От теории к практике - страница 1329
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Цель всех этих исследований найти временной период, на котором наблюдается устойчивая средняя энтропия, минимальная в сравнении с энтропией СБ.
Если ты считаешь, что показатель 1,5 (т.е. период = 720 минут = 12 часов) наиболее характерен для пары EURUSD и характеризует как ценовой ряд, так и ретурны, то это следует проверить и для других пар.
При совпадении результатов исследований, надо остановиться именно на такой выборке и ни в коем случае никогда ее не трогать.
Все что угодно можно настраивать в своей ТС, только не рассчитанный временной период выборки.
Вот и торговые сессии и тиковые объемы
не вижу никакой периодичности
https://www.mql5.com/ru/code/7753Рупь дсчитался. Довольно упрямая и стабильная метрика
ОК. Кажись 1,5 - то, что нужно.
Далее - сам, Максим. Думаю, НС просто обязана найти закономерности в рассчитанном скользящем окне. Я же их как-то нахожу :)))
Не получится - через 3 месяца скину тебе свою ТС, если тебя мой стэйт устроит. Только - на ВисСиме, не взыщи :)))
Спасибо.
Вот и торговые сессии и тиковые объемы
не вижу никакой периодичности
не в торговые сессии смотреть надо.
а именно в моменты наиболее высокой волатильности.
потому что именно там самая высокая вероятность неслучайного движения в рыночном шуме.
только это подходит для анализа, все остальное время это шлак.
ОК. Кажись 1,5 - то, что нужно.
Далее - сам, Максим. Думаю, НС просто обязана найти закономерности в рассчитанном скользящем окне. Я же их как-то нахожу :)))
Не получится - через 3 месяца скину тебе свою ТС, если тебя мой стэйт устроит. Только - на ВисСиме, не взыщи :)))
Спасибо.
да, разберемся
на гарнир, кстати, было исследование энтропии уже от создателя ветки МО, если еще не читали https://habr.com/ru/post/127394/
по моему, там результаты точно такие жеЭто - не чистая монета. Внимательно читай исследования Макса в области энтропии процесса.
Да уж читаю и торгую более 10- ти годков
не в торговые сессии смотреть надо.
а именно в моменты наиболее высокой волатильности.
потому что именно там самая высокая вероятность неслучайного движения в рыночном шуме.
только это подходит для анализа, все остальное время это шлак.
но пока тиковый объем вырастет до необходимого, сигнал запоздает или все таки конкретное время имеешь ввиду?
кстати как то раз ева улетела именно ночью
и фунтяра точно также ночью черного лебедя закатил...
а чиф, примерно в полдень дал дрозда
скорее всего нужно соотнести статистику хода свечей с тиковым объемом, ну и...
но пока тиковый объем вырастет до необходимого, сигнал запоздает или все таки конкретное время имеешь ввиду?
кстати как то раз ева улетела именно ночью
и фунтяра точно также ночью черного лебедя закатил...
а чиф, примерно в полдень дал дрозда
скорее всего нужно соотнести статистику хода свечей с тиковым объемом, ну и...
да Тебе этого то в принципе не нужно ... судя по твоим картинкам у Тебя и так система дает дрозда)
да Тебе этого то в принципе не нужно ... судя по твоим картинкам у Тебя и так система дает дрозда)
ты про эту?
---
Copyright © new-rena