Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2764
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
После oversampling будет ли иметь ценность новая предсказательная способность предикторов? Кто об этом задумывался?
Не меняется. Проверял.
если человек не различает ковариацию и корреляцию, то я даже не спрашиваю у такого человека, что он подразумевает под медианой
, а вот "предсказательная способность", понимаемая как разница между медианами между двумя векторами, полученными делением предиктора классами, являются абсолютно точным.
по описанию это та "линия" , которая в ML является просто threshold в любом алгоритме классификации...
если бы он сделал стандартный межгрупповой анализ дисперсий, то и стат. значимость смог бы оценить, а так, конечно, для него oversampling ничего не меняет (ведь считает просто %% верных отгадываний принадлежности к классу)...
после его отсылки на картинку ковариаций, я чётко могу констатировать, что он сравнивает мух с котлетами... что доказывает и этот его вопрос (уж больно скользко он забывает и вспоминает корреляции)
1. Вам известны корреляции между действительными и номинальными переменными?
мне известны OLS и ANOVA и интерпретация значимости их оценок, а то, что вам ресемплинг ничего не изменяет для вашей "способности" -- может лишь свидетельствовать о том, что вам и функции "if-then" хватило бы, чтобы не городить модель (да ещё и пытаться запустить в игнор стат. основы моделирования) и не быть в состоянии оценить коэф. значимости результатов своей classDist, а лишь даваемый ею процент достоверных ответов...
== та же проблема неразличаемых мух и котлет в базовых понятиях с криками об "инструментах", которые бьют то в-попад, то не-в-попад... ну да, с вероятностью 30% (какой-то conditioning всё-таки чуть различают) - может condition "ничего не делать" различают на 70% угадывания ?
Просто не может он из своего алгоритма получить изменение коэфициентов_значимости при ресемплинге… по определению
можно ссыль? а то не выкупаю о чем речь
переписку здесь не нашел, файл тока у себя, июль 2020 года
переписку здесь не нашел, файл тока у себя, июль 2020 года
не помню что это ) может из статьи по сезонкам
в любом случае времени теперь не касаюсь, если аналогия с спотыкающимся окном то там не про время как таковое
но в целом да, будет меняться как бы лаг приращений и само окно смещаться. Можно по разному сделать, что-то конкретное еще не делал.не помню что это ) может из статьи по сезонкам
в любом случае времени теперь не касаюсь, если аналогия с спотыкающимся окном то там не про время как таковое
но в целом да, будет меняться как бы лаг приращений и само окно смещаться. Можно по разному сделать, что-то конкретное еще не делал.У Вас есть работы (продукты, статьи) на эту тему? Можно глянуть?
Как, по-вашему мнению, (Владимир Перевенко отказался мне отвечать на этот вопрос))) - можно ли относительно стабильно зарабатывать на нейросетях в трейдинге?
Понял, время в приращениях))) и поиск по всему ряду. Спасибо)
хотел это сделать по примеру как в последней статье, только вторая НС будет фильтровать не плохие примеры, а отвечать за окно
хотя тайминг тоже важен, может быть 3-ю НС добавить к алгоритму, и все это весело будет оптимизароваться
еще отложено несколько алгоритмов перспективных (по мнению моих тапков)
хотел это сделать по примеру как в последней статье, только вторая НС будет фильтровать не плохие примеры, а отвечать за окно
хотя тайминг тоже важен, может быть 3-ю НС добавить к алгоритму, и все это весело будет оптимизароваться
еще отложено несколько алгоритмов перспективных (по мнению моих тапков)
Очень любопытно!
Это с учителем? Если с учителем, то что за учитель, а что предикторы?
Очень любопытно!
Это с учителем? Если с учителем, то что за учитель, а что предикторы?
С учителем, первая НС работает на бай/селл, вторая по результатам предсказаний первой настраивает смещение окна. Например, на каждом новом баре говорит, смещать окно с признаками или оставить на прошлом баре. Связка НС переобучается несколько раз, улучшая результаты. Предикторы пока не принципиальны, можно любые воткнуть
А из-за чего сыр-бор?
Нет ли у Вас графика "Ошибка предсказания - размер окна"? Или каких-либо других аналогичных сведений?
новый раздел специальной олимпиады: одна NN торгует по тикам, вторая предсказывает результаты первой, а третья предупреждает факапы второй. (можно комбинировать до бесконечности). Сражение ведётся на беках и форварде, потому-что даже на демо это запускать стрёмно