От теории к практике - страница 788
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы с теорией игр разобрались? В дифференциальной её постановке? Я давал вам ссылку на работы Понтрягина. Вы разобрались? Если нет, то я вам настоятельно рекомендую разобраться.
Модели на основе ТИ получаются слишком сложные - возникает проблема их переобучения.
Модели на основе ТИ получаются слишком сложные - возникает проблема их переобучения.
Работы Понтрягина вы осилили?
Работы Понтрягина вы осилили?
Там нечего осиливать - всё достаточно прозрачно. Только терминология поначалу несколько напрягает.
Не в хвостах дело.
А в чем же?!
Публикую для истории график своей торговли:
Как такое может быть, что на 150 сделках идет уверенный плюс, именно применяя модели стохастических процессов при относительно устойчивом распределении приращений, и все это статистически знАчимое добро уничтожается буквально 2-3 гигантскими трендами, когда распределение имеет супергигантские хвосты как у Коши?
А ведь именно в этот момент идет эффект памяти процесса, когда приращения вообще описываются линейной функцией.
Не понимаю как с этим бороться. Просто уже "плыву" как после нокаута.
Модели на основе ТИ получаются слишком сложные - возникает проблема их переобучения.
Там нечего осиливать - всё достаточно прозрачно. Только терминология поначалу несколько напрягает.
Ну а если разобрались, то проблема переобучения возникать не должна. А если возникает, то видать, не ту ТИ вы используете.
А в чем же?!
Публикую для истории график своей торговли:
Как такое может быть, что на 150 сделках идет уверенный плюс, именно применяя модели стохастических процессов при относительно устойчивом распределении приращений, и все это статистически знАчимое добро уничтожается буквально 2-3 гигантскими трендами, когда распределение имеет супергигантские хвосты как у Коши?
А ведь именно в этот момент идет эффект памяти процесса, когда приращения вообще описываются линейной функцией.
Не понимаю как с этим бороться. Просто уже "плыву" как после нокаута.
слепота и глухота только во вред...
вот реал, не ищите, не опубликован и не будет на витрине этого графика, никогда
а вот твой, ну и выше тоже
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Машинное обучение в трейдинге: теория и практика (торговля и не только)
Renat Akhtyamov, 2018.11.25 18:48
Прогноз (рост во флете, довн в тренде):
Я к чему написал свой пост выше...
Вот какой-такой статистикой описывается тот факт, что 2-3 сделки буквально сокрушают 150(!!!!!)?
Какой-такой теорией игр или теорией хаоса??!! Это скорее уж теория катастроф, пожалуй.
Я к чему написал свой пост выше...
Вот какой-такой статистикой описывается тот факт, что 2-3 сделки буквально сокрушают 150(!!!!!)?
Какой-такой теорией игр или теорией хаоса??!! Это скорее уж теория катастроф, пожалуй.
Очень красивые теории.