A correlação de amostra zero não significa necessariamente que não exista uma relação linear
Tente medir através do Coeficiente de Correlação do Spearman's Rank - Indicador de Correlação do Spearman's Rank
Obrigado, vou dar uma olhada. Mas você é citado a partir daqui:
O poder do coeficiente de correlação do Spearman é ligeiramente inferior ao do coeficiente de correlação paramétrico.
Seu indicador mostra a autocorrelação. E não parece contá-lo corretamente...
1. Obrigado, vou dar uma olhada nisso. Mas você citou a partir daqui:
2. Seu indicador mostra a autocorrelação. E não parece contá-la corretamente...
1. Spearman mostrará de fato um valor de correlação mais alto se houver um. O ponto forte de Pyroson é que ele só mostrará um se os dados forem completamente idênticos. Spearman não requer uma identidade completa por um valor de 1.
2. Não é verdade.
Na verdade, está escrito nos livros que se o RR = 0, isso não significa que as duas quantidades em questão não estejam relacionadas.
O elo que Rosh deu é exatamente o Coeficiente de Correlação de Posição da Spearman. É assim que é calculado. Se você quiser ver a autocorrelação, ela é calculada um pouco diferente, como esta https://www.mql5.com/ru/code/8295
Conte a correlação com um pequeno período, depois conte a razão entre o número de valores de correlação elevados e o número total de barras. Será mais indicativo. Por este método, a correlação USDNOK - USDSGD é maior do que 0,5 - há uma correlação significativa.
Mas não é sobre isso que estamos falando aqui. Não me importa o que a correlação mostra se o ponto não estiver claro.
Minha conclusão é que a correlação (coeficiente de Pearson) é um indicador de merda da presença de uma relação linear em uma amostra. A correlação não só não mostra uma correlação direta, como também mente.
hrenfx:
Ou seja, a correlação neste caso é a soma dos produtos dos termos da BP dividida pelo comprimento da BP.
Por que diabos você faria isso?
Porque o MO é zero e a variação é uma só.
1. Spearman mostrará de fato uma correlação mais alta se houver uma. O ponto forte de Pyroson é que ele só mostrará um se os dados forem completamente idênticos. Spearman não requer uma identidade completa por um valor de 1.
2. Não é verdade.
1. Você está confuso. O coeficiente de Pearson mostra um para uma identidade completa.
2. É verdade. A autocorrelação é a correlação da BP e sua mudança. Neste caso, a autocorrelação Spearman conta.
Sim, é possível traçar a mudança na correlação à medida que a janela de amostra se move. E, em seguida, traçar por MO. Isto não é mais uma correlação, mas uma correlação média através da janela.
Tuna-tuna batendo com uma chave inglesa no capacete. Leia meu primeiro post neste tópico com mais atenção.
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Onde quer que eu leia, eles escrevem que a correlação de amostra zero significa que não há nenhuma relação linear (geralmente esqueça a palavra linear também) naquela amostra. Dickens:
Exemplo de dois gráficos com MO zero, variância um e correlação zero. Ou seja, a correlação neste caso é a soma dos produtos dos termos da BP dividida pelo comprimento da BP.
Estes são os gráficos EURUSD e GBPUSD no intervalo 2010.09.28 13:45 - 2010.09.29 14:15.
Se a amostra parece pequena, vamos tirar algo maior da tabela de correlação:
Na verdade, há sempre uma relação linear entre quaisquer duas variáveis aleatórias em uma amostra finita.
Tenha cuidado ao interpretar correlações próximas a zero.