페어 트레이딩과 다중 통화 차익거래. 대결. - 페이지 81

 
Maxim Kuznetsov #:

N1. 당일 여행

예측할 필요 없이 알기만 하면 됩니다.

추신 / 그건 그렇고, 화면에서 분포의 "양면성"을 명확하게 볼 수 있습니다. 또는 시세가 혼란스러운 SB와 어떻게 다른지 확인할 수 있습니다.

이 지표는 무엇인가요?

 
Sergey Mitrofanov #:

그 지표는 무엇인가요?

"통화가 단일 척도로 수렴하는 것"에 대해 엄지손가락을 움직이고 있습니다. 저는 관계와 역학에 대해 공부하고 있습니다.

스레드를 읽으면 Yoxel
을 통해 어떻게 만들어 졌는지와 소스와 함께 지표의 초기 버전에 대한 내용이 있습니다.

스크린 샷에는 초기 버전이 전혀 없지만 게시하고 싶지 않습니다 :-) 비밀이기 때문이 아니라 소프트웨어 자체를 다시 디자인해야하기 때문입니다.

수많은 목발과 패치가 있으며 모든 것이 신선한 아이디어에서 거의 실시간으로 수정되었습니다.

 
Maxim Kuznetsov #:

저는 "통화를 단일 척도로 수렴하는 것"을 연구해 온 사람입니다. 저는 관계와 역학 관계를 연구하고 있습니다.

스레드를 읽어보시면
이 어떻게 만들어졌는지, 소스와 함께 지표의 초기 버전에 대한 내용이 있습니다.

화면에는 초기 버전이 없지만 게시하고 싶지 않습니다 :-) 비밀이 아니라 소프트웨어 자체를 다시 디자인해야하기 때문입니다.

수많은 목발과 패치가 있으며 모든 것이 신선한 아이디어에서 거의 실시간으로 수정되었습니다.

그렇다면 인디케이터의 복잡성은 무엇이며 왜 이렇게 많은 목발이 있을까요?

다양한 통화의 가격을 정규화한 것으로, 일반 언어로 된 10줄의 코드일 뿐입니다.
 
mytarmailS #:
그렇다면 지표의 복잡성은 무엇이며 왜 수많은 목발이 있을까요?

다양한 통화의 가격을 정규화한 것으로, 일반 언어로 된 10줄의 코드일 뿐입니다.

여기에는 주제에서 벗어난 내용이 많았어야 하는데, 어차피 삭제되었거나 금지되었어도 삭제되었을 것입니다.

하지만 그런 건 없고 :-)) 목발이 엄청나게 많습니다.

 

를 사용하여 지점이 낭비되지 않도록 합니다:

액면가 x를 가진 모든 통화는 ~ln(x)로 코벨링되므로 우선 바구니(누군가가 좋아하는) 삼각형을 구성해 볼 수 있습니다.

타락한 "아무도 전혀 없음"과 "모두 일대일"솔루션 이외의 세 번째 솔루션을 찾을 수도 있습니다.

추신 / (게시 후 약간 추가) 삼각형에서 정확히 원하는 것을 추가 할 가치가 있습니다. 경계 조건이 없으면 해결할 수없는 것 같습니다. 또는 경계 조건의 영역을 설명하세요 (환상은 시작과 끝이 될 수 있으며 가장자리는 상호 경계가 있습니다).

 
Maxim Kuznetsov #:

지점이 낭비되는 일이 없도록 하세요:

삼각형이 3 개의 밸페어를 의미한다면 IMHO는 그만한 가치가 없습니다. 쌍이 많을수록 더 많은 스프레드를 제공하고 더 많은 스왑을 지불하게됩니다.

진입 조건에 대해 생각해봐야 할 것 같습니다.

 
trampampam #:

삼각형이 3 개의 밸페어를 의미한다면 IMHO는 그만한 가치가 없습니다. 쌍이 많을수록 더 많은 스프레드를 제공하고 더 많은 스왑을 지불하게 됩니다.

진입 조건에 대해 생각해야 할 것 같습니다.

우선, 분석, 즉 그것이 무엇인지 파악하는 것입니다.

그리고 입력, 출력의 방법.

삼각형에 대해 예시에서는 USDJPY 대 USDCAD(JPY 대 CAD) 를 거래하기로 결정했습니다.

CADJPY로 1랏을 오픈합니다.

거래의 손익이 레버리지 하나에 크게 좌우된다는 사실에 놀랐습니다. (사람들이 몇 년 동안 상관관계를 계산해 왔다는 사실에 덜 놀랐습니다).

왜? 잘못 계산된 거래량 - USDJPY와 USDCAD는 같은 %로 변동하지만 관심 가격은 다릅니다.

어떻게든 거래량을 다시 계산하면 USDJPY와 USDCAD에 대해 서로 다른 숄더 랏을 얻지만 실제로는 CAD에 대해 JPY를 거래합니다.

하지만 숄더 랏이 다르고 달러가 빠져서 JPY-CAD-(USD) 삼각형(바스켓)이 생겼습니다.

 
Maxim Kuznetsov #:

먼저 분석하여 그것이 무엇인지 알아내야 합니다.

그리고 입력, 출력의 방법을 찾습니다.

좋아요, 분석하세요:

USDJPY와 USDCAD를 '무작위로' 비교한다고 가정해 봅시다. 먼저 통화가 서로 어떻게 움직이는지 확인해야 합니다. 어떤 기간을 살펴볼까요? 일주일, 한 달, 1년? 한 달과 1년이라고 가정해 봅시다:

두 통화는 서로 상관관계가 낮다는 것을 즉시 알 수 있습니다. 질문: 이 통화들은 페어 트레이딩에 적합한가요?

물론 수렴이 아닌 발산을 위해 거래를 시도할 수 있습니다.....
파일:
CADJPYH4.png  50 kb
 
trampampam #:

좋아, 분석 중입니다:

USDCAD와 USDJPY를 '무작위로' 비교한다고 가정해 봅시다. 먼저 통화가 서로 어떻게 움직이는지 확인해야 합니다. 어떤 기간을 살펴볼까요? 일주일, 한 달, 1년? 한 달과 1년이라고 가정해 봅시다:

통화가 서로 상관관계가 좋지 않다는 것을 즉시 알 수 있습니다. 질문: 이 통화들은 페어 트레이딩에 적합한가요?

확실히 우리는 수렴이 아닌 발산을 위해 거래를 시도 할 수 있습니다....

위의 주제는 "모든 묶음은 발산"이었습니다. 시간대를 늘리면 연간 3-5%의 실망스러운 수익률이 나옵니다.

 

를 참고해 보세요:


사유: