Martingala non è affatto male, porta profitti

[Yury Reshetov]

Martingala, combinata con una strategia di trading e il trading di portafoglio, dà un profitto sul reale.

Vedi dettagli: http://bigforex.biz/load/2-1-0-170

[[Eliminato]]

Puoi uccidere con un'ascia, ma puoi anche costruire una casa. Un'ascia è malvagia? O è malvagio l'idiota che gli è caduto sul piede otto volte di seguito?

LaMartingala non può essere malvagia, è uno strumento, devi solo sapere come usarlo correttamente e in modo appropriato.

[Neutron]

Quante discussioni possiamo fare su Martingale? È ovvio che Martingale è una variante di MM e non ha niente a che fare con TS! Da solo, non farà né perdite né profitti. Ma per un TS redditizio aumenterà il tasso di profitto, e per uno perdente aiuterà a perdere più velocemente. In generale, la Martingala è un reinvestimento mascherato di fondi.

[Sergei Kazachenko]

Neutron: Apparentemente Martingale è una variante di MM ..... Martingala è un reinvestimento mascherato di fondi.

Abbastanza giusto, se non si tiene conto della teoria dei giochi... Se applicato al forex è al cento per cento MM e non un velato, ma aggressivo reinvestimento. Se usato consapevolmente e in modo giustificato, dà un guadagno tangibile

[Neutron]

Va bene! Supponiamo di avere una BP ottenuta integrando una variabile casuale. Si sa che è impossibile costruire un TS redditizio a lungo termine su una serie del genere. E se il "reinvestimento aggressivo", se usato in modo consapevole e giustificato, in questo caso dà un profitto notevole? No, certo che no - senza un TS redditizio nessuna aggressione aiuterà (in questo caso niente aiuterà). Il mio punto è che la redditività del TS è primaria, e MM è secondaria e persino "terziaria".

[Sergei Kazachenko]

Neutron писал (а): Il mio punto è che la redditività di TC è primaria e MM è secondaria o addirittura "terziaria".

Beh, nessuno sta discutendo su questo :-) L'"applicazione giustificabile" in questo caso implica una soluzione preliminare al problema della previsione corretta.

[Neutron]

Consenso :-)

[Sergei Kazachenko]

La mia versione del trade ha anche lievi segni di elementi di Martingala, ma si è sviluppata indipendentemente dal mio desiderio di incorporarla nella tattica.

Quando il trading viene effettuato simultaneamente in diversi timeframes, un pullback insignificante in quelli piccoli è dovuto ad un segnale su uno più alto e di conseguenza una tattica meno sensibile di uno più alto entra nel mercato in condizioni più favorevoli. Vale la pena menzionare che gli ordini vengono effettuati non più di 30 minuti.

[Yury Reshetov]

Neutron:
Va bene! Supponiamo di avere una BP ottenuta integrando una variabile casuale. Si sa che è impossibile costruire un TS redditizio a lungo termine su una serie del genere. E se il "reinvestimento aggressivo", se usato in modo consapevole e giustificato, in questo caso dà un profitto notevole? No, certo che no - senza un TS redditizio nessuna aggressione aiuterà (in questo caso niente aiuterà). Il mio punto è che la redditività del TS è primaria, e MM è secondaria e anche "terziaria".

A proposito, sulla redditività. Quando è ottimizzato, il TS dà un fattore di profitto superiore a 2. Secondo i test in avanti è circa 1,2. Una volta che si collega la martingala e si ottiene 1,75-2,2 sul lato anteriore. Cioè dopo la martingala per ogni sterlina di perdita si hanno circa due sterline di profitto.

[Sergei Kazachenko]

Reshetov: Cioè, dopo una martingala, per ogni sterlina di perdita, ci sono circa due sterline di profitto.

Ottimo punto, ma solo con un TS fondamentalmente redditizio.

[Yury Reshetov]

Cronex:

Reshetov:Cioè, dopo una perdita, per ogni sterlina di perdita, ci sono circa due sterline di profitto.

Questo è un ottimo punto, ma solo nel caso di un TS fondamentalmente redditizio.

Se sui test forward (demo e reale) con lotto fisso il fattore di profitto è approssimativamente a 2 o superiore, allora la martingala non ha senso, indipendentemente dal fatto che il TS sia redditizio in linea di principio.

Un'altra cosa è che tali fattori di profitto si verificano più spesso solo nei migliori risultati di ottimizzazione. E quando vengono testati con un attaccante, risultano essere molto più bassi.