페어 트레이딩과 다중 통화 차익거래. 대결. - 페이지 85

[Maxim Kuznetsov]

Roman Poshtar #:
칠면조는 다 찾았어요. 내일 저기에 넣어두고 두고 볼게요. 지금까지는요

거래량은 어떻게 계산했나요?

크로스 거래와 다이버전스 거래는 이렇게 해야 합니다: https://www.mql5.com/ru/forum/448777/page84#comment_50303521.

그렇지 않으면 노이즈입니다. 더 정확하게 말하면, 많은 다이버전스가 거래되는 것이 아니라 두 쌍 중 한 쌍만 거래됩니다.

[Roman]

Maxim Kuznetsov #:

각 시점의 계산에 따르면 계수는 다음과 같습니다.

0
0.3280
0.6720 

그리고 제로 계수는이 또는 그 상품의 수익성 (+ -)의 부호에 따라 삼각형을 따라 걷습니다.

0.6316
0.3684
0

나는 0이 1로 대체된다는 결론에 도달했습니다.
따라서 다른 순간에 모든 기호는 계수 1로 많은 것을 가질 수 있습니다.

[Roman]

슬라이딩은 아직 무너지지 않았고, 지켜보고 있습니다 ))
그리고 이것은 아직 계산을 구현하지 않았기 때문에 공식을 적용하지 않은 것입니다.
두 상품의 수익률에 대해서만.

원칙적으로 계산 공식을 구현하기 어려운 사람들은 그것없이 슬라이더를 잡을 수도 있습니다.
수익률을 계산하기 만하면 모든 것을 볼 수 있습니다.

[trampampam]

Maxim Kuznetsov #:

볼륨A=LgA/(LgA+LgB)

삼각형의 가격 변동률은 지속적으로 변화합니다. 물론 진입 시점에 진입 시점의 가격 변동률과 비슷한 로트니스를 선택할 수 있지만 이 로트니스는 진입 시점에만 관련이 있습니다. 순식간에 모든 것이 바뀔 수 있고 바뀔 가능성이 높습니다.

[Maxim Kuznetsov]

Maxim Kuznetsov 환율 = 1을 고려하여, const LgU=Ln(1)

VolumeA*=LgA^2/(LgA^2+LgB^2+LgU^2) ; (* 정규화되지 않음)

올바른 것 같지만

물론 이상하긴 합니다. 엄밀히 말하면 "거래량은 가격의 대수에 반비례한다"가 되어야 합니다.

그리고 정확히 "반비례"를 어떻게 생각해야하는지에 대한 정확한 공식은 누군가가 알려줄 수 있습니다 :-)

[Grigori.S.B]

Maxim Kuznetsov #:

불일치 거래에 대한 거래량 계산이 이상해지고 있습니다:

...

올바른 것 같지만 수정하십시오.

이상적으로는 상품의 변동성(
)도 고려해야 합니다. USDCHF의 거래 실적은 GBPUSD보다 거의 2배 낮기 때문입니다.

[Maxim Kuznetsov]

Grigori.S.B #:

이상적으로는 상품의 변동성(
)도 고려해야 합니다. USDCHF의 실행 품질이 GBPUSD보다 거의 2배 낮기 때문입니다.

공통 기준으로 환산하면 동일합니다 :-) USDCHF와 USDGBP는 동일한 비율을 차지합니다.

[Grigori.S.B]

Maxim Kuznetsov #:

공통 기준으로 변환하면 동일합니다 :-) USDCHF와 USDGBP의 비율은 동일합니다.

%로 표시하면 동의합니다.

[Renat Akhtyamov]

Roman #:

수율을 계산하세요.
그런 다음 누락된 공식을 찾아 공식을 적용하세요.
예, 수학이 포함되지만 복잡하지 않으며 다른 방법을 사용하여 동일한 솔루션을 사용할 수 있습니다.

원스텝 수학.

하지만 아직 본 적이 없습니다,

어느 쪽이 맞는지 아무도 못 봤어요.

그래서 제가 "요점"을 말하면 매우 이상하게 보일 것입니다.

;))))

[Maxim Kuznetsov]

여기 있습니다. 비판해 보세요.

   double lgS=MathLog(priceS);   // это продаём
   double lgB=MathLog(priceB);   // это покупаем
   double lgU=MathLog(1.0);      // через USD торгуем (const 0)
   // если пивот не дали, считаем сами
   if (pivot==0) {
      // равновесие, приблизительно средне-квадратичное
      double lgMin=MathMin(lgS,MathMin(lgB,lgU));
      double pivot=lgMin+MathSqrt((MathPow(lgS-lgMin,2.0)+MathPow(lgB-lgMin,2.0)+MathPow(lgU-lgMin,2.0))/3.0);
   }
   // амплитуды, у металлов вдвое выше
   double ampS=(SymbolInfoString(symS,SYMBOL_CURRENCY_BASE)=="XAU"||SymbolInfoString(symS,SYMBOL_CURRENCY_BASE)=="XAG")?2.0:1.0;
   double ampB=(SymbolInfoString(symB,SYMBOL_CURRENCY_BASE)=="XAU"||SymbolInfoString(symB,SYMBOL_CURRENCY_BASE)=="XAG")?2.0:1.0;
   // весовые коэфф.
   double weightS=1.0/(MathSqrt(MathAbs(pivot-lgS))+ampS);   // ?? 1.0/MathAbs(pivot-lgS)*ampS)
   double weightB=1.0/(MathSqrt(MathAbs(pivot-lgB))+ampB);
   // нормированные веса
   double normS=weightS/(weightS+weightB);
   double normB=weightB/(weightS+weightB);
   // инвест в продажу/покупку
   double investS=invest*normS;
   double investB=invest*normB;

로그 가격에 반비례하는 거래량 원칙이 준수되고 숫자가 합리적입니다.

중심점과 진폭을 사용할 수 있습니다. weightS의 sqrt()에 대해 잘 모르겠습니다.