分析模式的最重要的统计学特征，并选择一种交易方法。 - 页 5 1234567 新评论 Реter Konow 2017.04.27 15:43 #41 Maxim Dmitrievsky: 没有经典的Thechanalysis，有一个资产回报的多分形模型（是的，是的，也有这样一个模型，我不是随便发明的）。这个模型可以归结为统计模型。没有具体的固定模式。有一个结果可以表示为一个模式，仅此而已。经典的技术分析是对价格数字的图形分析。也就是说，它不是一套具体的 "经典 "数字，而是对人类目光焦点变化时的观看 "产品 "的分析。被 分析的参数可以是任何东西。它可以是价格、成交量、未平仓合约或统计指标集中的一个参数。所有这些数值在变化时都会 "绘制 "曲线。这些曲线可以用图形（"用眼睛"）来分析，或使用不同的数学过滤器来分析。图形分析的自动化，是 "用眼睛 "分析的自动化，它改变焦点，在曲线的各段之间移动，看到新的和新的形状。 模式是人类感知的产物，可以追溯到用印刷机印刷图表和在尺子上画趋势线的时代。 所以，经典的技术分析无疑是存在于你所开发的方法中。)下一次，不要马上说别人的意见是 "胡说八道"，而要先弄清楚它。P.S. 如果"预测模式"有图形表达，那么它的分析必然与经典技术分析有关，识别其图形现象的多样性的自动化是这种经典技术分析的系统之一的自动化。 Maxim Dmitrievsky 2017.04.27 15:57 #42 Реter Konow:因此，经典的技术分析无疑存在于你所制定的方法中。) 再一次:)在输出端，我们得到 一个时间 序列，它可能是也可能不是用眼睛或统计学来表示的模式。还有一点--我不确定它是否完全有效，所以如果你认为它是经典的茶分析，它不会起作用，那么就完全没有矛盾了 :) Реter Konow 2017.04.27 16:12 #43 Maxim Dmitrievsky: 再一次 :) 在输出端，我们得到一个时间序列，它可能是也可能不是用眼睛或统计学的方法来表示的模式。 还有一件事--我不确定它是否完全有效，所以如果你把它当作经典的技术分析，而它又不起作用，就完全没有矛盾了 :)所有偏见的迹象都在那里。:)要么是你对 "经典技术分析 "概念的理解过于狭隘，要么是我对它的理解过于广泛。正如我已经说过的，在我的理解中，经典技术分析是对人类视觉所分配的曲线段的图形分析，并在监督和概括数字的相互转换和变换的规律性的基础上得出结论。价值变化的视觉 "曲线 "可以属于任何可能的参数，并不只受制于价格。任何方法的自动化，通过模仿人类的目光焦点来操作，就是图形技术分析的自动化。我认为。 Maxim Dmitrievsky 2017.04.27 16:22 #44 Реter Konow:所有偏见的迹象都在那里。:)要么是你对 "经典技术分析 "概念的理解过于狭隘，要么是我对它的理解过于广泛。正如我已经说过的，在我的理解中，经典技术分析是对人类视觉所分配的曲线段的图形分析，并在监督和概括数字的相互过渡和转换的规律性的基础上得出结论。价值变化的视觉 "曲线 "可以属于任何可能的参数，并不只受制于价格。任何通过模仿人类视线焦点来操作的方法的自动化就是图形技术分析的自动化。我认为。 不，经典的技术分析才是进入经典的东西。艾略特波浪，趋势线，图表数字，移动平均线，一些指标，等等。其他的都只是分析，而数学模型更多的是一种数学分析，而不是机械分析。没有交叉点，即使你尝试，你也找不到它们。 Реter Konow 2017.04.27 16:49 #45 Maxim Dmitrievsky: 不，古典神学分析是进入经典的内容。艾略特波浪，趋势线，图表形态，移动平均线，一些指标，等等。其他的都只是分析，而数学模型更多的是一种数学分析，而不是机械分析。交叉点，即使你尝试，也无法找到。你把概念分得太多了。最好是总结那些在本质上趋同的，以免产生不必要的实体。但是，这些是不同的思维方式。 所以，你认为艾略特波浪、移动平均线、趋势线和其他许多东西都属于 "经典技术分析"，而其他则是 "简单技术分析"？你认为在交易中，"只是技术分析 "和 "数学分析 "意味着什么？这难道不是天真的 "圣杯追求者 "的幻想，由非专业人士支持，由 "底层人士 "传播？上述方法的有效性证据在哪里？(该死的，我一直忘了测试器！！:) ）。 这难道不是傲慢和没有教养的 "书呆子 "的表现吗？ 再一次，是否有足够的证据证明经典技术分析（包括趋势、水平、平均线等）的无效性，从而证实将它们放入垃圾桶的正确性？有没有人设法对水平、趋势、浮渣的识别进行适当编程？我认为所有的模式都是以一种非常原始和低质量的方式来识别。如果你给我指出那些在历史的任何部分都能很好地找到平坦的算法，我就承认我错了。 Maxim Dmitrievsky 2017.04.27 17:52 #46 Реter Konow:你把概念分得太多了。最好是总结那些在本质上趋同的，以便不产生不必要的实体。但是，这些是不同的思维方式。 所以你认为艾略特波浪、移动平均线、趋势线和其他许多东西都属于 "经典技术分析"，而其他则是 "简单技术分析"？你认为在交易中，"只是技术分析 "和 "数学分析 "意味着什么？这不是天真的 "圣杯追求者 "的幻想，由无知和传播 "不发达 "的人支持吗？上述方法的有效性证据在哪里？(该死的，我一直忘了测试器！！:) ）。 这难道不是傲慢和没有教养的 "书呆子 "的表现吗？ 再一次，是否有足够的证据证明经典技术分析（包括趋势、水平、平均线等）的无效性，从而证实将它们放入垃圾桶的正确性？有没有人设法对水平、趋势、浮渣的识别进行适当编程？我认为所有的模式都是以一种非常原始和低质量的方式来识别。如果你给我指出那些在历史的任何部分都能出色地找到平坦的算法，我就承认我错了。 你应该马上承认你是错的，这样就不会浪费你的时间：）至少为自己找到一个TA效率的证明，算是把它作为一个起点。分门别类以避免混淆，否则你可以把一切都简化为一个手指按一个键，按照这个逻辑...毕竟，人最终还是要按下按钮的。 Maxim Dmitrievsky 2017.04.27 17:57 #47 Реter Konow:有没有人能够正确地对水平、趋势和絮状物进行编程？在我看来，所有的模式都是非常原始和糟糕的识别。如果你给我指出那些在历史的任何部分都能很好地找到平坦的算法，我就承认我错了。 你知道你在写什么吗？ 就像你不会找到一对相同的艾略特波浪的标签一样，你也不会找到一些神话般的趋势和平坦的定义，这些都是事后才发现的。 Реter Konow 2017.04.27 18:38 #48 Maxim Dmitrievsky: 什么水平，什么趋势和平坦？ 你甚至明白你在写什么吗？ 就像你不会找到一对相同的艾略特波浪的标签一样，你也不会找到一些神话般的趋势和平坦的相同定义，这些都是事后才发现的。让我们进入我们对话的核心：你断然指出，经典的技术分析技术在交易中不起作用。他们是无利可图的。我建议你用编程和测试器作为工具来证明它。为此，你需要对经典技术分析的方法进行编程，在此基础上创建一个策略，并在策略测试器中对历史数据进行运行。 你不能正确地编程，没有一个模式--既没有平坦，也没有趋势，也没有艾略特波浪，甚至没有水平--但同时你毫无根据地争辩说，这一切都是胡说八道。P.S.如果你不能在测试器中证明经典技术分析是无稽之谈--不要说它对算法交易无用。 Алексей Тарабанов 2017.04.27 18:43 #49 Vladimir:在代码库中查找我的最近的邻居指标。该方法非常简单。你设置当前模式的长度，从历史中寻找类似的模式（例如，使用相关性作为模式之间的距离），通过加权他们各自的预测，从过去的模式预测未来的价格行为。这与聚类，或RBF，或SVM，或GRNN基本相同。这完全取决于你如何衡量当前模式与过去类似模式之间的距离。阅读关于GRNN和贝叶斯。那里的预测理论是用统计分布 来描述的。关于GRNN和上述预测方法有很多文章，而这一切都可以归结为一个简单的公式。预测 y = SUM y[k]*exp(-d[k]/2s^2) / SUM exp(-d[k]/2s^2)其中y[k]是第k个过去的模式，d[k]是第k个模式到当前模式的距离。如果距离有高斯分布，那么d[k]=（x-x[k]）^2。对于一个任意的（超高斯）分布，d[k]=|x-x[k]|^p，其中你选择p取决于你是想给最近的邻居更多的权重（大p），还是像社会主义那样给所有邻居几乎相同的权重（小p）。如果p=0，我们就有完全的社会主义。在熟悉了最近的邻居和GRNN之后，下一个明显的问题出现了。如果考虑到时间轴的扭曲（即过去的模式可能看起来像当前的模式，但在时间上被拉伸或压缩），如何测量当前模式和过去模式之间的距离。这就是狗被埋葬的地方。 你好，很高兴见到你。如果你对这个问题仍然感兴趣，并且愿意低调地工作（我明天要去大夏），我愿意提供合作。我是一个控制论方面的专家，但却是一个古老而又长期的闲人。不是一个程序员，但我可以。不是一个无线电操作员。 Maxim Dmitrievsky 2017.04.27 18:53 #50 Реter Konow:让我们进入我们对话的核心：你断然指出，经典的技术分析技术在交易中不起作用。他们是无利可图的。我建议你用编程和测试器作为工具来证明它。为此，你需要对经典的技术分析方法进行编程，在此基础上创建一个策略，并在策略测试器中对历史数据进行运行。 你不能正确地编程，没有一个模式--既没有平坦，也没有趋势，也没有艾略特波浪，甚至没有水平--但同时你毫无根据地争辩说，这一切都是胡说八道。P.S.如果你不能在测试器中证明经典技术分析是无稽之谈--不要说它对算法交易无用。 不要告诉我主张什么，我也不会告诉你应该做什么经典的技术分析。但我同意一件事--我没有能力进行高质量的编程，不知道是什么。 1234567 新评论 原因: 取消 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
没有经典的Thechanalysis，有一个资产回报的多分形模型（是的，是的，也有这样一个模型，我不是随便发明的）。这个模型可以归结为统计模型。没有具体的固定模式。有一个结果可以表示为一个模式，仅此而已。
经典的技术分析是对价格数字的图形分析。也就是说，它不是一套具体的 "经典 "数字，而是对人类目光焦点变化时的观看 "产品 "的分析。被 分析的参数可以是任何东西。它可以是价格、成交量、未平仓合约或统计指标集中的一个参数。所有这些数值在变化时都会 "绘制 "曲线。这些曲线可以用图形（"用眼睛"）来分析，或使用不同的数学过滤器来分析。图形分析的自动化，是 "用眼睛 "分析的自动化，它改变焦点，在曲线的各段之间移动，看到新的和新的形状。
模式是人类感知的产物，可以追溯到用印刷机印刷图表和在尺子上画趋势线的时代。
所以，经典的技术分析无疑是存在于你所开发的方法中。)
下一次，不要马上说别人的意见是 "胡说八道"，而要先弄清楚它。
P.S. 如果"预测模式"有图形表达，那么它的分析必然与经典技术分析有关，识别其图形现象的多样性的自动化是这种经典技术分析的系统之一的自动化。
因此，经典的技术分析无疑存在于你所制定的方法中。)
再一次:)在输出端，我们得到 一个时间 序列，它可能是也可能不是用眼睛或统计学来表示的模式。还有一点--我不确定它是否完全有效，所以如果你认为它是经典的茶分析，它不会起作用，那么就完全没有矛盾了 :)
再一次 :) 在输出端，我们得到一个时间序列，它可能是也可能不是用眼睛或统计学的方法来表示的模式。 还有一件事--我不确定它是否完全有效，所以如果你把它当作经典的技术分析，而它又不起作用，就完全没有矛盾了 :)
所有偏见的迹象都在那里。:)
要么是你对 "经典技术分析 "概念的理解过于狭隘，要么是我对它的理解过于广泛。
正如我已经说过的，在我的理解中，经典技术分析是对人类视觉所分配的曲线段的图形分析，并在监督和概括数字的相互转换和变换的规律性的基础上得出结论。价值变化的视觉 "曲线 "可以属于任何可能的参数，并不只受制于价格。任何方法的自动化，通过模仿人类的目光焦点来操作，就是图形技术分析的自动化。
我认为。
所有偏见的迹象都在那里。:)
要么是你对 "经典技术分析 "概念的理解过于狭隘，要么是我对它的理解过于广泛。
正如我已经说过的，在我的理解中，经典技术分析是对人类视觉所分配的曲线段的图形分析，并在监督和概括数字的相互过渡和转换的规律性的基础上得出结论。价值变化的视觉 "曲线 "可以属于任何可能的参数，并不只受制于价格。任何通过模仿人类视线焦点来操作的方法的自动化就是图形技术分析的自动化。
我认为。
不，经典的技术分析才是进入经典的东西。艾略特波浪，趋势线，图表数字，移动平均线，一些指标，等等。其他的都只是分析，而数学模型更多的是一种数学分析，而不是机械分析。没有交叉点，即使你尝试，你也找不到它们。
不，古典神学分析是进入经典的内容。艾略特波浪，趋势线，图表形态，移动平均线，一些指标，等等。其他的都只是分析，而数学模型更多的是一种数学分析，而不是机械分析。交叉点，即使你尝试，也无法找到。
你把概念分得太多了。最好是总结那些在本质上趋同的，以免产生不必要的实体。但是，这些是不同的思维方式。
所以，你认为艾略特波浪、移动平均线、趋势线和其他许多东西都属于 "经典技术分析"，而其他则是 "简单技术分析"？你认为在交易中，"只是技术分析 "和 "数学分析 "意味着什么？这难道不是天真的 "圣杯追求者 "的幻想，由非专业人士支持，由 "底层人士 "传播？上述方法的有效性证据在哪里？(该死的，我一直忘了测试器！！:) ）。
这难道不是傲慢和没有教养的 "书呆子 "的表现吗？
再一次，是否有足够的证据证明经典技术分析（包括趋势、水平、平均线等）的无效性，从而证实将它们放入垃圾桶的正确性？有没有人设法对水平、趋势、浮渣的识别进行适当编程？我认为所有的模式都是以一种非常原始和低质量的方式来识别。如果你给我指出那些在历史的任何部分都能很好地找到平坦的算法，我就承认我错了。
你把概念分得太多了。最好是总结那些在本质上趋同的，以便不产生不必要的实体。但是，这些是不同的思维方式。
所以你认为艾略特波浪、移动平均线、趋势线和其他许多东西都属于 "经典技术分析"，而其他则是 "简单技术分析"？你认为在交易中，"只是技术分析 "和 "数学分析 "意味着什么？这不是天真的 "圣杯追求者 "的幻想，由无知和传播 "不发达 "的人支持吗？上述方法的有效性证据在哪里？(该死的，我一直忘了测试器！！:) ）。
这难道不是傲慢和没有教养的 "书呆子 "的表现吗？
再一次，是否有足够的证据证明经典技术分析（包括趋势、水平、平均线等）的无效性，从而证实将它们放入垃圾桶的正确性？有没有人设法对水平、趋势、浮渣的识别进行适当编程？我认为所有的模式都是以一种非常原始和低质量的方式来识别。如果你给我指出那些在历史的任何部分都能出色地找到平坦的算法，我就承认我错了。
你应该马上承认你是错的，这样就不会浪费你的时间：）至少为自己找到一个TA效率的证明，算是把它作为一个起点。分门别类以避免混淆，否则你可以把一切都简化为一个手指按一个键，按照这个逻辑...毕竟，人最终还是要按下按钮的。
有没有人能够正确地对水平、趋势和絮状物进行编程？在我看来，所有的模式都是非常原始和糟糕的识别。如果你给我指出那些在历史的任何部分都能很好地找到平坦的算法，我就承认我错了。
什么水平，什么趋势和平坦？ 你甚至明白你在写什么吗？ 就像你不会找到一对相同的艾略特波浪的标签一样，你也不会找到一些神话般的趋势和平坦的相同定义，这些都是事后才发现的。
让我们进入我们对话的核心：你断然指出，经典的技术分析技术在交易中不起作用。他们是无利可图的。我建议你用编程和测试器作为工具来证明它。为此，你需要对经典技术分析的方法进行编程，在此基础上创建一个策略，并在策略测试器中对历史数据进行运行。
你不能正确地编程，没有一个模式--既没有平坦，也没有趋势，也没有艾略特波浪，甚至没有水平--但同时你毫无根据地争辩说，这一切都是胡说八道。
P.S.如果你不能在测试器中证明经典技术分析是无稽之谈--不要说它对算法交易无用。
在代码库中查找我的最近的邻居指标。该方法非常简单。你设置当前模式的长度，从历史中寻找类似的模式（例如，使用相关性作为模式之间的距离），通过加权他们各自的预测，从过去的模式预测未来的价格行为。这与聚类，或RBF，或SVM，或GRNN基本相同。这完全取决于你如何衡量当前模式与过去类似模式之间的距离。阅读关于GRNN和贝叶斯。那里的预测理论是用统计分布 来描述的。关于GRNN和上述预测方法有很多文章，而这一切都可以归结为一个简单的公式。
预测 y = SUM y[k]*exp(-d[k]/2s^2) / SUM exp(-d[k]/2s^2)
其中y[k]是第k个过去的模式，d[k]是第k个模式到当前模式的距离。如果距离有高斯分布，那么d[k]=（x-x[k]）^2。对于一个任意的（超高斯）分布，d[k]=|x-x[k]|^p，其中你选择p取决于你是想给最近的邻居更多的权重（大p），还是像社会主义那样给所有邻居几乎相同的权重（小p）。如果p=0，我们就有完全的社会主义。
在熟悉了最近的邻居和GRNN之后，下一个明显的问题出现了。如果考虑到时间轴的扭曲（即过去的模式可能看起来像当前的模式，但在时间上被拉伸或压缩），如何测量当前模式和过去模式之间的距离。这就是狗被埋葬的地方。
你好，很高兴见到你。如果你对这个问题仍然感兴趣，并且愿意低调地工作（我明天要去大夏），我愿意提供合作。
我是一个控制论方面的专家，但却是一个古老而又长期的闲人。不是一个程序员，但我可以。不是一个无线电操作员。
让我们进入我们对话的核心：你断然指出，经典的技术分析技术在交易中不起作用。他们是无利可图的。我建议你用编程和测试器作为工具来证明它。为此，你需要对经典的技术分析方法进行编程，在此基础上创建一个策略，并在策略测试器中对历史数据进行运行。
你不能正确地编程，没有一个模式--既没有平坦，也没有趋势，也没有艾略特波浪，甚至没有水平--但同时你毫无根据地争辩说，这一切都是胡说八道。
P.S.如果你不能在测试器中证明经典技术分析是无稽之谈--不要说它对算法交易无用。
不要告诉我主张什么，我也不会告诉你应该做什么经典的技术分析。但我同意一件事--我没有能力进行高质量的编程，不知道是什么。