HFT, Arbitragem
O MT5 é melhor do que antes, isso é certo, mas em termos de funcionalidade integrada como plataforma de negociação de ações, ainda está muito longe das plataformas de negociação de ações. No mesmo QUICK há muita coisa útil e extremamente necessária. A única coisa que impede o uso do QUICK - para o comércio automático ele terá que conectar pelo menos um par de outros programas. Mas se você os conectar e usar a biblioteca de ações afiadas, então o MT5 como um terminal comercial parece ser um brinquedo patético para um comerciante. É claro, esperemos que a MqtaQuotes se dirija aos comerciantes e permita a funcionalidade necessária, mas até agora, isto é apenas uma esperança :)
Vamos lá, você está cheio de merda. Eu mesmo usei o Quick + Stock# por vários anos. Eu costumava usá-lo porque não havia MT5 para RTS e não havia muito por onde escolher. Agora eu me lembro daquele tempo como um pesadelo. Naquela época, havia constantemente lapsos de memória, e talvez o culpado fosse um DDE com falhas. A cada três ou quatro dias, o computador tinha que ser completamente reinicializado: 4GB de memória estavam completamente entupidos. Rápido + Estoque# + DDE + várias contas. - Tudo era terrivelmente lento e funcionava por si só. Sim, agora o Stock# finalmente fornece algum tipo de ambiente de teste e até mesmo seu próprio terminal, mas o MT5 também deu um passo à frente. Portanto, não nos conte contos de fadas "sobre grandes oportunidades de outras plataformas" - conhecemos essas oportunidades, ainda nos lembramos delas sem estremecer :)
Começou com um grande poste... pensou sobre isso e depois apagou-o. Você não pode fazer propaganda de outros softwares aqui. Portanto, vou falar sobre sua solução.
1. Solução estúpida DDE-Quik.... é o mesmo que se as MTs ficassem sem Quik agora. Você deveria ter ido direto para a C#-plaza...
2. tem o MT5 pisado ? e distante ? .... fazer uma arbitragem HFT, a descrita nos livros didáticos para crianças (ações vs. futuros) .... ou talvez me diga como programar e testar pelo menos UMA estratégia de vidro (corrida frontal elementar) .... Ou talvez você possa nos falar sobre programas escritos no MathLab (eles têm redes neurais prontas, filtros digitais, lógica fuzzy, etc.)?
Portanto, não nos fale "sobre as grandes possibilidades" de sua plataforma escolhida. Conhecemos estas características, não consigo parar de chorar )))))
Começou com um grande poste... pensou sobre isso e depois apagou-o. Você não pode fazer propaganda de outros softwares aqui. Portanto, vou falar sobre sua solução.
1. Solução estúpida DDE-Quik.... é o mesmo que se as MTs ficassem sem Quik agora. Você deveria ter ido direto para a C#-plaza...
2. tem o MT5 pisado ? e distante ? .... fazer uma arbitragem HFT, a descrita nos livros didáticos para crianças (ações vs. futuros) .... ou talvez me diga como programar e testar pelo menos UMA estratégia de vidro (corrida frontal elementar) .... Ou talvez você possa nos falar sobre programas escritos no MathLab (eles têm redes neurais prontas, filtros digitais, lógica fuzzy, etc.)?
Portanto, não nos fale "sobre as grandes possibilidades" de sua plataforma escolhida. Conhecemos estas características, não consigo parar de chorar ))))
Na FORTS, a arbitragem HFT foi feita até cerca de meados de 2012. E agora esses especialistas em arbitragem estão fazendo seminários e tentando por uma taxa modesta 3000-5000 rublos por seminário para nos convencer de que "a arbitragem HFT, a dos livros didáticos para crianças" é uma montanha de ouro e todos podem fazer isso. Só que é difícil de acreditar. O mercado mudou muito desde 2012. Muitas equipes HFT deixaram o mercado, mas eram boas com hardware e conhecimento. Esta indústria é muito familiar para mim, eu era até membro de uma das equipes próximas a flutuar com o HFT.
Não se empenhe em fazer figurinhas neste recurso. Seus discursos são para jovens finlandeses ingênuos, para pessoas que ouvem um sino mas não sabem onde ele está. "Glass", "frontrunning", "HFT" - a maioria das pessoas "fora do circuito" percebe tudo isso como uma oportunidade garantida de ganhar dinheiro. Na realidade, existem tantas armadilhas nestas áreas quanto no comércio convencional, e ainda mais riscos estratégicos. Você pode investir milhões em equipamentos e obter um respingo de óleo.
1. Solução estúpida DDE-Quik.... é o mesmo se as MTs ficassem sem Quik agora. Deveria ter ido direto para C#-plaza...
Da próxima vez eu definitivamente virei até você para pedir conselhos. Você me dirá como fazer isso corretamente. E me ensine a escrever o código. E diga-me o que significa "Plaza2", "frontrunning" e "glass". Porque somente donas de casa e noviças se sentam aqui e não entendem nada de "comércio legal".
.... Você pode integrar programas escritos no MathLab com o MT (possui redes neurais prontas,filtros digitais, lógica fuzzy, etc.)?
Você está fazendo uma corcunda novamente. Em vez de palavras, vou estabelecer links específicos.
Na FORTS, a arbitragem HFT foi feita até cerca de meados de 2012. E agora esses árbitros estão fazendo o melhor que podem e tentando nos convencer por uma modesta taxa de 3000-5000 rublos por seminário de que "a arbitragem HFT, a dos livros infantis" é uma montanha de ouro e todos podem fazer isso. Só que é difícil de acreditar. O mercado mudou muito desde 2012. Muitas equipes HFT deixaram o mercado, mas eram boas com hardware e conhecimento. Esta indústria é muito familiar para mim, eu era até membro de uma das equipes próximas a flutuar com o HFT.
Não se empenhe em fazer figurinhas neste recurso. Seus discursos são para jovens finlandeses ingênuos, para pessoas que ouvem um sino mas não sabem onde ele está. "Glass", "frontrunning", "HFT" - a maioria das pessoas "fora do circuito" percebe tudo isso como uma oportunidade garantida de ganhar dinheiro. Na realidade, existem tantas armadilhas nestas áreas quanto no comércio convencional, e ainda mais riscos estratégicos. Você pode investir milhões em equipamentos e obter um salpico de manteiga.
Da próxima vez eu definitivamente virei até você para pedir conselhos. Você me dirá como fazer isso corretamente. E ensine-me a escrever código. E diga-me o que significa "Plaza2", "frontrunning" e "glass". Afinal, só há donas de casa e noviças aqui sentadas que não entendem nada de "cool-trading".
Você está fazendo uma montanha sair de uma colina novamente. Em vez de palavras, vou lhe dar alguns links.
Escrevi muitas vezes em meu posto que o HFT é como um mantra para muitas pessoas aqui e elas não entendem sua complexidade - é sobre características criar e testar tais tipos de algoritmos em MT.... não importa se é com perdas ou lucrativo ... entender para criá-lo e testá-lo.
Mas aqueles que usam seu software favorito não podem usar estes algoritmos, eles não podem sequer criá-los aqui teoricamente, e em seu C# menos favorito seu número é muito realizado.
Sobre a baleia jubarte.
Novamente outra solução estúpida, por que eu deveria conectar Matlab via DVD e até mesmo МТ (artigo anterior até mesmo trocava arquivos, boa solução para HFT), nós revisamos isso, vamos trocar МТ por Quick, e você mesmo já descreveu as armadilhas desta solução tecnológica. Deseja pisar novamente, por favor.
Integração da biblioteca com R. Se você é um filantropo, você pode confiar seu dinheiro para dll bibliotecas. Pessoalmente não vou confiar em código fechado (caixa preta), e novamente entre meu algoritmo de negociação e troca haverá muitos programas (e, portanto, muletas). Você precisa anexar R ao algoritmo de negociação - C# resolve-o.
P.S. Eu não posso olhar para estas soluções sem lágrimas, você não convenceu que a MQL é melhor que a C#.
Será que eles vão lutar ou não?
Agora, a sério!
1. não faz diferença se é MQL, C#, C++ ou Delphi O principal é programá-lo corretamente!
2) HFT é um conceito "elástico".
Você pode instalar uma máquina em um data center, mas use a antiga interface Plaza II (P2ClientGate), e alguém irá
use o novo (Cgate com presets para descodificar tabelas) e você ficará sem sorte!
A velocidade será em MICROSECUNDS.
É IMPORTANTE que sua estratégia (com a interface e o ponto de acesso de sua escolha) tenha tempo para processar ISTO:
Um outro banco de primeira mão já drenou alguns milhões.
A foto mostra a seta de hoje ( Si-9.15 real )
Agora, a sério!
1. não faz diferença se é MQL, C#, C++ ou Delphi, desde que você o programe corretamente!
2) HFT é um conceito "elástico".
Você pode instalar uma máquina no centro de dados do Exchange, mas use a antiga interface Plaza II (P2ClientGate), e alguém irá
use o novo (Cgate com presets para descodificar tabelas) e você ficará sem sorte!
A velocidade será em MICROSE COUNDS.
É IMPORTANTE que sua estratégia (com a interface e o ponto de acesso de sua escolha) tenha tempo para processar ISTO:
Um outro banco de primeira mão já drenou alguns milhões.
A foto mostra a seta de hoje ( Si-9.15 real )
Concordo plenamente.
Também acrescentarei ao porquinho mealheiro de coisas sérias.
OAeroflot Group divulgousuas contas de 2014, revelando resultados horrendos em termos de cobertura de risco.
......
o que, combinado com as diferenças cambiais, resultou na perda de capital próprio do Grupo. O patrimônio líquido em 31.12.2014 era de 13,5 bilhões a menos em comparação com 55,5 bilhões em 31.12.2013.
Texto completo aqui
Alguém ganhou esse dinheiro ))))
Agora, a sério!
1. Não importa se é MQL, C#, C++ ou Delphi O principal é programá-lo corretamente!
...
Há uma diferença para a MQL porque após qualquer atualização (correção) em terminal ou idioma, seu código pode parar de funcionar (funcionar corretamente).
Em código C#, C++ ou Delphi, não há restrições de MQL, há depuração fácil e uma IDE inteligente com plugins práticos.
E quanto ao testador - enquanto não há um testador exato com o testador, no terminal em MQL 5 é impossível testar corretamente arbitragens, HFT, estratégias com negócios dentro de um minuto, e estratégias comuns (com certeza).
Um simples HFT-tester baseado nos dados coletados pode ser facilmente criado pela MQL - como um script ou indicador.
É claro, você pode escrever sua própria plataforma do zero para sua própria visão e anexá-la aos portais - mas seria muito extensa).
Eu adoraria ver seu "HFT" negociando - não importa qual plataforma, organize um show online. Mas você continua escrevendo ..................................... sem fim à vista e sem fim à vista, e você está vilipendiando Metatrader ao mesmo tempo. Talvez você seja um teórico do HFT - um teórico e um praticante não é a mesma coisa. Por exemploMikalas,C-4- 100% praticar mais do que certo :)
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