Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3055

Новый комментарий
 
mytarmailS #:
И все же, перепроверил или нет? 
Нет времени выполнять все ваши поручения. Они бессмысленные в контексте поднятой темы.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Нет времени выполнять все ваши поручения. Они бессмысленные в контексте поднятой темы.
Это одна строка кода. 

И ты сам это должен был бы сделать, просто для себя, чтобы не заниматься самообманом... 
Так что вообще странно что ты до сих пор не в курсе, или в курсе??? :) но нам об этом знать не надо:) 

 
mytarmailS #:
Это одна строка кода. 

И ты сам это должен был бы сделать, просто для себя, чтобы не заниматься самообманом... 
Так что вообще странно что ты до сих пор не в курсе, или в курсе??? :) но нам об этом знать не надо:) 

По теме есть че? Смешно читать.
Нет - ну и слава богу 
 
Maxim Dmitrievsky #:
По теме есть че? Смешно читать.
Нет - ну и слава богу 

А это разве не по теме?

И что тут смешного?
 
Maxim Dmitrievsky #:

На уровне матстата наверное. Если в среднем несколько моделей ошибаются в предсказании одного и того же на новых данных (на валидационной подвыборке), то оно вообще непредсказуемо и переносится в "не торговать"

за "одно и то же" можно взять конкретное время и соответствующие значения признаков/сигналов

Иногда делал переподгонку (с выкидыванием мусора), получая одеяло с дырками. Затем классифицировал оставшиеся куски одеяла и заштопывал некоторые дырки, получая уже малые одеяла - острова правильной формы, где есть закономерность. После этого обучал на каждом малом одеяле, уже ничего не выкидывая.


Таким образом переподгонка помогала быстро выявить островки предсказуемости. При этом уйти затем от переподгонки.


ЗЫ Например, находил долгоиграющие закономерности, длящиеся 30 минут днем.

 
fxsaber #:

Иногда делал переподгонку (с выкидыванием мусора), получая одеяло с дырками. Затем классифицировал оставшиеся куски одеяла и заштопывал некоторые дырки, получая уже малые одеяла - острова правильной формы, где есть закономерность. После этого обучал на каждом малом одеяле, уже ничего не выкидывая.


Таким образом переподгонка помогала быстро выявить островки предсказуемости. При этом уйти затем от переподгонки.


ЗЫ Например, находил долгоиграющие закономерности, длящиеся 30 минут днем.

А волосатый шар уже на малых одеялах катался? :) 
 
Maxim Dmitrievsky #:
А волосатый шар уже на малых одеялах катался? :) 

Да. Иначе смысл ускользает.

 
fxsaber #:

Да. Иначе смысл ускользает.

еще можно через хлеб выразить, когда сравниваются подвыборки без обучения и с обучением посредством коэффициентов ols регрессии (оценка эффекта "лечения")

T=1 примеры с лечением, Т=0 без, среднее - разница, был ли эффект от лечения в среднем

я пока нуб в причинно-следственном выводе


 
Maxim Dmitrievsky #:

еще можно через хлеб выразить, когда сравниваются подвыборки без обучения и с обучением посредством коэффициентов ols регрессии (оценка эффекта "лечения")

T=1 примеры с лечением, Т=0 без, среднее - разница, был ли эффект от лечения в среднем

У меня с ассоциациями слабо. МО понимаю на уровне нуля.

я пока нуб в причинно-следственном выводе

Да просто плохой формат общения и сам со странностями. Однозначно, хороший стимул задуматься глубоко - реально получить по зубам от рынка.

 

графики сформированы функцией рандома


Возможно ли отличить от реальных???

все свеч. конфигурации , ескимо , поглощения ... все тут..

library(quantmod)
library(xts)

len <- 20000

times <- seq(as.POSIXct("2016-01-01 00:00:00"), length = len, by = "sec")

random_prices <- cumsum(rnorm(len))
s <- as.xts(random_prices,order.by = times)
s <- to.period(s,period = "minutes",k = 5,indexAt = 'startof')

chart_Series(s)


Что есть реальность, что илюзия ума..


И моя авторская техника точных входов там тоже работает , НА РАНДОМЕ!!  как это вообще возможно?????

1...304830493050305130523053305430553056305730583059306030613062...3500
Новый комментарий
Причина обращения: