Algoritmos e Trading Systems baseados em estratégias de jogos
Vamos começar por um dos meus jogos preferidos, principalmente pelo potencial de desenvolvimento de estratégias: o Xadrez.
Em seu brilhante livro Xeque-mate - a vida é um jogo de xadrez, Garry Kasparov, talvez o maior jogador de todos os tempos, afirma que, de todos os opostos que se atraem, poucos receberam tanta atenção quanto o debate "homem versus máquina".No mercado financeiro temos também o "estilo livre", e essa é a realidade a ser encarada. Também existem campeonatos livres na área financeira.
O livre significa que qualquer um pode investir utilizando ou não o que de melhor possuir em termos de tecnologia. É uma caixa-preta onde a tecnologia é bem-vinda. E o paralelo xadrez com mercado financeiro, quanto ao uso de processamento digital, é cada vez mais similar. A decisão de utilizar apenas experiência e intuição, ou apoiar as decisões utilizando os mais avançados sistemas de trading systems é do investidor.
Quando tomar essa decisão, lembre-se que hoje em dia, dificilmente um Grande Mestre sai vencedor pelos métodos tradicionais contra um Grande Mestre livre, porque os erros são menores e esse pode se dedicar inteiramente a traçar táticas e estratégias para vencer o oponente.
- www.saraiva.com.br
A tecnologia evoluiu tanto na área do xadrez que hoje existe o "estilo livre", onde jogadores competem utilizando todos recursos que possuem a sua disposição.
O livre significa que qualquer um pode investir utilizando ou não o que de melhor possuir em termos de tecnologia. É uma caixa-preta onde a tecnologia é bem-vinda. E o paralelo xadrez com mercado financeiro, quanto ao uso de processamento digital, é cada vez mais similar. A decisão de utilizar apenas experiência e intuição, ou apoiar as decisões utilizando os mais avançados sistemas de trading systems é do investidor.
figurelli, gostaria de falar um pouco sobre essa questão de "estilo livre" no mercado financeiro, no que diz respeito ao universo de trading, que é esse nosso universo. No que diz respeito ao universo de trading no mercado financeiro, eu acredito que tudo seja 100% "estilo livre", onde corretoras, bancos, investidores independentes se armam com as melhores armas que possuem. Bem, hoje estamos apenas no começo do que se chama de Revolução Informacional. Se a gente for comparar um home broker do início dos anos 90 por exemplo, com um home broker lançado esse mês, veremos uma diferença brutal em precisão, qualidade das informações e etc.
O ponto chave da questão, é que embora essa Revolução Informacional tenha aberto para nós muitas portas, mas não abriram todas, dessa maneira, o capital manda sim na informação
Melhores informações, melhores negociações meu amigo! Não se esqueça daquela conversa que tivemos sobre a história daquele Rotschild que ficou sabendo antes de todos que a França perdeu a batalha de Waterloo, dessa maneira conseguiu quebrar pela primeira vez o Banco da Inglaterra
Pensando nisso, posso chegar a conclusão que, quanto mais capital, melhores tecnologias estarão a favor de quem o possui, dessa maneira, pelo menos teoricamente falando, sempre sairão na frente
Não sei bem se esse meu ponto de vista é esse que você está procurando para esse tópico, eu apenas teorizei um pouco essa questão de "estilo livre" do mundo do trading
Na sua opinião, você acha que algum dia poderemos conseguir competir por igual com governos, com esses mega bancos e mega corretoras que chegam a investir milhões de dólares em tecnologias mais precisas?
Grato
Na sua opinião, você acha que algum dia poderemos conseguir competir por igual com governos, com esses mega bancos e mega corretoras que chegam a investir milhões de dólares em tecnologias mais precisas?
Rafael, muito bom, sem dúvida tua pergunta não tem uma resposta única e simples, mas vou tentar responder assim mesmo com meu ponto de vista sobre esse assunto.
Quando falo em "estilo livre" estou dizendo que na prática, dentro do mercado de capitais, existe uma grande liberdade de escolha das ferramentas, como por exemplo as tecnologias de operação automática em alta frequência.
Mas, utilizando a metáfora do jogo de Xadrez, se dispor da melhor tecnologia fosse garantia de vitórias, o computador ganharia sempre do ser humano. Mas na prática existe um equilíbrio de forças e os jogadores humanos evoluem também.
A pergunta é: porque existe ainda um equilíbrio se as máquinas são capazes de processar muito mais informações em alta velocidade, não deveriam ganhar todas as partidas?
A resposta é simples: o Xadrez é um jogo de estratégia de combinações infinitas, como mostra a reportagem abaixo:
"O xadrez é um jogo de infinitas combinações—ou algo muito perto disso. Calcula-se que o número de jogadas possíveis em uma partida é tão grande como o número de átomos do Universo. Outra conta de tirar o fôlego é a seguinte: um computador que fosse capaz de analisar 100 milhões de jogadas possíveis por segundo demoraria aproximadamente 3 x 10104 anos (ou seja, o número 3 seguido de 104 zeros) para terminar a partida. Isso resulta do fato de que, ao longo dos séculos, o xadrez foi se tornando mais variado, mais complexo e cheio de possibilidades. " Fonte: Revista Superinteressante
Bem, se o Xadrez que é um jogo de lógica, com regras simples e bem definidas, sem trapaças, blefes, sorte, etc, tem complexidade nesse nível, o que se dizer do mercado de capitais? A incerteza do futuro é muito grande no mercado, no Xadrez você pode visualizar uma estratégia forte e atuar de forma praticamente superior ao adversário. Mas no mercado, tudo pode mudar a cada instante.
Como o nível de complexidade e incerteza do mercado de capitais é infinito também, provavelmente bem mais que um jogo de Xadrez, a lógica é que a tecnologia passa a ser uma ferramenta que ajuda mais no equilíbrio do que no desiquilíbrio de forças.
Um exemplo disso é o próprio MetaTrader 5, que permite a construção de robôs altamente complexos e competitivos, e que, principalmente, podem ser utilizados nas casas dos traders.
E assim, como acontece no Xadrez, um único trader, sozinho, pode superar milhões de algoritmos complexos desenvolvidos pelos mais fantásticos cientistas.
Para ilustrar esse conceito, selecionei o vídeo abaixo mostrando a história do enxadrista Magnus Carlsen, de 22 anos, número 1 do ranking e atual campeão mundial. O vídeo mostra trechos da partida em que ele, então com 14 anos, jogou e empatou com Kasparov, algo absolutamente imprevisível. Mais ainda, chegou a levantar no meio do jogo, já que estava sobrando tempo diante do super campeão. Nesse mesmo torneio, Carsen ganhou de Anatoly Karpov, outro grande gênio do xadrez.
É muito importante perceber a evolução do ser humano no aprendizado com a máquina como o fator decisivo nesse desempenho brilhante.
- super.abril.com.br
Rafael, muito bom, sem dúvida tua pergunta não tem uma resposta única e simples, mas vou tentar responder assim mesmo com meu ponto de vista sobre esse assunto.
Quando falo em "estilo livre" estou dizendo que na prática, dentro do mercado de capitais, existe uma grande liberdade de escolha das ferramentas, como por exemplo as tecnologias de operação automática em alta frequência.
Mas, utilizando a metáfora do jogo de Xadrez, se dispor da melhor tecnologia fosse garantia de vitórias, o computador ganharia sempre do ser humano. Mas na prática existe um equilíbrio de forças e os jogadores humanos evoluem também.
A pergunta é: porque existe ainda um equilíbrio se as máquinas são capazes de processar muito mais informações em alta velocidade, não deveriam ganhar todas as partidas?
A resposta é simples: o Xadrez é um jogo de estratégia de combinações infinitas, como mostra a reportagem abaixo:
"O xadrez é um jogo de infinitas combinações—ou algo muito perto disso. Calcula-se que o número de jogadas possíveis em uma partida é tão grande como o número de átomos do Universo. Outra conta de tirar o fôlego é a seguinte: um computador que fosse capaz de analisar 100 milhões de jogadas possíveis por segundo demoraria aproximadamente 3 x 10104 anos (ou seja, o número 3 seguido de 104 zeros) para terminar a partida. Isso resulta do fato de que, ao longo dos séculos, o xadrez foi se tornando mais variado, mais complexo e cheio de possibilidades. " Fonte: Revista Superinteressante
Muito interessante figurelli, diante dessa tua resposta, me fez levantar uma dúvida. Veja bem, se fosse possível fazer uma estatística
Muito interessante figurelli, diante dessa tua resposta, me fez levantar uma dúvida. Veja bem, se fosse possível fazer uma estatística, com todos os traders humanos do mundo que estão de dez anos para mais fazendo trades em EURUSD por exemplo, você acha que poderíamos ter uma certa "igualdade" nos ganhos, um número aproximado, em termos percentuais é claro?
Considerei esse tempo de dez anos pois é um tempo bom, em que a experiência já conta muito, e se fosse possível fazer essa estatística seria formidável
Então, o que acha meu caro?
Muito interessante o tópico! me lembrou algumas aulas de IA com seus clássicos problemas como o do prisioneiro, chicken-game dentre outros, existem sim várias técnicas interessantes de heurísiticas elaboradas de teoria dos jogos (como arvore A*, hill-cllimbing, min_max), mas penso se a característica aleatória do mercado (ou estocástica pra ser mais exato), sem nenhuma lógica sem buscar sempre a "melhor jogada" contra o adversário, não limitaria a exposição ao risco dessas técnicas ao ponto de cair no 0x0 ?
Em outra palavras, ao se derivar uma arvore de possibilidades decorrentes de cada possível ação do jogador "Trader", como estimar um valor pra cada jogada visto o gigante número de variaveis para se determinar, e mais, se considerarmos que o mercado (adversário) vai executar sua melhor-jogada, não ficariamos sempre na mesma?
É uma abordagem superficial mas acho que vai render novos comentários
Muito interessante figurelli, diante dessa tua resposta, me fez levantar uma dúvida. Veja bem, se fosse possível fazer uma estatística, com todos os traders humanos do mundo que estão de dez anos para mais fazendo trades em EURUSD por exemplo, você acha que poderíamos ter uma certa "igualdade" nos ganhos, um número aproximado, em termos percentuais é claro?
Considerei esse tempo de dez anos pois é um tempo bom, em que a experiência já conta muito, e se fosse possível fazer essa estatística seria formidável
Então, o que acha meu caro?
Muito bom Rafael, se fosse possível seria muito relevante mesmo a análise destes dados.
Mas a pergunta que não quer calar, a partir da tua, é: o que impede uma corretora, que não seja séria, óbvio, fazer isso com todos os trades históricos de seus clientes?
Tecnicamente toda e qualquer corretora tem esses dados à sua disposição, se utiliza ou não é por outras questões, ou seja, essa é mais uma ameaça e fator de desequilíbrio do mercado, que a meu ver compromete a questão de eficiência dos mercados, mas que pouco se encontra na literatura (se é que existe algo).
Seja como for, prefiro deixar essa resposta como um dos possíveis ítens no meu iceberg de riscos e ameaças de performance dos trading systems.
Muito interessante o tópico! me lembrou algumas aulas de IA com seus clássicos problemas como o do prisioneiro, chicken-game dentre outros, existem sim várias técnicas interessantes de heurísiticas elaboradas de teoria dos jogos (como arvore A*, hill-cllimbing, min_max), mas penso se a característica aleatória do mercado (ou estocástica pra ser mais exato), sem nenhuma lógica sem buscar sempre a "melhor jogada" contra o adversário, não limitaria a exposição ao risco dessas técnicas ao ponto de cair no 0x0 ?
Em outra palavras, ao se derivar uma arvore de possibilidades decorrentes de cada possível ação do jogador "Trader", como estimar um valor pra cada jogada visto o gigante número de variaveis para se determinar, e mais, se considerarmos que o mercado (adversário) vai executar sua melhor-jogada, não ficariamos sempre na mesma?
É uma abordagem superficial mas acho que vai render novos comentários
Note que essa árvore de decisão também existe no mercado de capitais, apesar de aparentemente existirem apenas 3 decisões a cada trade (comprar/vender/esperar), já que as reações são decididas a partir dos resultados anteriores e novos cenários de mercado.
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Que tal estudarmos algoritmos de negociações automatizadas baseados em estratégias de jogos?
A ideia é estudar táticas e estratégias utilizadas nos jogos e como modelar elas em algoritmos nos trading systems.
Também gostaria de abordar conceitos de Teoria dos Jogos, como por exemplo na diferenciação de jogos competitivos e cooperativos.
Alguns jogos que tenho em mente estudar por aqui: Futebol (óbvio), Xadrez, Poker, BlackJack, etc.