新人对MQL4和MQL5的任何问题,对算法和代码的帮助和讨论 - 页 1951 1...1944194519461947194819491950195119521953 新评论 Vitaly Muzichenko 2022.04.27 11:10 #19501 JRandomTrader #:看起来有些用 "new "创建的对象在退出时没有被销毁。 是的,我找到了问题所在。 把调用移到了程序的顶部,错误就没有了。 Valeriy Yastremskiy 2022.04.28 08:51 #19502 我是否正确理解,在成功的OrderSend之后,市场订单属性的数据结构并没有被填入,为了获得这个订单的相同开盘价,我们需要执行OrderSelect? 另一个问题:在5ka中,是立即开仓 并设定SL和TP,还是先开仓再修改? Andrei Sokolov 2022.04.28 10:08 #19503 Valeriy Yastremskiy #:我是否正确理解,在成功的OrderSend之后,关于市价订单属性的信息结构并没有被填满,这个订单的相同开盘价应该通过执行OrderSelect来获得? 据我所知没有,我也没有见过它的描述。 Andrei Sokolov 2022.04.28 10:11 #19504 Valeriy Yastremskiy 开仓时 是先开SL和TP好,还是先开仓后修改好? 据我所知,这取决于我们需要亏损和盈利的价格,即开仓请求时终端中的价格,或实际开仓时的价格。 Valeriy Yastremskiy 2022.04.28 10:59 #19505 Andrei Sokolov #:据我所知没有,也没有看到描述。 不,这是正确的,过去的权证数据是在细节上。 Valeriy Yastremskiy 2022.04.28 11:01 #19506 Andrei Sokolov #:根据我的理解,这取决于需要亏损和盈利的价格,即开仓请求时终端中的价格,或实际开仓的价格。 问题是关于错误率和执行速度。参数越低,错误概率越低,但从逻辑上讲,这2个操作需要更多时间。但在现实中如何,我们需要衡量。也许有人已经测量过了。 Vitaly Muzichenko 2022.04.28 11:13 #19507 我插一句:) 有一个DAX30指数=从9到22的报价 在M15、H1等时间框架上,有什么方法可以查出一个时段内有多少个柱子。 Maxim Kuznetsov 2022.04.28 11:53 #19508 Vitaly Muzichenko #:我插一句:)有一个DAX30指数=从9到22的报价在M15、H1等时间框架上,有什么方法可以查出一个时段内有多少个柱子? (22*3600-9*3600)/PeriodSeconds(M15) 但这最好是 "这许多酒吧应该在9:00和22:00之间"。 时间范围越小,误差就越大,实际上几乎总是更小。你不能从历史记录中计算 "每N条--下一个会话"。 Andrei Sokolov 2022.04.28 12:09 #19509 Valeriy Yastremskiy #:这个问题一般是关于错误率和执行速度。参数越低,出错的机会就越小,但2个操作在逻辑上需要更多时间。但在现实中,我们必须如何衡量它。也许有人已经测量过了。 如果"关于错误率和执行速度的一般问题",那么就这样写问题。 Maxim Kuznetsov 2022.04.28 13:21 #19510 Valeriy Yastremskiy 开仓 并设定SL和TP,还是先开仓再修改? 即使在4中,也最好是"先开仓,后修改"。 不是每个人都允许你在市场上开盘,同时设置止损。 顺便说一下,止损并不是到处都有的。止损单在经纪人的服务器上处理,这是他的个人服务(信用、风险、收益),而不是你认为的地方,不存在交易止损单。 1...1944194519461947194819491950195119521953 新评论 原因: 取消 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
看起来有些用 "new "创建的对象在退出时没有被销毁。
是的,我找到了问题所在。
把调用移到了程序的顶部,错误就没有了。
我是否正确理解,在成功的OrderSend之后,市场订单属性的数据结构并没有被填入,为了获得这个订单的相同开盘价,我们需要执行OrderSelect?
另一个问题:在5ka中,是立即开仓 并设定SL和TP,还是先开仓再修改?
我是否正确理解,在成功的OrderSend之后,关于市价订单属性的信息结构并没有被填满,这个订单的相同开盘价应该通过执行OrderSelect来获得?
据我所知没有,我也没有见过它的描述。
据我所知,这取决于我们需要亏损和盈利的价格,即开仓请求时终端中的价格,或实际开仓时的价格。
据我所知没有,也没有看到描述。
不,这是正确的,过去的权证数据是在细节上。
根据我的理解,这取决于需要亏损和盈利的价格,即开仓请求时终端中的价格,或实际开仓的价格。
问题是关于错误率和执行速度。参数越低,错误概率越低,但从逻辑上讲,这2个操作需要更多时间。但在现实中如何,我们需要衡量。也许有人已经测量过了。
我插一句:)
有一个DAX30指数=从9到22的报价
在M15、H1等时间框架上,有什么方法可以查出一个时段内有多少个柱子。
我插一句:)
有一个DAX30指数=从9到22的报价
在M15、H1等时间框架上,有什么方法可以查出一个时段内有多少个柱子?
(22*3600-9*3600)/PeriodSeconds(M15)
但这最好是 "这许多酒吧应该在9:00和22:00之间"。
时间范围越小,误差就越大,实际上几乎总是更小。你不能从历史记录中计算 "每N条--下一个会话"。
这个问题一般是关于错误率和执行速度。参数越低,出错的机会就越小,但2个操作在逻辑上需要更多时间。但在现实中,我们必须如何衡量它。也许有人已经测量过了。
如果"关于错误率和执行速度的一般问题",那么就这样写问题。
即使在4中,也最好是"先开仓,后修改"。
不是每个人都允许你在市场上开盘,同时设置止损。
顺便说一下,止损并不是到处都有的。止损单在经纪人的服务器上处理,这是他的个人服务(信用、风险、收益),而不是你认为的地方,不存在交易止损单。