Статьи и техническая библиотека по автоматическому трейдингу - страница 5

Keyboard : Работа с данными клавиатуры Автор: fxsaber

Опубликована статья Нейросети в трейдинге: Снижение потребления памяти методом оптимизации Adam (Adam-mini) : Одним из направлений повышения эффективности процесса обучения и сходимости моделей является улучшение методов оптимизации. Adam-mini представляет собой адаптивный метод оптимизации

Portfolio Optimizer: Индикатор Portfolio Optimizer предназначен для моделирования оптимального портфеля из нескольких торговых инструментов.  График портфеля отображает изменение стоимости группы инструментов как единого целого (синтетического инструмента). Портфель может...

Daily Trading Statistics : Утилита: отображает статистику торговли за день. Работа при помощи графических объектов OBJ_LABEL Автор: Vladimir Karputov

Опубликована статья Алгоритм искусственного пчелиного улья — Artificial Bee Hive Algorithm (ABHA): Теория и методы : В статье мы познакомимся с алгоритмом искусственного пчелиного улья (ABHA), разработанным в 2009 году. Алгоритм направлен на решение задач непрерывной оптимизации. Мы рассмотрим, как

Опубликована статья Нейросети в трейдинге: Инъекция глобальной информации в независимые каналы (InjectTST) : Большинство современных методов прогнозирования мультимодальных временных рядов используют подход независимых каналов. Тем самым игнорируется природная зависимость различных каналов одного

Опубликована статья Теория хаоса в трейдинге (Часть 2): Продолжаем погружение : Продолжаем погружение в теорию хаоса на финансовых рынках, и рассмотрим ее применимость к анализу валют и иных активов. Фрактальная размерность — это концепция, которая играет важную роль в теории хаоса и анализе сложных

Опубликована статья Нейросети в трейдинге: Практические результаты метода TEMPO : Продолжаем знакомство с методом TEMPO. И в данной статье мы оценим фактическую эффективность предложенных подходов на реальных исторических данных. Метод TEMPO построен на использовании предварительно обученной

Опубликована статья Изучение MQL5 — от новичка до профи (Часть IV): О массивах, функциях и глобальных переменных терминала : Статья является продолжением цикла для начинающих. В ней подробно рассказано о массивах данных, взаимодействии данных и функций, а также о глобальных переменных терминала

Virtual : Виртуальное торговое окружение Author: fxsaber

Break_out_trend_EA : Советник открывает позиции при пробое трендовой линии. Автор: Aleksandr Slavskii

Опубликована статья Алгоритмическая торговля с MetaTrader 5 и R для начинающих : В статье мы объединим финансовый анализ с алгоритмической торговлей, а также посмотрим, как можно подружить R и MetaTrader 5. Эта статья — руководство по объединению аналитической гибкости R с огромными торговыми

Опубликована статья Разработка системы репликации (Часть 42): Проект Chart Trade (I) : Давайте создадим что-нибудь поинтереснее. Не хочу портить сюрприз, поэтому следите за статьей, чтобы лучше понять. С самого начала этой серии о разработке системы репликации/моделирования, я говорил, что идея

Опубликована статья Мониторинг торговли с помощью Push-уведомлений — пример сервиса в MetaTrader 5 : В статье рассмотрим создание программы сервиса для отправки уведомлений на смартфон о результатах торговли. В рамках статьи научимся работать со списками объектов Стандартной Библиотеки для

Опубликована статья Многопоточный асинхронный WebRequest на MQL5 своими руками: В статье рассмотрена библиотека, позволяющая повысить эффективность работы с HTTP-запросами в MQL5. Выполнение WebRequest в неблокирующем режиме реализовано в дополнительных потоках с использованием вспомогательных...

Опубликована статья Разработка системы репликации (Часть 43): Проект Chart Trade (II) : Большинство людей, которые хотят или мечтают научиться программировать, на самом деле не имеют представления о том, что делают. Их деятельность заключается в попытках создавать вещи определенным образом. Однако

Опубликована статья Возможности Мастера MQL5, которые вам нужно знать (Часть 14): Многоцелевое прогнозирование таймсерий с помощью STF : Пространственно-временное слияние (Spatial Temporal Fusion, STF), которое использует как "пространственные", так и временные метрики при моделировании данных, в

Опубликована статья Разрабатываем мультивалютный советник (Часть 16): Влияние разных историй котировок на результаты тестирования : Разрабатываемый советник должен показывать хорошие результаты при торговле у разных брокеров. Но мы пока что для тестов использовали котировки с демо-счёта от

Опубликована статья Машинное обучение и Data Science (Часть 21): Сравниваем алгоритмы оптимизации в нейронных сетях : В этой статье мы заглянем в самую глубь нейронных сетей и поговорим об используемых в них алгоритмах оптимизации. В частности обсудим ключевые методы, которые позволяют раскрыть

RegularExpressions на MQL5 для работы с регулярными выражениями: Регулярные выражения предоставляют формальный язык для быстрой и гибкой обработки текста. Каждое регулярное выражение является шаблоном(маской), для которого обработчик регулярных выражений пытается найти совпадения в исходном текстом...

Опубликована статья Опыт разработки торговой стратегии : В этой статье мы сделаем попытку разработать собственную торговую стратегию. Любая торговая стратегия должна быть построена на основе какого-то статистического преимущества. Причем, это преимущество должно существовать в течение долгого

Опубликована статья Как разработать агент обучения с подкреплением на MQL5 с интеграцией RestAPI (Часть 4): Организация функций в классах в MQL5 : В данной статье рассматривается переход от процедурного написания кода к объектно-ориентированному программированию (ООП) в MQL5 с упором на интеграцию с

Опубликована статья Возможности Мастера MQL5, которые вам нужно знать (Часть 13): DBSCAN для класса сигналов советника : Основанная на плотности пространственная кластеризация для приложений с шумами (Density Based Spatial Clustering for Applications with Noise, DBSCAN) - это неконтролируемая форма

Опубликована статья Нейросети в трейдинге: Использование языковых моделей для прогнозирования временных рядов : Мы продолжаем рассмотрения моделей прогнозирования временных рядов. И в данной статье я предлагаю познакомиться с комплексным алгоритмом, построенным на использовании предварительно

a_informer: Расставляет Stop Loss и Take Profit на заданном расстоянии, отображает текущее состояние открытых ордеров. Для закрытия ордера достаточно выделить и сдвинуть лейбл влево. В параметрах можно установить уровни стоплосса и тейкпрофита, торгуемую пару, точность отображения лота и поправку...

Опубликована статья Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть XXVI): Работа с отложенными торговыми запросами - первая реализация: В статье организуем хранение некоторых данных в значении магического номера ордеров и позиций и приступим к реализации отложенных

Опубликована статья Расширенные переменные и типы данных в MQL5 : Переменные и типы данных — очень важные темы не только в программировании на MQL5, но и в любом языке программирования. Переменные и типы данных MQL5 можно разделить на простые и расширенные. Здесь мы рассмотрим расширенные переменные

Trend Your Friend: При установке советник дожидается открытия нового бара и выставляет Buy Stop и Sell Stop ордера на расстоянии GridStep от цены. Автор: Ramil Minniakhmetov

Опубликована статья Теория хаоса в трейдинге (Часть 1): Введение, применение на финансовых рынках и индикатор Ляпунова : Можно ли применять теорию хаоса на финансовых рынках? Чем классическая теория Хаоса и хаотические системы отличаются от концепции, предложенной Биллом Вильямсом, рассмотрим в этой

Опубликована статья Фильтр сезонности и временные периоды в моделях глубокого обучения с ONNX и Python в советнике : Можем ли мы извлечь выгоду из сезонности при создании моделей для глубокого обучения с помощью Python? Помогает ли фильтрация данных в моделях ONNX получить лучшие результаты? Какой