CorrCoef
Berechnung des Pearson-Korrelationskoeffizientens (linearer Korrelationskoeffizient).
matrix matrix::CorrCoef(
|
Rückgabewert
Korrelationskoeffizient des Produkt-Moments nach Pearson.
Hinweis
Der Korrelationskoeffizient liegt im Bereich [-1, 1].
Aufgrund der Fließkommarundung ist das resultierende Array möglicherweise nicht hermitisch, die Diagonalelemente sind möglicherweise nicht 1, und die Elemente erfüllen möglicherweise nicht die Ungleichung abs(a) <= 1. Die Real- und Imaginärteile werden auf das Intervall [-1, 1] abgeschnitten, um diese Situation zu verbessern, was jedoch im komplexen Fall nicht sehr hilfreich ist.
Ein einfacher Algorithmus zur Berechnung des Korrelationskoeffizienten von zwei Vektoren mit MQL5:
double VectorCorrelation(const vector& vector_x,const vector& vector_y)
|
MQL5 Beispiel:
vectorf vector_a={1,2,3,4,5};
|
Python Beispiel:
import numpy as np
|