек на задался.