Обсуждение статьи "Брутфорс-подход к поиску закономерностей (Часть VI): Циклическая оптимизация" - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
У меня сложилось впечатление, что есть некие подходы к построению ТС, когда критерий MaxBalance с ограничением по количеству сделок снизу всегда на Sample дает красивую кривую. При этом такую ТС можно считать, как что-то рациональное, даже если на OOS полный слив. Но вот специально искать красоту по Шарпу, R^2 или критерием в данной статье видится сомнительным. Возможно, не прав.
Подходы это хорошо, но этим вы сами выкидываете большую часть годных вариантов, которые может быть и не так хороши по профит фактору, но нужно понимать что помимо данного показателя есть еще куча параметров кривой, которые могут вам давать ровную линию. Все это статистические характеристики, которые не рассматриваются в рамках классических подходов, но их можно обобщить, например применив мой критерий. Вот кстати ссылка на статью где я многие интересные вещи подтверждал математически. Там на примере алгоритма докупки но на самом деле разбор многих фундаментальных вещей. Есть такой эффект что при повышении нижней границы по трейдам, автоматически повышается вероятность найти ровную линию. Это обусловлено в большей степени математикой. Если начать разбираться а что такое рациональная или годная система мы сейчас уйдем в такие дебри )). Хоть количественный показатель сначала надо придумать для определения годности )
есть еще куча параметров кривой, которые могут вам давать ровную линию.
Она нужна не на Sample, а на OOS.
Sample - выборка, OOS неизвестное мне сокращение.
Sample - выборка, OOS неизвестное мне сокращение.