Если рассматривать торговую стратегию с точки зрения оптимальных входов в рынок, то возникает вопрос: а как заранее узнать, что вот именно сейчас самое время открыть торговую позицию? Смею утверждать, что профитность генерируемых сигналов большинства стратегий (в лучшем случае) не превышает 50% от общего их количества, поэтому отсечь ложные входы - одна из главных задач трейдера. Но как это сделать? Чаще всего используются фильтры.
Квантовый фильтр.
Если предположить, что рынок представляет собой какое-то поле (например: психолого-эмоциональное) и каждая точка которого характеризует его состояние в данный момент. И допустим, что известно в каких точках поля наша стратегия приносит прибыль, а в каких убыток. То таким образом, можно включить фильтр и пропускать такие состояния рынка (точек поля) при которых убыток наиболее вероятен.
