Гипотеза на базе Фурье - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Кхе, вспомнилось. Я как то давным-давно использовал, правда косинус (но можно и Фурье) преобразование для предсказания, но довольно специфичным образом. Получалось даже неплохо, иногда. Суть идеи была в следующем: ...
...Есть несколько тонкостей и хитростей с идентификацией - но вот какие уже как бы и не помню. Замечу, что нижние частоты прогнозируются практически на 100%, они в некотором смысле - квазипериодические.
Если кому то очень нужно, могу покопаться в архиве и выложить немного подробнее. Но мне кажется - и так все ясно :о)
Знаем знаем плавали. Я удлинял массивы на длинну прогноза а потом делал обратное преобразование уже с учётом удлиннения.
Кстати тоже использовал косинусное. Оказывается трейдерская мысль двигается паралельными потоками. Я наивно пологал что только у меня такие антинаучные методы, даже стыдно с этим выходить на публику было.
Знаем знаем плавали. Я удлинял массивы на длинну прогноза а потом делал обратное преобразование уже с учётом удлиннения.
Кстати тоже использовал косинусное. Оказывается трейдерская мысль двигается паралельными потоками. Я наивно пологал что только у меня такие антинаучные методы, даже стыдно с этим выходить на публику было.
Дело не в удлинении, а в корректной идентификации модели. С этом все гораздо сложнее.
Дело не в удлинении, а в корректной идентификации модели. С этом все гораздо сложнее.
Где то на форуме это уже обсуждалось,
из-за плавного сдвига окна создаётся иллюзия что гармоники плавно изменяются на самом деле это не так.
to Urain
Решил развить мысль - использование ПФ для таких рядов антинаучно, а такой подход то как раз нормальный, ни чем не хуже скажем фибо и т.д. :о) Мне думается - должна быть там какая то зависимость порядка AR модели для каждой частоты. К тому же, воссоздается часть существующего ряда, а стало быть можно это использовать для идентификации сигнала, правда, параметров до одного места получается
Вопросик есть - у Вас случайно как бы сказать, "настроенной" библиотеки линейной алгебры нет под MT? А то я в MQL не силен. Нужна то классика и быстрота расчета:
Искал под MQL, нашел, совершенно не понял как использовать :о( Не силен в функциях и dll. А мне бы одну штуку запузырить и проверить, а без этого - никак :о(
Поможите, плиииз :о))))
Кхе, вспомнилось. Я как то давным-давно использовал, правда косинус (но можно и Фурье) преобразование для предсказания, но довольно специфичным образом. Получалось даже неплохо, иногда. Суть идеи была в следующем:
Есть несколько тонкостей и хитростей с идентификацией - но вот какие уже как бы и не помню. Замечу, что нижние частоты прогнозируются практически на 100%, они в некотором смысле - квазипериодические.
Если кому то очень нужно, могу покопаться в архиве и выложить немного подробнее. Но мне кажется - и так все ясно :о)
Не помешало бы все это увидеть в коде..
Где то на форуме это уже обсуждалось,
из-за плавного сдвига окна создаётся иллюзия что гармоники плавно изменяются на самом деле это не так.
Я имел в виду идентификацию самой AR модели, (длина ряда и порядок модели). Для каждой частоты (или гармоники, что в данном контексте монопенисуально) они будут свои. Неплохо работает "прогнозирование назад", но только на низких частотах. А вот первые несколько частот могут испортить прогноз
Не помешало бы все это увидеть в коде..
чуть позже, скорее на выходных получиться, если Urain не опередит :о). Кстати, а сможете в MQL реализовать, если интересно? Вам польза и я свою "функцию" получу. :о) Идея то не такая плохая ... :о))))
Я так понял это матрицы? (Этим вопросом помоиму ещё Prival в прошлом году интерисовался, Я думал его уже решили)
Если нужно могу закодить(безвозмЭздно), только опишите словами чтоб не догадываться что это значит.
(Я конечно понял но всё же хочется однозначности). Закинете в лич тех задание получите обратно код всё просто :о)
Кстати на MQ-5 будут другие методы кодирования.
Я так понял это матрицы? (Этим вопросом помоиму ещё Prival в прошлом году интерисовался, Я думал его уже решили)
Если нужно могу закодить(безвозмЭздно), только опишите словами чтоб не догадываться что это значит.
(Я конечно понял но всё же хочется однозначности). Закинете в лич тех задание получите обратно код всё просто :о)
В "мире", ее давно решили, а он только интересовался.
ок, видимо только к выходным получиться написать, если не ТЗ, так по крайне яснее выразиться.
Стоп!!! А чем Вы прогнозировали динамику изменений частот по историческим отсчетам???? Я то AR, более навороченные штуки не имеет смысла тут использовать. Хотя ладно, на выходных или раньше напишу подробнее.
Стоп!!! А чем Вы прогнозировали динамику изменений частот по историческим отсчетам????
Сдвигом фазы.
ок, видимо только к выходным получиться написать, если не ТЗ, так по крайне яснее выразиться.
вам пора?, ну тогда пока.