Aiuta a scrivere una regressione lineare

kvn 2008.02.13 12:50

Molto tempo fa ho scritto indicatori di regressione lineare in MQL3, ho iniziato a riscriverli in 4, non funzionano. Specialisti per favore aiutatemi a scrivere o a correggere un errore.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                          KVNLinearRegression.mq4 |
//|                      Copyright © 2008, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                        https://www.metaquotes.net |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2008, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.metaquotes.net"
 
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_color1 MediumBlue
//---- input parameters
extern int       nn=21;
//---- buffers
double LR1[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
  {
//---- indicators
   SetIndexStyle(0,DRAW_LINE);
   //SetIndexBuffer(0,ExtMapBuffer1);
   SetIndexBuffer(0,LR1);
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| пользовательский индикатор                            |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
  int  n,n1,n2;
      double ssm1,ssm2,ssm3,ssm4,a,b,LR;
                  ssm1=0;
                ssm2=0;    
                ssm3=0;
                 ssm4=0;
 // for(n=0;n<=Bars;n++)
 for(n=0;n<=100;n++)
{
    for(n1=1;n1<=nn;n1++)    
    {
n2=n+n1-1;
ssm1=ssm1+n1*Close[n2];
ssm2=ssm2+n1;
ssm3=ssm3+Close[n2];
ssm4=ssm4+n1*n1;
    }
//Индикатор строится по формуле:LR = at+b
//где LR - прогнозируемая "средняя" цена закрытия,
//t - момент времени,Pt  - цены закрытия за n последних периодов.
//a = (n*СУММА (t*Pt) - СУММА(t)*CУММА(Pt))/(n*СУММА(t^2) - (СУММА(t))^2) - тангенс угла наклона линии регрессии,
//b = 1/n*(СУММА(Pt) - a*СУММА(t)), - смещение по горизонтали}
 
a=(nn*ssm1-ssm2*ssm3)/(nn*ssm4-ssm2*ssm2);
b=(1/nn)*(ssm3-a*ssm2);
LR=a*nn+b;
                ssm1=0;
                ssm2=0;    
                ssm3=0;
                 ssm4=0;
  LR1[n]=LR;                 
 }
   
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

kvn 2008.02.13 12:54 #1

E uno simile: regressione iperbolica (non si trova nemmeno l'errore)

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                    гиперболическая регрессия.mq4 |
//|                      Copyright © 2008, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                        http://www.metaquotes.net |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2008, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "http://www.metaquotes.net"
 
//#property indicator_chart_window
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_color1 Red
//---- input parameters
extern int       nn=21;
//---- buffers
double ExtMapBuffer1[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
  {
//---- indicators
   SetIndexStyle(0,DRAW_LINE);
   SetIndexBuffer(0,ExtMapBuffer1);
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator deinitialization function                       |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit()
  {
//----
   
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
   int    counted_bars=IndicatorCounted();
//----
   double barr, as, bs,cs,ds,e, f,k,LR,ExtMapBuffer1[];
   int n,n1;
// Индикатор Гиперболической Регресии
for (barr=0;barr<=100;barr++){
    for (n=1;n<=nn;n++){
        n1=barr+n-1;
as=as+1/n;
bs=bs+1/(n*n);
cs=cs+Close[n1];
ds=ds+Close[n1]/n;
}
 
e=nn*bs-as*as;
f=cs*bs-ds*as;
k=nn*ds-as*cs;
f=f/e;
k=k/e;                                                                                                                                                                                                                                     
LR = f+k/nn;
    as=0;                                                 
    bs=0;
    cs=0;
    ds=0;
    ExtMapBuffer1[n]=LR;
}
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Rashid Umarov 2008.02.13 13:21 #2

Cerca per https://www.mql5.com/ru/code

Владимир 2008.02.13 14:19 #3

https://forum.mql4.com/ru/10446/page13

kvn 2008.02.13 14:49 #4

Grazie, interessante, ma dove ho sbagliato l'indicatore?

Rashid Umarov 2008.02.13 18:46 #5

kvn:
Grazie, interessante, ma dove ho sbagliato l'indicatore?

Proprio così -incasinato.

kvn 2008.02.14 14:04 #6

Rosh:

kvn:

Grazie, interessante, ma dove ho sbagliato l'indicatore?

È vero -ho fatto un casino.

Lei è alfabetizzato, vero? Allora mi dica dove, e grazie mille.

Rashid Umarov 2008.02.14 14:26 #7

kvn:

Rosh:

kvn:

Grazie, interessante, ma dove ho sbagliato l'indicatore?

Proprio così -incasinato.

Allora dimmi dove, e grazie mille.

C'è stato molto sull'argomento qui. Posso solo darvi un'idea generale: l'equazione della somma delle deviazioni standard della curva approssimativa con tanti parametri dati quanti ne volete. Poi le derivate parziali di ogni parametro sono trovate ed equiparate a zero. Dal sistema risultante di equazioni lineari si trovano tutti i parametri necessari. L'algoritmo, come potete vedere, è semplice, e non è affatto creativo per farlo.

una strategia di trading Dalla teoria alla pratica Non sono affari di

kvn 2008.02.15 07:43 #8

Quello che dici non è esattamente una regressione lineare. La tecnica LR è descritta nel mio indicatore.

//L'indicatore è costruito con la formula:LR = at+b
//Dove LR - prezzo "medio" previsto di chiusura,
//t - punto nel tempo,Pt - prezzo di chiusura degli ultimi n periodi.
//a = (n*SUMM(t*Pt) -SUMM(t)*SUMM(Pt))/(n*SUMM(t^2) - (SUMM(t))^2) - angolo tangente della linea di regressione,
//b = 1/n*(SOMMA(Pt) - a*SOMMA(t)), - spostamento orizzontale}

Ma quando lo eseguo, prima ottengo dati sbagliati (quando n=1-100,) e poi n=22 e vengono fuori valori corretti. C'è un piccolo errore da qualche parte e non riesco a trovarlo.
Sospetto che l'errore sia nell'operatore del ciclo.

Qualsiasi domanda da principiante, Dialogo con l'autore. Alexander Dalla teoria alla pratica

Rashid Umarov 2008.02.15 08:33 #9

Anche se non mi piace wikipedia, ma sto fornendo un link ad essa sul tema della regressione lineare. Ho anche trovato questo su un certo blog - http://cmacfm.mazoo.net/archives/000936.html

kvn 2008.02.15 10:42 #10

Non voglio discutere di LR. QUINDI DOV'È L'ERRORE NEL CODICE DELL'INDICATORE???????

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