Способ расчета маржи

[Sergey Likho]

Подскажите как определить способ расчета маржи по сделкам.

У каких то брокеров маржа взимается с каждой позиции.

А у каких то, только с разницы в объемах на бай и селл.   (т.е. если на счете полный лок, то маржа ноль)

Как программно определить способ расчета маржи?

[Sergey Kolemanov]

Sergey Likho:

Подскажите как определить способ расчета маржи по сделкам.

У каких то брокеров маржа взимается с каждой позиции.

А у каких то, только с разницы в объемах на бай и селл.   (т.е. если на счете полный лок, то маржа ноль)

Как программно определить способ расчета маржи?

Не это?

MarketInfo(Symbol(), MODE_MARGINHEDGED);

[Sergey Likho]

Sergey Kolemanov:

Не это?

Сложно сказать, поскольку не понятно что именно дает этот показатель. 

У одного брокера этот показатель  = 0  (и при полном локе на счете маржа действительно равна 0)

У другого брокера показатель = 50 000.  (а при этом Маржа рассчитывается по сделкам направления в котором открыто больше объемов. Если открыты бай 1 и селл 2. То маржа возьмется за селл 2.  

Но как это связать с MODE_MARGINHEDGED = 50000?  

[Alexey Viktorov]

Sergey Likho:

Сложно сказать, поскольку не понятно что именно дает этот показатель. 

У одного брокера этот показатель  = 0  (и при полном локе на счете маржа действительно равна 0)

У другого брокера показатель = 50 000.  (а при этом Маржа рассчитывается по сделкам направления в котором открыто больше объемов. Если открыты бай 1 и селл 2. То маржа возьмется за селл 2.  

Но как это связать с MODE_MARGINHEDGED = 50000?  

50 000 это за полный контракт SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE то-есть за 100 000

Следовательно на перекрытые объёмы маржа составляет 50%, а на остальное 100%

Теоретически получается что именно так и будет, "Если открыты бай 1 и селл 2. То маржа возьмется за селл 2." но могут быть расхождения в несколько американских копеек, правильно будет так:

За Buy будет 50% маржи, за Sell 1 лот 50% и ещё за 1 лот 100%