PZ Triangular Arbitrage EA MT5

Eine dreieckige Arbitrage-Strategie nutzt Ineffizienzen zwischen drei verwandten Währungspaaren aus und platziert ausgleichende Transaktionen, die sich gegenseitig für einen Nettogewinn aufheben, wenn die Ineffizienz behoben wird. Ein Geschäft umfasst drei Trades, wobei die ursprüngliche Währung gegen eine zweite, die zweite Währung gegen eine dritte und die dritte Währung gegen die ursprüngliche Währung getauscht werden. Mit dem dritten Trade sichert sich der Arbitrageur einen risikolosen Gewinn aus der Diskrepanz, die besteht, wenn der Cross-Wechselkurs des Marktes nicht mit dem impliziten Cross-Wechselkurs übereinstimmt.

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Ein Beispiel für einen dreieckigen Arbitrage-Ring sind USD, GBP und EUR. Die an einer solchen Arbitragemöglichkeit beteiligten Währungspaare sind EUR/USD, GBP/USD und EUR/GBP. Diese Paare kann man sich als algebraische Formel mit Zähler und Nenner vorstellen. Der Zähler in EUR/USD ist der EUR, während der Nenner in diesem Paar der USD ist. Diese Gleichung ergibt EUR dividiert durch USD. Diese drei Währungspaare bilden einen Tri-Arb-Ring, der wie folgt ausgedrückt werden kann:

Der Mittelwert zentriert sich ungefähr um Null, weist jedoch manchmal ernsthafte Abweichungen von diesem Wert auf. Ein Mittelwert unter Null bedeutet, dass ein Gewinn beim Kauf von EURUSD, Verkauf von EURGBP und Hedging mit GBPUSD möglich ist. Ebenso bedeutet ein Mittelwert über Null, dass ein Gewinn beim Verkauf von EURUSD, beim Kauf von EURGBP und beim Hedging mit GBPUSD möglich ist. Wenn die kombinierten Transaktionskosten kleiner als die Diskrepanz sind, kann das Geschäft abgeschlossen und Gewinne erzielt werden. Wenn die Slippage beim Platzieren der ersten beiden Trades zu hoch ist, kann das Geschäft immer noch profitabel sein, wenn auch nicht abgesichert.

Vorteile dieses EA

• Einfach einzurichten und zu überwachen
• Handeln Sie Forex-, Krypto- und Metallpaarringe
  
• Passt sich Spread, Provisionen und Slippage an
• Die Strategie ist zeitrahmenunabhängig
• Es implementiert 25 eingebaute Paarringe
• Eine theoretische Null-Risiko-Strategie
• NFA/FIFO-konform

Merkmale

• 25 eingebaute Paarringe oder...
  
• Geben Sie Ihren gewünschten Paarring in Eingänge ein
  
• Möglichkeit, sich abzusichern oder nicht abzusichern
• Anpassbare Handelswochentage und -zeiten
• Anpassbarer Handelsauslöser und Gewinnziel
• Anpassbare Hebelwirkung und Risiken
  

Nutzungstipps

• Handeln Sie mit einem „Sofortausführungs“-Broker
• Handeln Sie von einem VPS oder einem guten Netzwerkpunkt aus
• Backtest im M1 HLOC/Every Tick-Modus mit und ohne zufällige Verzögerungen
  
• Bei Netting-Konten: Handeln Sie nicht gleichzeitig Ringe mit überlappenden Paaren
  
• In Hedging-Konten: unbegrenzt viele Ringe gleichzeitig handeln
  
• Das Ändern der magischen Zahl von Paarring zu Paarring ist nicht erforderlich
  

Eingabeparameter

• Paarring: Wählen Sie einen integrierten Paarring für den Handel aus oder wählen Sie „Manuelle Eingaben“.
• 1. Symbol: Das erste Symbol des Paarrings. Zum Beispiel EURUSD.
• 2. Symbol: Das zweite Symbol des Paarrings. Zum Beispiel EURGBP.
• Hedge-Symbol: Das Hedge-Symbol des Paarrings. Zum Beispiel GBPUSD.
• Trade Trigger: Die minimale Preisabweichung für den Handel in Pips. Ein höherer Trigger führt zu einer geringeren Handelsfrequenz.
• Gewinnziel: Das Gewinnziel für die Geschäfte in Pips. Ein höheres Gewinnziel führt zu einer größeren Varianz der Handelsergebnisse.
• Absicherung: Aktivieren oder deaktivieren Sie die Absicherung der Geschäfte. Geschäfte können auch ohne Absicherung rentabel sein und die Transaktionskosten sind geringer.
• Handel an Wochentagen: Aktivieren oder deaktivieren Sie den Handel an einem bestimmten Wochentag, von Montag bis Sonntag.
• Handelszeiten: Legen Sie die Handelszeiten für den EA fest. Standardmäßig handelt es von 00 bis 21 Stunden.
• Hebel: Wählen Sie den Hebel aus, den der EA beim Handel mit dem Paarring verwenden muss.
• Slippage: Maximale Slippage auf Orders in Punkten.
  

Autor

Arturo Lopez Perez, Privatinvestor und Spekulant, Softwareentwickler und Gründer von PZ Trading Solutions.