Ещё раз о локах. - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Противники лока (хеджирования) не знают, что с ним делать. Сторонники интуитивно понимают его пользу. Лишь единицы и понимают и знают, что делать.
Парадокс в том, что на бытовом уровне, практически, каждый пользуется локом. Вы купили товары в кредит или взяли заем. Это все примеры лока. Получая товары, услуги или деньги, вы берете обязательства вернуть денежные средства с течением времени, т.е минимизируете риски для вашего бюджета.
Лок - это отсроченная фиксация прибыли или убытка.
Что это значит? Мы срочно берем в заем денежные средства, которые мы еще не заработали и нам еще предстоит их вернуть. В быту заемные средства мы возвращаем частями. Отсюда вывод, чтобы с минимальными рисками раскрыть лок объем позиций должен делится на несколько частей (чем больше, тем более безопаснее для депозита). Раскрывать необходимо, когда цена будет за пределами лока и как минимум повторит его ширину.
Например, получили убыточный лок на 100 п и объемом 10 лот. У нас 10 попыток раскрыть лок. Цена за пределами лока и повторила его ширину - 100 п. Фиксируем прибыль от 1 лота (+100 п). Убыточная позиция 1 лот дает -200 п.
2 варианта:
1. Цена развернулась, прошла 100 п - половину расстояния до цены открытия убыточной позиции. Фиксируем убыточную позицию объемом 1 лот. Итого: 100 - 100 = 0 п
2. Тренд продолжается. Цена прошла уже 200 п. Фиксируем прибыль от 1 лота (+200 п). Убыточная позиция 2 лота дает -300 п. Цена развернулась, прошла 150 п - половину расстояния до цены открытия убыточной позиции. Фиксируем убыточную позицию объемом 2 лота. Итого: 100 + 200 - 2*150 = 0 п
....
Если Тренд продолжается и достиг уровня 1000 п. Фиксируем последнюю прибыльную позицию 1 лот и выставляем лок. Убыток по эквити увеличиться в 1.5 раза. Ширина лока равна 1100 п. Как только цена пройдет еще 100 п в любую сторону, выставляем новый лок.
Если лок положительный, то правила раскрытия те же.
Цена за пределами лока и повторила его ширину - 100 п. Фиксируем прибыль от 1 лота (+200 п). Убыточная позиция 1 лот дает -100 п.
2 варианта:
1. Цена развернулась, прошла 50 п - половину расстояния до цены открытия убыточной позиции. Фиксируем убыточную позицию объемом 1 лот. Итого: 200 - 50 = 150 п
2. Тренд продолжается. Цена прошла уже 200 п. Фиксируем прибыль от 1 лота (+300 п). Убыточная позиция 2 лота дает -200 п. Цена развернулась, прошла 100 п - половину расстояния до цены открытия убыточной позиции. Фиксируем убыточную позицию объемом 2 лота. Итого: 200 + 300 - 2*100 = 300 п
Спасибо за развернутый ответ по теме. К сожалению. из-за плохой сообразительности не всё понял. Вот в варианте, если всегда продолжается тренд получается, что лок остаётся, а убыток по эквити увеличивается в 1,5 раза в чём же эффект таких действий?Такой алгоритм существует. Риски минимальны, но и прибыль тоже. Не более 20-30% годовых на одной валютной паре. Даже если вы увеличите количество валютных пар до 10-20, оно того (вашего времени, сил) просто стоить не будет, если ваш начальный депозит менее 10.000. Мой менее в 10 раз, поэтому на полку пока. Приводить в пример сам алгоритм не буду, равно как и что-то доказывать, считайте балабольством и бахвальством.
Упоминаемый вами алгоритм не родственник ли алгоритму описанному в ветке "лавина"?
Противники лока (хеджирования) не знают, что с ним делать. Сторонники интуитивно понимают его пользу. Лишь единицы и понимают и знают, что делать.
Парадокс в том, что на бытовом уровне, практически, каждый пользуется локом. Вы купили товары в кредит или взяли заем. Это все примеры лока. Получая товары, услуги или деньги, вы берете обязательства вернуть денежные средства с течением времени, т.е минимизируете риски для вашего бюджета.ерам при разб
Нет, нет, нет!
На бытовом уровне лок выглядит следующим образом:
1) Вы берете у банка кредит, например, под 18% (это отрицательный своп :) ) при этом платите за открытие счета нек. сумму (это спред :) )
2) Вы кладете полученную от банка сумму в этот же банк под 10% (это положительный своп)
3) Вы думаете как в сложившийся ситуации извлечь прибыль, а банк тем временем имеет Вас на разнице в процентах :)
---
В этой связи уместно задаться вопросом: "Почему столь живуча конструкция под названием лок?"
Лично мне видится несколько плюсов использования лока (естественно каждый плюс для своей целевой группы трейдеров):
1) увеличение среднего времени удержания открытой позиции (важно скальперам в случае разборок с ДЦ);
2) более комфортно смотреть на убыток, питая себя иллюзией, что все еще наладится;
3) возможность скрыть от ивесторов факт просадки, иногда критической (важдо для мошейников).
А так, если отбросить впаривание инвестору гладкой кривой баланса, то в основном это психологический комфорт.
Ничего не имею против лока, но не использую. Нет смысла. И не использовал никогда. Какие на ФРР к черту локи?
===
А вообще, весна рано или поздно кончится, и количество, я бы даже сказал, половодье удивительных постов войдет в норму. Возможно, сделаю перерыв в посещение ресурса. Душевное здоровье дороже.
1) увеличение среднего времени удержания открытой позиции (важно скальперам в случае разборок с ДЦ);
Тут, кстати, и выход из лока очевиден - OrderCloseBY() после запланированной выдержки.
1) увеличение среднего времени удержания открытой позиции (важно скальперам в случае разборок с ДЦ);
С некоторых пор ДЦлы тоже стали хитрее (возможно не все) и теперь время жизни скальперской позы считают с момента её открытия до закрытия ИЛИ до открытия встречной (локирующей позиции).
И этот момент прописывается в регламенте. Так что преимущество утратило свою силу.
Нет, нет, нет!
На бытовом уровне лок выглядит следующим образом:
1) Вы берете у банка кредит, например, под 18% (это отрицательный своп :) ) при этом платите за открытие счета нек. сумму (это спред :) )
2) Вы кладете полученную от банка сумму в этот же банк под 10% (это положительный своп)
3) Вы думаете как в сложившийся ситуации извлечь прибыль, а банк тем временем имеет Вас на разнице в процентах :)
---
<тра-та-та>
В этой связи хотелось бы спросить, зачем нужно было пытаться что-то объяснять приводя явно некорректные и несоответствующие ситуации примеры? Защитники и противники локов как будто бы издеваются над окружающими своими обсуждениями, никогда не пытаются рассматривать всю совокупность фактов.Но что написано пером....и начинается самообман типа сделок было не мало и баланс ползет вверх а то что сейчас эквити к нолю подбирается, ну так переждать типа надо или залочить
Убрать бы надо эту графу а эквити назвать балансом
В этой связи хотелось бы спросить, зачем нужно было пытаться что-то объяснять приводя явно некорректные и несоответствующие ситуации примеры? Защитники и противники локов как будто бы издеваются над окружающими своими обсуждениями, никогда не пытаются рассматривать всю совокупность фактов.Насчет некорректности Вы kharko вопросы адресовывайте.
Насчет некорректности Вы kharko вопросы адресовывайте.
С какой стати? А впрочем, вопрос отменяется. Видно что ты решительно никаких ошибок в своих примерах не видишь и вряд ли захочешь их признать :)