トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 221

[СанСаныч Фоменко]

アンドレイ・ディク
おそらく、最近見たRの意見の中で最も良識的かつ客観的な意見だと思います。Rのオールドファンの悩みの種である「型にはまった考え方」、このフォーラムに参加している人たちでも、みんな同じように考えていて、ニックネームを見なければ、自分たちの間で混同することさえある、彼らは同じように推論している。

Rを論じるとき、あなたなしでは成り立たない、あなたがここでやっているWHATはまったく不明だが。

でも、せっかくだから、例の件で。

あなたは遺伝的アルゴリズムを 開発し、その方法を知っている、たぶん世界の誰よりも優れている。

遺伝的アルゴリズムの書き方がわからない。そして、これはできないからではなく、する必要がないからです。

説明しよう。

実際の取引システムでは、私はrfe関数（caretからの予測変数のバックテスト）を使用しています。あまり良い結果にはならない。遺伝的アルゴリズムを使うべきですか？同じキャレットにgaf機能（遺伝的アルゴリズムによる予測変数の選択）があるので、百発百中です。しかし、それ以外にも、キャレットには別の機能saf（シミュレーションされたロバスト性による予測変数の選択-アニーリング）があり、私の問題では、遺伝的アルゴリズムよりもずっと効果的です。私のトレーディングシステムにおける問題は1つ、ツールは3つで、1つを他のものに置き換える手間が3文字になっています。さらに、おそらく最も重要なことは、3つの機能すべてが、私が必要とする他の機能と連携していることです。

遺伝的アルゴリズムのプログラミングの問題は全くないですね。しかし、自分の問題を解決するときには、遺伝的アルゴリズムを含め、さまざまなアルゴリズムを簡単に使うことができます。実際には、予測変数の選択という計算量の多い問題があり、それを解決するために、リストアップされたR以外に、RでプログラムされたNOTツールが多数存在します。

[mytarmailS]

J.B:

どのような研究かにもよりますが、もし学生がタームペーパーに合格するための研究なら、そうですね、棚から関数を取り出して実行し、美しいグラフの付いた標準的なレポートを得る方がずっと簡単です。

もし、クオンツのエンジニアを研究する場合、 手数料だけでなく、市場からお金を取る金融機関 や、市場に近い技術を研究 する場合は、状況が異なります。原則として 、適切なオフィスでは、5年以内に自分の取引インフラを構築 します。そこには、すべての必要なツールの95%があり、便利にラップされ、Rとそれほど変わらない複雑 さで使用することができます・・・・・・・・・。

そうですね......すべてクリアしていて、私もそう思うのですが、生産の話なのに、ここにはクオンはないし、5年前からやっているインフラの人もいないし......。そして、このインフラができる前に、 最初のリサーチが ありました。ほとんどの人はそこで、アイデアを探しています。

という図式になります。

1）働くアイデアを探す

2）働くアイデアを探す

3）働くアイデアを探す

4）販売など、アイデアのインフラを作る（生産）。

今、あなたは1点目と4点目を対比させていますが、これは一種の見せかけで、私の言っていることがわかりますか？

まあ、1つ目の項目は、たくさんのアイデアを手早く調べたいときにRが、4つ目の項目は当然c++ということになりますね。

[J.B]

サンサニッチ・フォメンコ

遺伝的アルゴリズムの書き方がわからない。そして、できないからではなく、する必要がないからです。

そこで事前審査で「仕分けバブルを 早く書いてください」と言われ、もちろんネットも見ずに書き、子供じみた作業に思えたが、「7割の人はできない」と言われ、思い出したのだ。私はこれが正しいと思う、それが大幅に増加するように、このまたはその分野で2 + 2 = 4専門家のように知っておくべき基本的なアルゴリズムの特定のセット、少なくともそれらを効果的に使用する能力は、変更し、より効果的なアナログを作成することは言うまでもありません。QuantumはMLP、baes、Knn、forestなどを覗き見せずに書けるようにしてください。クオンツの場合は2+2=4ですね。

サンサニッチ・フォメンコ

rfe関数（キャレットからの予測変数の逆選択）を使っています。あまり良い結果にはならない。また、機能ガフ...

まあ、そうなんですが、それは消費者が「何万もの機能」を使って、よくわからないけどやってみようという話なんです。残念ながら、彼らがあなたに与えるすべてはすでに試されており、そこに "魚はありません"、特にアルゴトレーディングの点で、このすべての機能の富は幻想であり、その本質のアルゴトレーディングはケシではありません、ここでは、ホイールを再発明することができると愛することが必要です、そうしないとあなたはゴミ捨て場や墓地にのみ "高級車 "で駆動されます、それを運転されていないあなた）)) 。

[J.B]

mytarmailS:

そうですね......すべてクリアしていて、私もそう思うのですが、生産の話なのに、ここにはクオンはないし、5年前からやっているインフラを持った人もいないし......。そして、このインフラができる前に、 最初のリサーチが ありました。ほとんどの人はそこで、アイデアを探しています。

という図式になります。

1）働くアイデアを探す

2）働くアイデアを探す

3）働くアイデアを探す

4）販売など、アイデアのインフラを作る（生産）。

今、あなたは1点目と4点目を対比させていますが、これは一種の見せかけで、私の言っていることがわかりますか？

まあ、1番目の項目は、たくさんのアイデアを素早く調べたいときにRが、4番目の項目は当然c++なんですけどね。

アルゴトレーディングのように、多くのプロセスが絡み合い、相互依存している誤ったスキーム。データやそれを処理するアルゴリズムへの深い理解から切り離して、アイデアを探すことはできません。だから、例えば通貨ペアの分足ローソク足で「アイデアを探す」のは......です。何も「1つ」ではなく、ロシア市場のオーダーブック上では別のもの、世界の主要な取引所やマクロ経済データのプロバイダー数十社のオーダーブック上では別のもの、などです。処理も同じで、アイデアとツールは密接に関係しています。インクリメンタルなアプローチは意味がありますが、アイデアを球状の馬として探し出し、C++で実装するという「真空」的なアプローチは意味がないのです。例えば、サポートベクターマシンによる高頻度指値注文のダイナミクスをモデル化 するという考え方はどうでしょうか。使ってみてから言ってください。私も記事上では2+2+4としか言えませんが、実際はもっと複雑なんです。

[mytarmailS]

J.B:

一度ゲームダイバーの事務所で1年間働いて、私はこれを思い出した、そこに事前面接でソートバブルまたは速く、もちろんインターネットを見ずに書くように頼まれ、私はこのTOR幼稚だと思ったが、私は人々の70％がそれを行うことができないことを啓発されました。私はこれが正しいと思う、それが大幅に増加するように、このまたはその分野で2 + 2 = 4専門家のように知っておくべき基本的なアルゴリズムの特定のセット、少なくともそれらを効果的に使用する能力は、変更し、より効果的なアナログを作成することは言うまでもありません。QuantumはMLP、baes、Knn、forestなどを覗き見せずに書けるようにしてください。クオンツの場合は2+2=4ですね。

探偵じゃないみたいだけど、あなたのようなプロが、しかも今年から量子基盤の仕事をしているのに、相互相関が何なのか知らなかったなんて、ちょっと変な話ですよねhttps://www.mql5.com/ru/forum/71816

[mytarmailS]

J.B:

アルゴリズム取引では、多くのプロセスが絡み合い、相互依存しているため、正しいスキームではありません。データとそれを処理するアルゴリズムへの深い理解とを切り離して、アイデアを探すことはできないのです。だから、例えば通貨ペアの分足ローソク足で「アイデアを探す」のは......です。何も「1つ」ではなく、ロシア市場のオーダーブック上では別のもの、世界の主要な取引所やマクロ経済データのプロバイダー数十社のオーダーブック上では別のもの、などです。処理も同じで、アイデアとツールは密接に関係しています。インクリメンタルなアプローチは意味がありますが、アイデアを球状の馬として探し出し、C++で実装するという「真空」的なアプローチは意味がないのです。例えば、サポートベクターマシンで高頻度指値注文のダイナミクスをモデリング するというアイデアは、実装上どのような利便性があるとお考えでしょうか。使ってみてから言ってください。記事でも2+2+4としか言えないが、現実はもっと複雑だ。

しかし、なぜいつもHFTを例に挙げるのか理解できません。このような日付は手の届かないところにあることをご存知ないのでしょうか？

なぜ、そのことを話題にし、見せしめにするのか？

[J.B]

mytarmailS:

探偵のようなことを言うつもりはありませんが、あなたのような量子ファンドに勤めるプロが、今年になってクロスコリレーションが何なのか知らなかったというのは不思議ですhttps://www.mql5.com/ru/forum/71816

おいおい...当時はかなり複雑な問題を解いていて、病気で家に座っていて、同僚に聞くのも不便で、就職まで1ヶ月、それから自分で考えて、しばらくしてRev.S.A.になりました。Combinatorは全く同じ解決策を名乗った。もう一つの問題は、もしあなたがそのような問題に直面した場合、おそらく解決しなかったでしょう。なぜなら、ここでは行間の相互相関が低レベルでどのように実装されているかを知り、その使い方を推測する必要があり、Rには「遅行行」というような関数がなく、最も重要なことは単にそのような問題を設定しないことです))))ヘッジファンドのクオンツではないんですね。

[Реter Konow]

サンサニッチ・フォメンコ

R言語がトレーディング業務を効率的に解決する手段であることをアピールする際、R言語のツールの使いやすさや機能の幅広さについて常に言及されていますね。 誰もそれに異論はないだろう。しかし、あなたの発言は明らかにこの言語の原理を知らないことを示しています。

もちろん、あなたはその機能のナビゲーターとして、どれが自分のタスクを解決するために必要なのか知っていますが、これらの名前の背後に隠されたメカニズムについては、明らかにまったく無知です。その仕組みがわかっていない。しかも、それを知ろうとしないし、他人にやる気をなくさせる。

あなたはRのユーザーです。このツールを好きな理由は使いやすいからですが、何も知らないし知ろうとも思わない具体的なタスクを解決する効率性ではありません。

開発者はユーザーと違い、機構を理解し、その動作を最大限に効率化したいという欲求があることを理解することです。

この目標は、絶対的な知識があってこそ達成できるものです。こ こでは、何かを作ることの容易さは関係ない。

それどころか、開発者が自分の仕事を忘れて、単なるユーザーになることを招いているのです。提供するツールの使い勝手を楽しみ、彼らの仕事の原理を調査することは完全に忘れてしまう。

このようなアプローチでは、効率性を忘れることができ、開発者もそれを忘れることができません。

Rのベールに包まれたメカニズムの仕組みを理解し始めると、熱心なディレッタントが思っているほど完璧ではないことに気づくかもしれません。

この投稿で、私はあなたに反対する視点を明確にしようとしていますが、他の人については間違っている可能性があります。しかし、私はそのように問題視しています。

[J.B]

mytarmailS:

hftについては同感ですが、なぜいつも例に挙げるのか理解できません。このような日程は誰でも利用できるものではないことをご存じでしょう、ここでは誰も西側からのオーダーゲッターや高速チャンネルを買うお金を持っていないのです。

なぜ、そのような話をし、例としてあげるのか。

一般化しないこと。まずはロシア市場のOLから始めてみてはいかがでしょうか。そして、それしか通用しないのでHFT。HFTとインサイダー

[mytarmailS]

J.B:

さあ...当時、かなり複雑な問題を解いていて、病気で家に座っていて、同僚に聞くのも不便で、就職まで1ヶ月、それから自分で考えて、しばらくして紺屋さんが全く同じ解法を言ってきた。Combinatorは全く同じ解決策を名乗った。もう一つの問題は、もしあなたがそのような問題に直面した場合、おそらく解決しなかったでしょう。なぜなら、ここでは行間の相互相関が低レベルでどのように実装されているかを知り、その使い方を推測する必要があり、Rには「遅行行」というような関数がなく、最も重要なことは単にそのような問題を設定しないことです))))ですから、あなたはヘッジファンドのクオンツではありません。

私はあなたが思うほど馬鹿ではありません、相互相関という言葉に注意してください、あなたの枝で言いましたが、あなたがしたことです、私が最初に相互相関を学んだとき、あなたと同じ発想で系列比較をしました（だからあなただけでなく、この点でユニークでもありません）、それはあなたの枝よりずっと前のことですが、私は手を付けませんでした......。

J.B:
一般化しないこと。まずはロシア市場のOLから始めてみてはいかがでしょうか。そして、それしか通用しないのでHFT。HFTとインサイダー

そうかもしれませんね。でも、OLはPlazaよりも速いスピードで書かれていると思うので、テストと現実は違うということが分かると思います。