Sistemi di previsione strategica

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Scopo del ramo

  • Ho deciso di controllare un'idea di un trading "strategico" di maChtab l'altro giorno e sopra. In un certo senso - è davvero una "previsione strategica", e richiede un approccio leggermente diverso, sia matematicamente che psicologicamente. Potete prendervi il vostro tempo (come i veri strateghi) per discutere di questo :o).
  • Il secondo scopo è quello di testare il rilevamento di nuove tendenze. Il mio "clone" del sistema di base non ha il concetto di "piatto". Dopo tutto, è sempre possibile trovare punti di entrata/uscita per i quali non c'è una pianura in quanto tale. Un buon esempio è RZ con i parametri necessari. Ma è un indicatore morto, mostra l'avidità del suo padrone (IMHO) nel passato (cioè quanto guadagnerebbe il suo padrone, se sapesse) e non dice nulla sul futuro.
  • Vorrei anche discutere (se c'è interesse) l'uso dei "fondamentali" ed eventualmente delle notizie per identificare i modelli (approcci/principi), così come trovare correlazioni funzionanti con le previsioni delle quotazioni. Penso che i dati esterni siano necessari, senza di essi non c'è certezza supplementare, perché il processo di quotazione (il mio IMHO) non contiene tutte le informazioni necessarie. Ho alcuni pensieri, cercherò di preparare del materiale e di postarlo in questo thread. Ascolterò volentieri quelli che ci hanno pensato.
  • A proposito, ci sono alcune idee nella sfera della gestione dei beni, o per essere più precisi - soluzione di compiti per l'ottimizzazione della selezione dei lotti considerando le probabilità di una tendenza nelle quotazioni. E qui non è così semplice.

La base del sistema

Ho trovato una caratteristica complicata del comportamento degli incrementi a periodi più grandi (in effetti, le scale), quindi cercherò di usarla. In altre parole - una sorta di analisi della deviazione della traiettoria.

Limitazioni

  • La difficoltà è che il processo non è affatto automatizzato. Vengono utilizzati diversi sistemi, i dati vengono preparati "manualmente" prima in MT, poi trasferiti a MathCAD e poi a diversi altri sistemi. Non è possibile automatizzare rapidamente e a costi ragionevoli. E la stessa elaborazione dei dati non può essere automatizzata. Ho considerato di organizzarmi con un micro conto per essere più preciso e attento, ma non ho rischiato con il micro deposito (deve essere affidabile), meglio spenderlo per una birra :o). Il sistema è ancora molto grezzo.
  • L'identificazione del modello per ogni preventivo richiede almeno 30 minuti, mentre io ne ho presi 14 in totale per il monitoraggio. Non è possibile regolare i parametri di un modello di quotazione ogni giorno. Pertanto, farò delle correzioni durante i fine settimana e utilizzerò modelli invariati durante le settimane di trading.
  • Serietemporale principale(High+Low)/2
  • Come ho scritto sopra, sto testando l'entrata/uscita. Non sto ancora preparando la serie di previsioni(High+Low)/2. Spero almeno di automatizzare questa funzione per ottenere i grafici la prossima settimana.
  • Non ancora, ma aggiungerò raccomandazioni per il livello di prezzo sopra/sotto il quale è consigliabile piazzare un trade, se improvvisamente arriva il momento.

Trading

  • Tutto ciò che raccomanderò qui - farò anche trading su un conto demo alpari. Vi posterò la password se ne avete bisogno. Non credo che sarà interessante ed è improbabile che ci sia un aumento esplosivo del deposito, ma per ora questa non è la cosa più importante. Il controllo di qualità sarà ora più su altre caratteristiche.
  • Se le previsioni coincidono, sarei felice di sentire come una conferma della "possibile possibilità" nelle prestazioni.

Un promemoria (nel caso)

Sono sicuro che i miei colleghi avranno la saggezza di non usare queste previsioni per il trading reale. Se l'autore non l'ha testato su un micro account, allora non c'è bisogno di "affrettarsi".

 

Cambiato il tavolo. Probabilità di un cambiamento di tendenza nella data di previsione.

  • 0%- la probabilità che la somma degli incrementi sull'orizzonte di previsione cambi la tendenza è trascurabile, non è strettamente zero, ma può essere trascurata
  • Il trend del50-60% sta per iniziare.
  • 100% la nuova tendenza (in relazione a quella vecchia), è sicuramente iniziata e questa figura dice quasi circa il mancato inizio del cambiamento di tendenza. È troppo tardi per prendere una decisione sul cambiamento di tendenza in questo momento (entro l'orizzonte di 5-7 giorni di trading), ma ancora una volta non è un fatto, nuovi dati saranno necessari.

Data AUDJPY AUDUSD CHFJPY EURCHF EURGBP EURJPY EURUSD GBPCHF GBPJPY GBPUSD NZDUSD USDCAD USDCHF USDJPY
21.0200000450320000515
22.0200000150180087003
23.02
24.02
25.02













Teoricamente il sistema dovrebbe imparare, sarà interessante vedere se mente molto o no.

PS: promemoria, da non usare per il trading. Inoltre, farò il debug per le prime settimane.

 
Farnsworth:

In altre parole - una sorta di analisi della deviazione della traiettoria.

Lo faccio anch'io, cerco di automatizzarlo con NS, ma non sto cercando una specifica previsione del prezzo futuro, ma solo a quale 1/3 di barra il prezzo sarà a diversi TF.

Mi piacerebbe vedere le previsioni, quando sarà la prima previsione?

 
IgorM:

Lo sto facendo anch'io, sto cercando di automatizzare con NS, ma non sto cercando una specifica previsione del prezzo futuro, ma solo in quale 1/3 di barra si troverà il prezzo a diversi TF.

modi diversi, stesso obiettivo :o)

Mi piacerebbe vedere le previsioni, quando sarà la prima?

Finirò l'identificazione fino a domani e riempirò la tabella definitivamente. Se ci sarà un segnale, nel campo "tipo di accordo", mostrerà cosa deve essere fatto. Ho preso 14 quotazioni perché le durate dei trend sono diverse, dovremo aspettare un po' di tempo, non ci si aspetta nulla dai 5 trade per lunedì.

 
Farnsworth:

EURJPY45VENDEREAspettare 1 giorno al massimo. Poi il controllo e il commercio

Si prega di essere più specifici nelle vostre previsioni, per esempio dopo le 2.00 di Mosca il 21.02.2011 o entro il 21.02.2011.

Sono interessato all'indicatore BBH, scrivilo, quanto pensi che sia sufficiente per prendere una decisione, forse le tue previsioni cambieranno il valore BBH quando si avvicina una nuova tendenza - penso che dovrebbe essere scritto nel primo messaggio del topic

 
Farnsworth:

.....

Ho trovato una cosa complicata sul comportamento degli incrementi su grandi periodi (in realtà scale) .....

Qual è la differenza tra le diverse variabili temporali (timeframes)?
 
Potete mandarmi via subito, ma mi chiedevo se potevo aggiungere qualcosa...
 
IgorM:

Interessante indicatore BBH, scrivi quanto pensi sia sufficiente per prendere una decisione, forse nelle tue previsioni il valore BBH cambierà quando si avvicina un nuovo trend - penso che questo dovrebbe essere scritto nel primo post del topic

Giusto, ho dimenticato la cosa più importante. Uso le reti di probabilità bayesiane per determinare il BBST. In particolare, questa cosa del BayesiaLab(http://www.bayesia.com/en/products/index.php), ho fretta prima che la demo sia finita. Sto anche pensando di usarlo per l'identificazione del modello con i "fondamentali" e le notizie, così come per cercare alcune regolarità (ma non è così facile qui). Pensavo che sarei stato in grado di costruire un classificatore comprensibile per il trading, ma finora non ha funzionato. Comprensibile nel senso che la normalizzazione va da 0 a 1 e, per esempio, il valore 0,9 suggerisce che l'inizio di una nuova tendenza è più probabile ed è il momento di prendere una decisione. Non si può spiegare brevemente così, ma non ha ancora funzionato e la questione non è il semplice razionamento.

Vi ricordo che il concetto accettato di classificazione presuppone che non ci sia piatto, cioè che al momento attuale ci sia sempre una tendenza (grande/piccola non è importante, ciò che è importante è che qualsiasi tendenza (entrata/uscita) vi farà guadagnare), e la questione è cosa prendere un cambiamento di tendenza. In generale, il problema classico. Seguendo la logica accettata, otteniamo il seguente "sistema di punti di vista":

  • 0%- la probabilità che la somma degli incrementi sull'orizzonte di previsione cambi la tendenza è insignificante, non è strettamente zero, ma può essere trascurata.
  • Il trend del50-60% sta per iniziare.
  • 100% la nuova tendenza (in relazione a quella vecchia), è sicuramente iniziata e questa figura dice quasi circa il mancato inizio del cambiamento di tendenza. È troppo tardi per decidere sul cambiamento di tendenza a questo punto (entro l'orizzonte di 5-7 giorni di trading), ma di nuovo non è un fatto, saranno necessari nuovi dati.

Si prega di essere più specifici nelle vostre previsioni, ad esempio dopo le 2.00 MSK del 21.02.2011 o entro il 21.02.2011, altrimenti ci saranno delle discrepanze.

Tutte le previsioni sono eseguite per (H+L)/2 e devono essere interpretate rispetto all'inizio e alla fine delle barre formali (candele). Per esempio, supponiamo che la EURJPY scenda a 21,02:

Cioè, la previsione "avrà effetto" dall'inizio del trading di lunedì. E qui è importante entrare correttamente, cioè abbiamo ancora bisogno della previsione (H+L)/2 (non ancora pronta), e di entrare sopra questo livello, altrimenti ci saranno alti drawdown.

"Dopo le 2.00 ora di Mosca del 21.02.2011, c'è un intoppo tecnico. La pausa tra venerdì e lunedì è comprensibile, riesco a fare le mie previsioni durante il fine settimana e sono un po' pronto per lunedì. Ma è più complicato nei giorni feriali. Non voglio sedermi e aspettare che la giornata formale di trading finisca di notte secondo MSK. Ho deciso che aspetterò le 23:00 di Mosca, richiederò i dati, farò delle previsioni e otterrò i risultati. Ma il valore nel flusso non sarà completamente formato e, si spera, non mi influenzerà troppo.

A questo proposito, c'è una questione tecnica. Ecco il mio codice che recupera i dati per 14 quotazioni:

#property copyright ""
#property link      ""

extern int window=290;

int start()
{
   int i, n;
   int Handle;

   string FileName="quatation.csv";

   Handle=FileOpen(FileName, FILE_CSV|FILE_WRITE," ");
   
   if(Handle==-1)
   {
      Alert("");
      return;
   }

   FileWrite(Handle, "AUDJPY", "AUDUSD", "CHFJPY", "EURCHF", "EURGBP", "EURJPY", 
"EURUSD", "GBPCHF","GBPJPY", "GBPUSD", "NZDUSD", "USDCAD", "USDCHF", "USDJPY");
   
      
   for(n=0; n<=window-1; n++)
   {
      double AUDJPY=(iHigh("AUDJPY", PERIOD_D1, n)+iLow("AUDJPY", PERIOD_D1, n))/2.0;
      double AUDUSD=(iHigh("AUDUSD", PERIOD_D1, n)+iLow("AUDUSD", PERIOD_D1, n))/2.0;
      double CHFJPY=(iHigh("CHFJPY", PERIOD_D1, n)+iLow("CHFJPY", PERIOD_D1, n))/2.0;
      double EURCHF=(iHigh("EURCHF", PERIOD_D1, n)+iLow("EURCHF", PERIOD_D1, n))/2.0;
      double EURGBP=(iHigh("EURGBP", PERIOD_D1, n)+iLow("EURGBP", PERIOD_D1, n))/2.0;
      double EURJPY=(iHigh("EURJPY", PERIOD_D1, n)+iLow("EURJPY", PERIOD_D1, n))/2.0;
      double EURUSD=(iHigh("EURUSD", PERIOD_D1, n)+iLow("EURUSD", PERIOD_D1, n))/2.0;
      double GBPCHF=(iHigh("GBPCHF", PERIOD_D1, n)+iLow("GBPCHF", PERIOD_D1, n))/2.0;
      double GBPJPY=(iHigh("GBPJPY", PERIOD_D1, n)+iLow("GBPJPY", PERIOD_D1, n))/2.0;
      double GBPUSD=(iHigh("GBPUSD", PERIOD_D1, n)+iLow("GBPUSD", PERIOD_D1, n))/2.0;
      double NZDUSD=(iHigh("NZDUSD", PERIOD_D1, n)+iLow("NZDUSD", PERIOD_D1, n))/2.0;
      double USDCAD=(iHigh("USDCAD", PERIOD_D1, n)+iLow("USDCAD", PERIOD_D1, n))/2.0;
      double USDCHF=(iHigh("USDCHF", PERIOD_D1, n)+iLow("USDCHF", PERIOD_D1, n))/2.0;
      double USDJPY=(iHigh("USDJPY", PERIOD_D1, n)+iLow("USDJPY", PERIOD_D1, n))/2.0;      
      
      FileWrite(Handle, AUDJPY, AUDUSD, CHFJPY, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURUSD, GBPCHF,
GBPJPY, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY);
   }

   FileClose(Handle);
   
   return(0);
}

Il campionamento viene da zero, ma come farei a selezionare 290 barre, ma solo per le barre finalmente formate? Non riesco a capirlo.

 
NTH:

E qual è la differenza tra le diverse variabili temporali (timeframes)?


Devo averla messa in un modo un po' strano. Intendevo quanto segue. C'è una certa scala alla quale possono manifestarsi alcune caratteristiche speciali di una serie temporale. Queste caratteristiche riguardano le caratteristiche (proprietà) delle traiettorie, o più precisamente, le loro deviazioni. Cioè il comportamento di alcune statistiche su finestre temporali fisse. Se prendiamo, per esempio, una durata di 17 minuti (solo come esempio), allora non c'è niente su questa scala - è molto difficile, quasi impossibile prevedere dove la traiettoria devierà in 17 minuti. Ma su scale più grandi c'è una possibilità, beh... sembra essere lì. Bisogna controllare :o)

Questo è quello che volevo dire.

 
Svinozavr:
Potete mandarmi via subito, ma mi chiedevo se potevo aggiungere qualcosa...
allora offrirò di nuovo la pace, ma per sicurezza, caricherò la colt... No, preferisco caricare e ingrassare tre puledri e nasconderli sotto il mio cuscino, e nascondere quelli che non ci stanno nel nascondiglio.
 
Oh, ma dai! Siamo più interessati a vedervi discutere di un caso che a quando discutete. Siate pazienti per il bene del caso.
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