Artigos sobre análise de dados e estatísticas na MQL5

Neste artigo, iniciaremos uma nova seção da biblioteca, nomeadamente as classes de negociação, e consideraremos a criação de um único objeto básico de negociação para as plataformas MetaTrader 5 e MetaTrader 4. Tal objeto de negociação implicará que, ao enviar uma consulta ao servidor, para ele terão sido enviados os parâmetros da solicitação de negociação já verificados e corretos.

Este artigo apresenta o Oscilador Pivô Médio (PMO), uma implementação da média móvel cumulativa (CMA) como um indicador de negociação para as plataformas MetaTrader. Em particular, nós introduzimos primeiro o Pivô Médio (PM) como um índice de normalização para as séries temporais que calcula a fração entre qualquer ponto de dados e o CMA. Em seguida, nós criamos o PMO como a diferença entre as médias móveis aplicadas a dois sinais de PM. Também são relatadas algumas experiências preliminares realizadas no símbolo EURUSD para testar a eficácia do indicador proposto, deixando um amplo espaço para considerações e melhorias adicionais.

No artigo, veremos como armazenar dados no código fonte de um programa e como criar arquivos de som e gráficos a partir dele. Muitas vezes, ao criar um programa, precisamos usar sons e imagens. Na linguagem MQL, existem várias maneiras de usar esse tipo de dados.

No artigo, veremos uma classe para exibir mensagens de texto. Agora, vamos supor que temos suficientes mensagens de texto e devemos pensar em comoarmazená-las, exibi-las, editá-las em outro idioma e adicionar novos idiomas à biblioteca e alterná-los rapidamente.

Hoje, concluiremos a lógica da funcionalidade do objeto básico de todos os objetos de biblioteca, o que permitirá que qualquer objeto de biblioteca criado com base nela interaja com o usuário. Por exemplo, podemos definir o tamanho máximo aceitável de spread para abrir uma posição, bem como o nível de preço que intersetado causará que nosso programa receba um evento do objeto-símbolo sobre um sinal indicando o tamanho do spread e o preço que cruza o nível controlado.

Neste artigo, examinaremos criticamente a divergência clássica e analisaremos a eficácia de vários indicadores. Também oferecemos variantes de filtragem para aumentar a precisão da análise e continuar a considerar soluções não padrão. Como resultado, criaremos uma ferramenta atípica para resolver a tarefa em questão.

No artigo, criaremos uma nova classe base - para todos os objetos da biblioteca - que adicionará funcionalidade de evento a todos os seus herdeiros, bem como uma classe para rastrear eventos de uma coleção de símbolos com base numa classe base nova. Além disso, alteraremos as classes e os eventos de conta para operarem sob a nova funcionalidade do objeto base.

No artigo, consideramos a criação de uma coleção de símbolos com base no objeto-símbolo abstrato básico criado no último artigo. Os descendentes de símbolos abstratos vão esclarecer os dados do símbolo e definir a disponibilidade das propriedades básicas do objeto-símbolo no programa. Esses objetos-símbolos vão ser distinguidos por sua afiliação a grupos (status do símbolo).

Neste artigo, nós criaremos a classe de objeto símbolo que deve ser o objeto base para a criação da coleção de símbolos. A classe nos permitirá os obter dados sobre os símbolos necessários para futuras análises e comparações.

O artigo considera trabalhar com os eventos da conta para monitorar alterações importantes nas propriedades da conta que afetam a negociação automatizada. Nós já implementamos algumas funcionalidades para monitorar os eventos da conta no artigo anterior ao desenvolver a coleção de objetos da conta.

No artigo anterior, nós definimos os eventos de encerramento de posição para a MQL4 na biblioteca e nos livramos das propriedades de ordem não utilizadas. Aqui, nós vamos considerar a criação do objeto Conta, desenvolver a coleção de objetos da conta e preparar a funcionalidade para monitorar os eventos da conta.

Este artigo é uma continuação da publicação anterior sobre a criação de uma interface gráfica para gerenciar otimizações. Nele, abordaremos a lógica do robô para o complemento a ser criado. Criaremos um wrapper que permitirá iniciar o terminal MetaTrader 5 como um processo gerenciado através do C#. Também consideraremos o trabalho com arquivos de configuração. Dividiremos a lógica do programa em duas partes, a primeira descreverá os métodos chamados após pressionar uma tecla específica e a segunda, a parte da inicialização e do gerenciamento de otimizações.

Nós continuamos com o desenvolvimento de uma grande biblioteca multi-plataforma, simplificando o desenvolvimento de programas para as plataformas MetaTrader 5 e MetaTrader 4. Na décima parte, nós retomamos nosso trabalho sobre a compatibilidade da biblioteca com a MQL4 e definimos os eventos de abertura de posições e ativação de ordens pendentes. Neste artigo, nós definiremos os eventos de encerramento de posições e nos livraremos das propriedades de ordem não utilizadas.

Este artigo descreve um processo para criar uma extensão projetada para o terminal MetaTrader. Essa solução ajuda a automatizar o processo de otimização através de sua execução em outros terminais. Outros artigos serão escritos com base neste artigo para desenvolver este tópico. A extensão será escrita usando linguagem C# e modelos de programação, o que, além do objetivo principal deste artigo, mostrará não apenas a capacidade do terminal de expandir os recursos originalmente criados através da escrita de templates próprios, mas também como criar facilmente gráficos personalizados numa linguagem com os recursos mais convenientes para isso.

Nos artigos anteriores, nós começamos a criar uma grande biblioteca multi-plataforma, simplificando o desenvolvimento de programas para as plataformas MetaTrader 5 e MetaTrader 4. Na nona parte, nós começamos a melhorar as classes da biblioteca para trabalhar com a MQL4. Aqui nós continuaremos melhorando a biblioteca para garantir sua total compatibilidade com a MQL4.

Nos artigos anteriores, nós começamos a criar uma grande biblioteca multi-plataforma, simplificando o desenvolvimento de programas para as plataformas MetaTrader 5 e MetaTrader 4. Na oitava parte, nós implementamos a classe para monitorar os eventos de modificação de ordens e posições. Aqui, nós melhoraremos a biblioteca tornando-a totalmente compatível com a MQL4.

Nos artigos anteriores, nós começamos a criar uma grande biblioteca multi-plataforma, simplificando o desenvolvimento de programas para as plataformas MetaTrader 5 e MetaTrader 4. Na sétima parte, nós adicionamos o monitoramento da ativação de ordens StopLimit e preparamos a funcionalidade para o monitoramento de outros eventos envolvendo ordens e posições. Neste artigo, nós desenvolveremos a classe para monitorar os eventos de modificação de ordens e posições.

Nos artigos anteriores, nós começamos a criar uma grande biblioteca multi-plataforma, simplificando o desenvolvimento de programas para as plataformas MetaTrader 5 e MetaTrader 4. Na sexta parte, nós treinamos a biblioteca para trabalhar com as posições nas contas netting. Aqui, nós implementaremos o monitoramento da ativação das ordens StopLimit e prepararemos uma funcionalidade para o monitoramento de eventos de modificação de ordens e posições.

Nos artigos anteriores, nós começamos a criar uma grande biblioteca multi-plataforma, simplificando o desenvolvimento de programas para as plataformas MetaTrader 5 e MetaTrader 4. Na quinta parte da série de artigos, nós criamos as classes de eventos de negociação e a coleção de eventos, a partir dos quais os eventos são enviados para o objeto base da biblioteca Engine e para o gráfico do programa de controle. Nesta parte, nós vamos deixar a biblioteca trabalhar em contas netting.

O campo para aplicar a diferenciação fracionária é bastante amplo. Por exemplo, os algoritmos de aprendizado de máquina geralmente recebem uma série diferenciada na entrada. O problema é que é necessário derivar novos dados de acordo com o histórico existente, para que o modelo de aprendizado de máquina possa reconhecê-los. Este artigo discute a abordagem inicial para a diferenciação das séries temporais, além disso, é fornecido um exemplo de estratégia de negociação otimizada automaticamente baseada nas séries diferenciadas obtidas.

Este artigo tenta combinar teoria com prática no campo da negociação algorítmica. A maior parte da conversa sobre a criação de sistemas de negociação está associada ao uso de barras históricas de preços e vários indicadores. Este é um campo bem desgastado que não tocaremos. As barras são uma entidade completamente artificial, por isso, vamos dar algo mais próximo a protoinformações - ticks.

A busca e o estudo do comportamento fractal de dados financeiros implica que, por trás do comportamento aparentemente caótico de séries temporais econômicas, estão ocultos e operam mecanismos estáveis que governam a conduta coletiva dos participantes. Na bolsa de valores, essa mecânica pode levar ao surgimento de uma dinâmica de preços que determina e descreve as propriedades específicas das séries de preços. Na negociação, seria interessante ter indicadores que pudessem estimar os parâmetros de fractalidade de maneira efetiva e estável, numa escala e num intervalo de tempo que fossem uteis na prática.

Nos artigos anteriores, nós começamos a criar uma grande biblioteca multi-plataforma, simplificando o desenvolvimento de programas para as plataformas MetaTrader 5 e MetaTrader 4. Na quarta parte, nós testamos o monitoramento de eventos de negociação na conta. Neste artigo, nós vamos desenvolver classes de eventos de negociação e colocá-los nas coleções de eventos. A partir daí, eles serão enviados ao objeto base da biblioteca Engine e ao gráfico do programa de controle.

O artigo discute diversos aspectos da criação de interfaces gráficas interativas de programas MQL projetados para processamento analítico online (OLAP) do histórico de contas e de relatórios de negociação. Para obter um resultado visual, são usadas janelas maximizadas e escaláveis, uma disposição adaptável de controles de borracha e um novo 'controle' para exibir diagramas. Com base nisso, é implementada uma GUI com a possibilidade de escolher indicadores ao longo dos eixos de coordenadas, funções de agregação, tipos de gráficos e classificações.

O artigo descreve os princípios gerais de como construir uma estrutura para analisar dados multidimensionais (OLAP) rapidamente, além disso, apresenta como implementá-la em MQL e como usá-la no ambiente MetaTrader usando um exemplo que mostra o processamento do histórico de uma conta de negociação.

O artigo apresenta uma nova versão do aplicativo Pattern Analyzer. Esta versão fornece correções de bugs e novos recursos, bem como a interface de usuário revisada. Os comentários e sugestões do artigo anterior foram levados em conta no desenvolvimento da nova versão. A aplicação resultante é descrita neste artigo.

Nos artigos anteriores, nós começamos a criar uma grande biblioteca multi-plataforma, simplificando o desenvolvimento de programas para as plataformas MetaTrader 5 e MetaTrader 4. Nós já temos as coleções do histórico de ordens e negócios, ordens e posições de mercado, bem como a classe para a seleção conveniente e ordenação das ordens. Nesta parte, nós continuaremos com o desenvolvimento do objeto base e ensinaremos a Biblioteca Engine a monitorar os eventos de negociação na conta.

Neste artigo, continuaremos a expandir a funcionalidade do nosso utilitário. Desta vez, adicionaremos a possibilidade de exibir informações em gráficos projetados para facilitar nossa negociação. Em particular, adicionaremos ao gráfico os preços máximo e mínimo do dia anterior, os níveis arredondados, os preços máximo e mínimo do ano, a hora de início da sessão, etc.

Como é sabido, desde seu lançamento, o MetaTrader 5 vem oferecendo testes multimoedas. Essa função é procurada pela maioria dos traders, mas, infelizmente, não é tão universal quanto gostaríamos. O artigo apresenta vários programas para traçar gráficos usando objetos gráficos baseados no histórico de negociação a partir de relatórios nos formatos HTML e CSV. A negociação de vários instrumentos pode ser analisada em paralelo em várias sub-janelas, ou numa só janela usando a comutação dinâmica realizada pelo usuário.

Na primeira parte, começamos a criar uma grande biblioteca multi-plataforma, simplificando o desenvolvimento de programas para as plataformas MetaTrader 5 e MetaTrader 4. Além disso, nós implementamos a coleção do histórico de ordens e negócios. Nosso próximo passo é criar uma classe para uma seleção conveniente e a ordenação de ordens, negócios e posições nas listas de coleção. Nós vamos implementar o objeto da biblioteca base chamada Engine e adicionar uma coleção de ordens e posições de mercado para a biblioteca.

A maioria de nós concorda com a opinião de que o processo de análise da situação atual do mercado começa com uma revisão dos períodos gráficos maiores, o que acontece até passarmos para o gráfico em que fazemos trading. Esta análise é uma das condições para uma negociação bem-sucedida e uma abordagem profissional. O artigo discute indicadores multiperíodo, formas de criá-los com exemplos de código MQL5. Além disso, avalia as desvantagens e vantagens de cada versão e propõe uma nova abordagem de indicadores usando o modo MTF.

Depois da atualizar o pacote MATLAB em 2015, é necessário considerar a maneira moderna de criar bibliotecas DLL. Como o exemplo de um indicador preditivo, o artigo ilustra os recursos de vinculação do MetaTrader 5 e do MATLAB usando versões modernas de plataformas de 64 bits. Ao analisar toda a sequência de conexão do MATLAB, o desenvolvedor MQL5 criará rapidamente aplicativos com recursos computacionais avançados, evitando riscos.

Na primeira parte, nós começamos a criar uma grande biblioteca multi-plataforma, simplificando o desenvolvimento de programas para as plataformas MetaTrader 5 e MetaTrader 4. Nós criamos o objeto abstrato COrder, que é um objeto base para o armazenamento de dados do histórico de ordens e negócios, bem como as ordens à mercado e posições. Agora nós vamos desenvolver todos os objetos necessários para o armazenamento de dados do histórico da conta em coleções.

O artigo descreve um método universal para analisar e converter dados de documentos HTML com base em seletores CSS. Em MQL estão disponíveis relatórios de negociação e de teste, calendários econômicos, sinais públicos e monitoramento de contas, fontes de cotações on-line adicionais.

Ao analisar um grande número de estratégias de negociação, pedidos de desenvolvimento de aplicativos para os terminais MetaTrader 5 e MetaTrader 4 e vários sites sobre MetaTrader, eu cheguei à conclusão de que toda essa diversidade é baseada principalmente nas mesmas funções elementares, ações e valores que aparecem regularmente em diferentes programas. Isso resultou na biblioteca multi-plataforma DoEasy para o desenvolvimento fácil e rápido de aplicativos para a МetaТrader 5 e МetaТrader 4.

Neste artigo nós vamos realizar um experimento: nós vamos colorir os resultados da otimização. A cor é determinada por três parâmetros: os níveis de vermelho, verde e azul (RGB). Existem outros métodos de codificação de cores, que também usam três parâmetros. Assim, três parâmetros de teste podem ser convertidos em uma cor, que representa visualmente os valores. Leia este artigo para descobrir se essa representação pode ser útil.

O vasto processamento de dados requer ferramentas extensas e muitas vezes está além do ambiente seguro de um único aplicativo. Linguagens de programação especializadas são usadas para processar e analisar dados, estatísticas e aprendizado de máquina. Uma das principais linguagens de programação para processamento de dados é o Python. O artigo fornece uma descrição de como conectar a MetaTrader 5 e o Python usando sockets, além de como receber cotações por meio da API do terminal.

Este artigo descreve um pré-processador, um leitor e um analisador para examinar códigos fonte em MQL. A implementação em MQL está anexada ao artigo.

Na primeira parte do artigo, eu descrevi um indicador ZigZag modificado e uma classe para receber os dados desses tipos de indicadores. Aqui, eu mostrarei como desenvolver indicadores baseados nessas ferramentas e escrever um EA para testes que apresentem operações de acordo com os sinais formados pelo indicador ZigZag. Como complemento, o artigo apresentará uma nova versão da biblioteca EasyAndFast para o desenvolvimento de interfaces gráficas do usuário.

Muitos pesquisadores não prestam atenção o suficiente para determinar o comportamento dos preços. Ao mesmo tempo, são usados métodos complexos, que muitas vezes são “caixas pretas”, como aprendizado de máquina ou redes neurais. A questão mais importante que surge nesse caso é quais dados enviar para o treinamento de um determinado modelo.