Отладка ТС
Еще Ошибки рассогласования графиков вытравить... ( историю стереть и по новой... )
да и контрольные не понятно, по цем открытия может быть ;)
за 2 года 100% :(
Не слишком обнадеживайся, DrShumiloff: 69 сделок при PF=2.14 - это ничто. Никакой гарантии профитности в будущем - даже если на этих 69 сделках PF был бы 5. Можешь показать тест с несколькими сотнями сделок - ну хотя бы с 300 (хотя и это маловато)?
Не слишком обнадеживайся, DrShumiloff: 69 сделок при PF=2.14 - это ничто. Никакой гарантии профитности в будущем - даже если на этих 69 сделках PF был бы 5. Можешь показать тест с несколькими сотнями сделок - ну хотя бы с 300?
А как? :)
Сигнал формируется на достаточно крупных ТФ, в год больше 40-50 не получается.
Какую бы дату в тестере я ни ставил, данные берутся не раньше 2006 г.
Вот, кстати, прогон с 2006 г:
| Символ | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
| Период | 4 Часа (H4) 2006.04.17 04:00 - 2009.03.26 20:00 (2000.01.01 - 2009.03.27) | ||||
| Модель | Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов) | ||||
| Параметры | ProfitFactor=1.2; Lots=0.1; order_time=10; | ||||
| Баров в истории | 4659 | Смоделировано тиков | 9075789 | Качество моделирования | n/a |
| Ошибки рассогласования графиков | 1126 | ||||
| Начальный депозит | 2000.00 | ||||
| Чистая прибыль | 2977.19 | Общая прибыль | 5580.22 | Общий убыток | -2603.03 |
| Прибыльность | 2.14 | Матожидание выигрыша | 33.45 | ||
| Абсолютная просадка | 140.13 | Максимальная просадка | 504.48 (17.29%) | Относительная просадка | 17.29% (504.48) |
| Всего сделок | 89 | Короткие позиции (% выигравших) | 26 (69.23%) | Длинные позиции (% выигравших) | 63 (63.49%) |
| Прибыльные сделки (% от всех) | 58 (65.17%) | Убыточные сделки (% от всех) | 31 (34.83%) | ||
| Самая большая | прибыльная сделка | 219.57 | убыточная сделка | -208.90 | |
| Средняя | прибыльная сделка | 96.21 | убыточная сделка | -83.97 | |
| Максимальное количество | непрерывных выигрышей (прибыль) | 8 (558.73) | непрерывных проигрышей (убыток) | 5 (-226.92) | |
| Максимальная | непрерывная прибыль (число выигрышей) | 975.14 (6) | непрерывный убыток (число проигрышей) | -289.20 (2) | |
| Средний | непрерывный выигрыш | 3 | непрерывный проигрыш | 2 | |
ОФФТОП
А кто подскажет, как загружать историю?
В смысле, перематывать график на начало? Это бесполезно, там ограничения по количеству выводимых баров. Снимать его не хочется, т.к. будет тормозить, как я понимаю.
Надо умнее как-то это сделать.
Ага, а потом и появляются "рассогласования графиков", когда данные из разных источников....Если ничего не устраивает, то сотрите ВСЮ историю котировок из терминала и загрузите с нуля
из датабанка Альпари.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Написал безиндикаторную ТС. Прогнал на тестере за 2 года. В среднем прибыльность 1.8 - 2.2. Но просадки 20%-30% (при депо 2000).
Вопросы:
Какие просадки считать допустимыми?
Как с ними бороться?
Очевидно, надо прикручивать ММ, но какой? У меня пока единственная мысль - уменьшать лот после каждой неудачной сделки, и увеличивать после удачной.