От теории к практике - страница 586

 
Alexander_K:

Да, уменьшил временное окно. А то грустно было... Щас больше риска, но хоть жизнь пошла.

ну это самое.. пора рассчитать исторические отклонения цены от открытого ордера не в том направлении и добавить внятные стопы. Затем уменьшать окно для достижения большего кол-ва сделок но уже со стопами до тех пор, пока система будет оставаться на плаву, т.е. кол-во прибыльных сделок будет перевешивать

 
Natalja Romancheva:

Спред 6 - это уже лучше, но всё равно не очень реалистично.

А комиссия у данного брокера есть?

Если есть, то этот отчет - ниочём.

Хотя рост депозита красивый.


Специально для Вас тетст со спредом 100!


 
Maxim Dmitrievsky:

ну это самое.. пора рассчитать исторические отклонения цены от открытого ордера не в том направлении и добавить внятные стопы. Затем уменьшать окно для достижения большего кол-ва сделок но уже со стопами до тех пор, пока система будет оставаться на плаву, т.е. кол-во прибыльных сделок будет перевешивать

Да, надо в этом направлении поработать.

 
Alexander_K:

Да, надо в этом направлении поработать.


Думаю что ещё много направлений где нужно что-нибудь переделать, доработать.

 

Тренд - неслучайная медленно меняющаяся составляющая временного ряда, на которую могут накладываться случайные колебания или сезонные эффекты.


Читаю здесь: http://help.prognoz.com/ru/mergedProjects/Lib/02_time_series_analysis/uimodelling_trendcurveestimation.htm

 
Evgeniy Chumakov:


Специально для Вас тетст со спредом 100!


Евгений, попробуйте прогнать на H4 c окном 2, либо каким возможно минимальным, какие результаты будут?

 
Novaja:

Евгений, попробуйте прогнать на H4 c окном 2, какие результаты будут?


Я работаю на минутном графике, могу только прогнать с периодом 480 мин.
 
Evgeniy Chumakov:


Я работаю на минутном графике, могу только прогнать с периодом 480 мин.

Нет, надо идти выше, а период уменьшать, попробуйте. 

Кстати, динамический квантиль не поможет, я тоже раньше думала, что динамика гуд, не..., не знаем будущего, где-то сработает, где-то нет.

 

Выскажу некоторые мысли насущные, может кто-то из сведущих подправит: с увеличением ТФ приближаемся к СБ, из чего следует:

1) Ломается принцип фрактальности

2) Наследуются признаки СБ-рост

 
Novaja:

Выскажу некоторые мысли насущные, может кто-то из сведущих подправит: с увеличением ТФ приближаемся к СБ, из чего следует:

1) Ломается принцип фрактальности

2) Наследуются признаки СБ-рост

Я вот запомнил слова умного человека на вопрос чем отличается график котировок от графика СБ.  На графике котировок с ростом ТФ снижается откатность. Поэтому считаю не целесообразным увеличивать ТФ. 
Причина обращения: