CorrCoef
Calcula o coeficiente de correlação de Pearson (coeficiente de correlação linear).
matrix matrix::CorrCoef(
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Parâmetros
Parâmetros
rowvar
[in] Sinalizador que determina a posição dos vetores na matriz para o cálculo da correlação dos pares - horizontal ou verticalmente. Por padrão rowvar é igual a true, significando que os vetores estão nas filas da matriz. Se rowvar for igual a false, então as correlações são contadas entre as colunas da matriz.
b
[in] Segundo vetor.
Valor retornado
Valor dos coeficientes de correlação para o vetor.
Matriz quadrada de valores de coeficientes de correlação entre os vetores da matriz para a matriz. O tamanho da matriz corresponde ao número de vetores na matriz, que podem ser dispostos ao longo das linhas (rowvar=true) ou por colunas ((rowvar=false).
Observação
O coeficiente de correlação está no intervalo [-1, 1].
Devido ao arredondamento de ponto flutuante, a matriz resultante pode não ser hermitiana, os elementos diagonais podem não ser iguais a 1, e os elementos podem não satisfazer a desigualdade abs(a) <= 1. As partes reais e imaginárias são truncadas ao intervalo [-1, 1] para corrigir isto, mas isto nem sempre ajuda em casos complexos.
Algoritmo simples para calcular o coeficiente de correlação de dois vetores em MQL5:
double VectorCorrelation(const vector& vector_x,const vector& vector_y)
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Exemplo em MQL5:
vectorf vector_a={1,2,3,4,5};
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Exemplo em Python:
import numpy as np
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