제 생각에는 다양한 상품이 가지고 있는 패턴을 파악해야 한다고 생각합니다. 즉, 여러 예측 변수에서 나온 규칙이거나 예측 변수 범위의 양자 세그먼트입니다. 그런 다음 무작위 그래프를 생성하고 거기서 이러한 패턴을 찾습니다. 100개의 그래프를 생성할 수 있습니다(오류 확률을 줄이기 위해 하나 이상 생성 가능). 패턴이 발생하지 않거나 매우 드물게 발생하면 그럴듯한 것으로 간주하고, 그렇지 않으면 규칙이 무작위로 얻은 것으로, 즉 장기적인 패턴을 설명하지 않는 것으로 간주합니다.
Итог должен получиться такой - работа на весь депозит и чем выше плечо. Никто не отважится вложиться на убыточный сигнал только под уважаемого форумянина. Да никто в здравом уме в такой сигнал денег не засунет
Maxim Dmitrievsky #: 이해가 안 돼요. 이럴 시간이 없어요. 어떤 종류의 그래프를 생성해야 하나요? 학습한 기호뿐만 아니라 다른 (예를 들어, 상관관계가 있는) 기호에서도 오류를 필터링할 수 있나요? 그럴 수도 있겠네요. 아, 이미 해봤습니다. 아니요 :)
반드시 상관관계가 있는 것은 아닙니다. 왜 말이 안 될까요? EURUSD에서 퀀트 세그먼트를 가져와 GBPUSD에서 테스트했는데 약 25%가 두 쌍 모두에서 확률 편향성을 보였습니다. 다른 쌍을 사용하면 어떻게 될지 아직 모르겠습니다. 물론 작은 문제가 있습니다. 저는 전략의 기본 신호로 작업하고 있으며이 연구를 위해 다른 쌍에서 변경해야하는지 여부는 아직 명확하지 않습니다. 분명히 다른 상품의 특성은 다릅니다. 아마도 처음에 상품을 클러스터링하거나 그룹화해야 할 수도 있습니다. 일반적으로 실험 설정에 대한 질문은 열려 있습니다.
트레이딩 상품 그룹의 평균 설명 통계를 고려하여 차트를 생성합니다. 즉, 골격은 비슷하지만 지방이 무작위인 차트를 생성합니다.
제 생각에는 다양한 상품이 가지고 있는 패턴을 파악해야 한다고 생각합니다. 즉, 여러 예측 변수에서 나온 규칙이거나 예측 변수 범위의 양자 세그먼트입니다. 그런 다음 무작위 그래프를 생성하고 거기서 이러한 패턴을 찾습니다. 100개의 그래프를 생성할 수 있습니다(오류 확률을 줄이기 위해 하나 이상 생성 가능). 패턴이 발생하지 않거나 매우 드물게 발생하면 그럴듯한 것으로 간주하고, 그렇지 않으면 규칙이 무작위로 얻은 것으로, 즉 장기적인 패턴을 설명하지 않는 것으로 간주합니다.
따라서 시계열에서 규칙성을 감지할 수 있는 규칙+예측자 집합을 얻게 됩니다.
누군가 R이나 Python으로 이 작업을 시도할 수 있을까요?
따라서, 우리는 시계열의 규칙성을 드러낼 수 있는 규칙+예측자 집합을 얻게 됩니다.
누군가 R이나 Python으로 이 작업을 시도할 수 있을까요?
스크린샷도 올렸어요........
나는 실제로 포럼에서이 주제에 대한 강의를 (게시물에) 썼습니다 ...
패턴이 있고 너무 강해서 믿을 수 없을 정도로 강합니다.
규칙성이 아니라 직접적인 의존성입니다.
여기 지점에 공식(방정식)까지 게시했습니다.
스크린샷도 올렸어요........
나는 실제로 포럼에서이 주제에 대한 강의를 (게시물에) 썼습니다 ...
패턴이 있고, 어머니를 많은 곤경에 빠뜨리는 패턴이 있습니다.
규칙 성이 아니라 직접적인 의존성.
나는이 스레드에 공식을 게시하기도했습니다.
게시물 번호를 유지하고 지금 패턴에 대한 링크를 친절하게 게시하여 마침내 수익을 창출하고 지루함 때문에 포럼에서 산만해질 수 있기를 바랍니다.
게시물 번호를 유지하고 패턴 링크를 지금 친절하게 게시하여 지루해서 포럼에 집중할 수 있도록 해주시기 바랍니다.
하나의 게시물을 찾았지만 그 전에 다른 게시물이 있었던 것 같습니다.
손실, 손실 또는 손실 위험이 없는 투자를 어디에서 보셨나요? -MQL4 및 메타트레이더 4 - MQL5
한 개의 게시물을 찾았지만 그 전에 다른 게시물이 있었을 것입니다.
손실, 손실 또는 손실 위험 없이 투자하는 방법을 본 적이 있나요? -MQL4 및 메타트레이더 4 - MQL5
좋아요, 감사합니다
따라서 우리는 시계열의 규칙성을 드러낼 수 있는 규칙+예측자 집합을 얻게 됩니다.
누군가 R이나 Python으로 이 작업을 시도할 수 있을까요?
다시 제가 직접 해야 할 것 같네요...
다시 직접 해야 할 것 같아요.
이해가 안 돼요. 이럴 시간이 없어요. 어떤 종류의 그래프를 생성해야 하나요? 학습한 기호뿐만 아니라 다른 (예: 상관관계가 있는) 기호에서도 오류를 필터링할 수 있나요? 그럴 수도 있겠네요. 아, 이미 해봤습니다. 아니요 :)
저는 다른 상품들 사이에서 동일한 패턴을 찾는 것으로 이해했습니다. 그런 다음 100개의 SB 행에서 테스트합니다. 발견 된 규칙이 SB 행에서 작동하면 거부합니다.
이해가 안 돼요. 이럴 시간이 없어요. 어떤 종류의 그래프를 생성해야 하나요? 학습한 기호뿐만 아니라 다른 (예를 들어, 상관관계가 있는) 기호에서도 오류를 필터링할 수 있나요? 그럴 수도 있겠네요. 아, 이미 해봤습니다. 아니요 :)
반드시 상관관계가 있는 것은 아닙니다. 왜 말이 안 될까요? EURUSD에서 퀀트 세그먼트를 가져와 GBPUSD에서 테스트했는데 약 25%가 두 쌍 모두에서 확률 편향성을 보였습니다. 다른 쌍을 사용하면 어떻게 될지 아직 모르겠습니다. 물론 작은 문제가 있습니다. 저는 전략의 기본 신호로 작업하고 있으며이 연구를 위해 다른 쌍에서 변경해야하는지 여부는 아직 명확하지 않습니다. 분명히 다른 상품의 특성은 다릅니다. 아마도 처음에 상품을 클러스터링하거나 그룹화해야 할 수도 있습니다. 일반적으로 실험 설정에 대한 질문은 열려 있습니다.
트레이딩 상품 그룹의 평균 설명 통계를 고려하여 차트를 생성합니다. 즉, 골격은 비슷하지만 지방이 무작위인 차트를 생성합니다.