트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1594

 

다들 똑똑해 소름돋아


그러나 누군가가 자존심의 절정에서 내려와 가난한 농부에게 일반적인 진리를 설명할 것입니까?

일부 시리즈가 100개 막대 이상에서 조건부로 고정되어 있다고 가정합니다. 100개의 막대가 있는 창이 있습니다.

다음 막대에서 창을 이동하고 시리즈가 100개 막대에 대해 다시 고정되어 있는 것을 확인한 다음 계속해서 ... 그리고 예를 들어 "정상성이 감지된" 후 막대 17에서 시리즈가 없음을 봅니다. 더 긴 고정, 즉 . "갑자기" 정체를 잃었다

동시에 창 길이가 100바가 아니라 118바(100 + 17 + 1)인 계열을 취하면 그러한 계열은 여전히 고정되어 있다고 가정하는 것이 가능합니다.

nambe wang 질문: 왜 이 17개 막대 내에서 MO+-RMS에서 MO로, 또는 더 많이 MO+-2*RMS에서 MO로 거래할 수 없습니까?

nambe tou 질문: 정상성을 평가하기 위한 "누구에 의해", - 일련의 100개 막대(슬라이딩 창에서) 또는 일련의 117개 막대("정상성 감지"에서 "정상성의 끝"까지 17개 막대 + 100개 막대) 뒤)?

 
보리스 :

다들 똑똑해 소름돋아


그러나 누군가가 자존심의 절정에서 내려와 가난한 농부에게 일반적인 진리를 설명할 것입니까?

일부 시리즈가 100개 막대 이상에서 조건부로 고정되어 있다고 가정합니다. 100개의 막대가 있는 창이 있습니다.

다음 막대에서 창을 이동하고 시리즈가 100개 막대에 대해 다시 고정되어 있는 것을 확인한 다음 계속해서 ... 그리고 예를 들어 "정상성이 감지된" 후 막대 17에서 시리즈가 없음을 봅니다. 더 긴 고정, 즉 . "갑자기" 정체를 잃었다

동시에 창 길이가 100바가 아니라 118바(100 + 17 + 1)인 계열을 취하면 그러한 계열은 여전히 고정되어 있다고 가정하는 것이 가능합니다.

nambe wang 질문: 왜 이 17개 막대 내에서 MO+-RMS에서 MO로, 또는 더 많이 MO+-2*RMS에서 MO로 거래할 수 없습니까?

nambe tou 질문: 정상성을 평가하기 위한 "누구에 의해", - 일련의 100개 막대(슬라이딩 창에서) 또는 일련의 117개 막대("정상성 감지"에서 "정상성의 끝"까지 17개 막대 + 100개 막대) 뒤)?

1. 할 수 있습니다. 그러나 대부분 고정 행에서의 거래는 캐나다의 위쪽 또는 아래쪽 국경 에서 MO 또는 반대쪽 국경으로 돌아가기 위해 거래를 시작하는 것입니다. 고정성을 위반하면 확장되는 분산으로 인해 경계에서의 위치가 음수 영역이 됩니다. 손실은 모든 누적 이익을 덮을 것입니다.

2. 구글은 선택의 충분성에 대한 질문을 한다. 내가 기억하는 한, 그것은 모두 분포 함수에 달려 있습니다.

 
드미트리 :

1. 할 수 있습니다. 그러나 대부분 고정 행에서의 거래는 캐나다의 위쪽 또는 아래쪽 국경 에서 MO 또는 반대쪽 국경으로 돌아가기 위해 거래를 시작하는 것입니다. 고정성을 위반하면 확장되는 분산으로 인해 경계에서의 위치가 음수 영역이 됩니다. 손실은 모든 누적 이익을 덮을 것입니다.

2. 구글은 선택의 충분성에 대한 질문을 한다. 내가 기억하는 한, 그것은 모두 분포 함수에 달려 있습니다.

1. 내가 할 수 있다는 것을 알고 있지만 최근 누군가가 고정 급수를 예측할 수 없다고 주장했습니다.

손실에 관해서는 엄밀히 말하면 그렇지 않지만 이것을 "처리 방법"을 찾으면 수익성을 크게 높일 수 있습니다.

2. Google은 "일반적으로"라는 단어에서 여기에서 도움을 주지 않습니다. 질문은 매우 간단합니다. 고정성을 추정하기 위해 어떤 계열을 사용해야 합니까? 일정한 길이 또는 길어지는 계열?

또한 각각 고유한 고유한 "정상성"만 가질 수 있습니다.

 
드미트리 :

"빅 데이터"의 출처는 어디입니까?

기지가 있습니까?

다른 방법으로 자신을 수집하십시오. vds \ vps pislaku를 착용하고 1년 후의 삶을 즐기십시오.

물론 구입할 수는 있지만 비싸고 머리에 떠오르는 모든 것이 아닙니다. 그리고 요점은 정확히 아직 짓밟히지 않은 데이터에 있으며 모든 사람이 그것을 가지고 있고 모든 사람이 같은 목적으로 그것을 사용하는 것은 아닙니다.

 
보리스 :

1. 내가 할 수 있다는 것을 알고 있지만 최근 누군가가 고정 급수를 예측할 수 없다고 주장했습니다.

손실에 관해서는 엄밀히 말하면 그렇지 않지만 이것을 "처리 방법"을 찾으면 수익성을 크게 높일 수 있습니다.

2. Google은 "일반적으로"라는 단어에서 여기에서 도움을 주지 않습니다. 질문은 매우 간단합니다. 고정성을 추정하기 위해 어떤 계열을 사용해야 합니까? 일정한 길이 또는 길어지는 계열?

또한 각각 고유한 고유한 "정상성"만 가질 수 있습니다.

1. 글쎄요, 당신은 그것을 주장한 사람에게 편지를 써야 합니다.

1a. "싸울 방법"을 찾았습니까? 그렇다면 Alexander A_K와 공유하십시오.

2. 다시 한 번 반복합니다. 충분하거나 최적의 표본 크기입니다. Google

 
드미트리 :

1. 글쎄요, 당신은 그것을 주장한 사람에게 편지를 써야 합니다.

1a. "싸울 방법"을 찾았습니까? 그렇다면 Alexander A_K와 공유하십시오.

2. 다시 한 번 반복합니다. 충분하거나 최적의 표본 크기입니다. Google

1a. 누구세요?
 

일정을 알려드립니다

프로세스 "out of 1000")))) 중앙에서 단계가 있는 선은 MO, 프로세스가 슬라이딩 창에서 고정을 멈춘 단계이지만 더 일찍이 징후를 볼 수 있습니다.

파란색 5번째 행은 변화하는 MO입니다(행의 길이를 계산하는 방법에 따라 다름)

상단 및 하단에 2개 행 - MO에서 플러스 또는 마이너스 1-2 RMS입니다.

그리고 우리는 무엇을 봅니까? 프로세스가 여전히 반환되고 그가 이미 "비정상적"이라는 사실을 신경 쓰지 않습니다.


여기 또 다른 차트가 있습니다



당연히 이렇게 된다

이 모든 시간 동안 우리는 "고정"

그런 다음 "비정상", 단계 및 짜잔

우리는 다시 돌아올 때까지 기다릴 수 있습니다

 
보리스 :

일정을 알려드립니다

프로세스 "out of 1000")))) 중앙에서 단계가 있는 선은 MO, 프로세스가 슬라이딩 창에서 고정을 멈춘 단계이지만 더 일찍이 징후를 볼 수 있습니다.

파란색 5번째 행은 변화하는 MO입니다(행의 길이를 계산하는 방법에 따라 다름)

상단 및 하단에 2개 행 - MO에서 플러스 또는 마이너스 1-2 RMS입니다.

그리고 우리는 무엇을 봅니까? 프로세스가 여전히 반환되고 그가 이미 "비정상적"이라는 사실을 신경 쓰지 않습니다.


여기 또 다른 그래프가 있습니다



당연히 이렇게 된다

이 모든 시간 동안 우리는 "고정"

그런 다음 "비 고정성", 단계 및 짜잔

우리는 다시 돌아올 때까지 기다릴 수 있습니다

비정상 프로세스(예: SB)에 대해서도 반환이 발생합니다.

고정성(정의상)은 다음과 같습니다.

1) 기대의 불변성

2) 일정한 분산

3) ACF의 시간차에만 의존

이 모든 것을 정확히 어떻게 확인합니까?

 
알렉세이 니콜라예프 :

비정상 프로세스(예: SB)에 대해서도 반환이 발생합니다.

고정성(정의상)은 다음과 같습니다.

1) 기대의 불변성

2) 일정한 분산

3) ACF의 시간차에만 의존

이 모든 것을 정확히 어떻게 확인합니까?

R의 adf_test
 
보리스 :

일정을 알려드립니다

프로세스 "out of 1000")))) 중앙에서 단계가 있는 선은 MO, 프로세스가 슬라이딩 창에서 고정을 멈춘 단계이지만 더 일찍이 징후를 볼 수 있습니다.

파란색 5번째 행은 변화하는 MO입니다(행의 길이를 계산하는 방법에 따라 다름)

상단 및 하단에 2개 행 - MO에서 플러스 또는 마이너스 1-2 RMS입니다.

그리고 우리는 무엇을 봅니까? 프로세스가 여전히 반환되고 그가 이미 "비정상적"이라는 사실을 신경 쓰지 않습니다.


여기 또 다른 그래프가 있습니다



당연히 이렇게 된다

이 모든 시간 동안 우리는 "고정"

그런 다음 "비 고정성", 단계 및 짜잔

우리는 다시 돌아올 때까지 기다릴 수 있습니다

정권의 변화를 교환할 필요가 없습니다. 변화할 때 전략을 바꿔야 합니다. 스캘핑이라면 각각에 대해 수백 건의 거래가 있을 것입니다. 작업은 제 시간에 전략을 전환하는 것입니다. 체제 변화를 가능한 한 빨리 감지하거나 예측할 수도 있습니다.

이 문제를 해결하면 Grail 은 확실히 주머니에 있습니다.
사유: