Artigos sobre análise de dados e estatísticas na MQL5

Se os programas de redes neurais específicos para negociação parecem ser caros e complexos ou, pelo contrário, muito simples, tente o NeuroPro. Ele é gratuito e contém o melhor conjunto de funcionalidades para amadores. Este artigo irá dizer-lhe como usá-lo em conjunto com o MetaTrader 5.

Este artigo considera a hipótese - uma das idéias básicas da estatística. Várias hipóteses são examinadas e verificadas através de exemplos usando métodos matemáticos da estatística. Os dados reais são generalizados usando métodos não-paramétricos. O pacote Statistica e a bilbioteca de análise numérica ALGLIB MQL5 são usadas ​​para o processamento de dados.

Este artigo considera a aplicação da análise de regressão múltipla com estatísticas macroeconômicas. Ele também nos dá uma visão sobre a avaliação dos impactos estatísticos sobre a flutuação da taxa de câmbio, utilizando como exemplo o par de moeda EURUSD. Essa avaliação permite automatizar a análise fundamental, tornando-se disponível até mesmo para os traders novatos.

A nova versão da linguagem de programação MQL (MQL5) para o desenvolvimento de estratégias de negociação fornece recursos mais poderosos e eficazes em comparação com a versão anterior (MQL4). A vantagem reside essencialmente nos aspectos da programação orientada a objetos. Este artigo analisa a possibilidade de uso de tipos de dados personalizados complexos, como nós e listas. Ele também fornece um exemplo prático de como usar listas na linguagem MQL5.

Este artigo é destinado aos desenvolvedores interessados ​​em usar SQL em seus projetos. Ele explica as funcionalidades e vantagens do SQLite. O artigo não exige conhecimentos especiais de funções SQLite, mas é interessante um conhecimento mínimo de SQL.

O curto período dos contratos futuros complica sua análise técnica, é tecnicamente difícil de analisar este tipo de ativo. Por exemplo, o número de barras no gráfico diário do contrato futuro do índice de Ações Ucraniana UX-9.13 é maior do que 100, portanto o trader cria longos contratos futuros sintéticos. Este artigo explica como emendar contratos futuros com datas diferentes no terminal MetaTrader 5.

O artigo apresenta uma estrutura para um Expert Advisor que negocia múltiplos símbolos e utiliza vários sistemas de negociação simultaneamente. Se você já identificou os parâmetros de entrada ideais para todos os seus EAs e obteve bons resultados de simulação para cada um deles separadamente, pergunte-se quais os resultados que você obteria se testasse todos os EAs simultaneamente, com todas as suas estratégias juntas.

Continuamos as séries de artigos sobre a programação do MQL5. Desta vez, veremos como obter resultados de cada etapa de otimização durante a otimização do parâmetro do Expert Advisor. A implementação será feita de modo a garantir que, se forem atingidas as condições especificadas nos parâmetros externos, os valores das etapas correspondentes serão gravados em um arquivo. Além dos valores de teste, também salvaremos os parâmetros que levaram a tais resultados.

O MQL5 fornece programadores com um conjunto muito completo de funções e IPA baseado em objetos graças aos quais eles podem fazer tudo o que quiserem dentro do ambiente MetaTrader. No entanto, Tecnologia Web é uma ferramenta extremamente versátil hoje em dia que pode vir para o resgate em algumas situações quando você precisa fazer algo muito específico, seja para surpreender seus clientes com algo diferente ou simplesmente por você não ter tempo suficiente para dominar uma parte específica da Biblioteca Padrão MT5. O exercício de hoje o leva através de um exemplo prático de como você pode gerenciar a duração de desenvolvimento, ao mesmo tempo que você também cria um coquetel tecnológico incrível.

Já passou um ano desde o lançamento das vendas no Mercado MQL5. Foi um ano de trabalho duro, que transformou o novo serviço na maior loja de robôs de negociação e de indicadores técnicos para a plataforma MetaTrader 5.

Recentemente, o usuário do MetaTrader 4 e MetaTrader 5 recebeu uma oportunidade de tornar-se um provedor de sinais e receber lucros adicionais. Agora, você pode exibir os seus sucessos de negociação em seu website, blog ou página de rede social utilizando os novos widgets. Os benefícios do uso de widgets são óbvios: eles aumentam a popularidade do provedor de sinais, estabelecem a reputação deles como negociadores de sucesso bem como atraem novos assinantes. Todos os negociadores que colocam os widgets em outros websites podem desfrutar desses benefícios.

Emissões do indicador são uma área pouco estudada da pesquisa de mercado. Isso se deve principalmente à dificuldade de análise que é causada pelo processamento de arrays muito grandes de dados de tempo variável. A análise gráfica existente é um recurso muito intensivo e, portanto, tem provocado o desenvolvimento de um algoritmo parcimonioso que usa série temporal de emissões. Este artigo demonstra como a análise visual (imagem intuitiva) pode ser substituída pelo estudo de características de emissões integral. Isso pode ser de interesse para ambos negociantes e desenvolvedores de sistemas de negociação automatizados.

Outro trimestre do ano se passou e nós decidimos resumir seus resultados para a MetaTrader AppStore - a maior loja de robôs comerciais e indicadores técnicos para plataformas MetaTrader. Mais de 500 desenvolvedores colocaram mais de 200 produtos no mercado até o final do trimestre reportado.

Operando com sucesso a um ano e meio, o MQL5 Market se tornou a maior loja de estratégias de negócios e indicadores técnicos de negociadores. Ele oferece cerca de 800 aplicações fornecidas por 350 desenvolvedores de todo o mundo. Mais de 100.000 programas de negócio já foram comprados e baixados por negociantes para os terminais do MetaTrader 5.

Desde sua fundação, a loja de robôs de negociação e indicadores técnicos MQL5 Market já atraiu mais de 250 desenvolvedores que publicaram 580 produtos. O primeiro trimestre de 2013 acabou se tornando de grande sucesso para alguns vendedores do MQL5 Market que conseguiram ganhar bons lucros vendendo seus produtos.

Jeremy Scott, que é melhor conhecido pelo apelido de Johnnypasado na comunidade MQL5.community, tornou-se famoso oferecendo produtos em nosso serviço do MQL5 Market. Jeremy já ganhou vários milhares de dólares no mercado e esse não é o limite. Decidimos olhar mais de perto o futuro milionário e recebermos alguns conselhos para vendedores do MQL5 Market.

Um algorítimo de proteção estatística de posições swap positivas abertas de movimentos de preço indesejados. Este artigo apresenta uma variante da estratégia de proteção Carry Trade, que permite que você compense potenciais riscos em relação ao movimento de preços na direção oposta à posição aberta.

Este artigo serve como familiarização do leitor com o método de decomposição do modo epírico (EMD). é uma parte fundamental da transformação Hilbert-Huang e é destinada a análise de dados a partir de processos não lineares e não estacionários. Este artigo apresenta uma possível implementação do software deste método juntamente com uma breve consideração de suas peculiaridades e fornece simples exemplos de seu uso.

O maior problema de estatísticas aplicadas é o problema de aceitar a hipótese estatística. Isso foi por muito tempo considerado impossível de resolver. A situação mudou com o aparecimento do método de coordenadas Eigen. é uma ferramenta excelente para um estudo estrutural de um sinal, permitindo ver mais do que é possível usando métodos de estatística aplicada moderna. O artigo foca no uso prático deste método e estabelece programas no MQL5. Ele também lida com o problema de identificação de função usando como exemplo a distribuição apresentada por Hilhorst e Schehr.

O artigo trata da criação de um programa que permite estimar a densidade do kernel da função densidade de probabilidade desconhecida. Método de estimativa de densidade do kernel foi escolhido para executar a tarefa. O artigo contém códigos fonte da implementação de software de método, exemplos de seu uso e ilustrações.

Todo negociante trabalha usando cálculos estatísticos, mesmo se apoia a análise fundamental. Este artigo o leva através dos fundamentos da estatística, seus elementos básicos e mostra a importância da estatística na tomada de decisão.

O site MQL5.com o lembra muito bem disso! Quantos dos seus tópicos são épicos, quão popular são os seus artigos e quantas vezes seus programas na base do código são baixados - esta é apenas uma pequena parte do que é lembrado em MQL5.com. Suas realizações estão disponíveis no seu perfil, mas e o quadro geral? Neste artigo, vamos mostrar o quadro geral de todas as conquistas do membros da MQL5.community.

O artigo é destinado a familiarizar seus leitores com a transformação Box-Cox. As questões relacionadas ao seu uso são abordadas e alguns exemplos são fornecidos para avaliar a eficiência da transformação com sequências aleatórias e cotas reais.

O artigo fornece uma descrição dos modos de uso da análise de regressão múltipla para desenvolvimento dos sistemas de negócio. Ele demonstra o uso da análise de regressão para automação da busca de estratégia. é dado neste exemplo uma equação de regressão gerada e integrada em um EA sem necessitar alta proficiência em programação.

Este artigo descreve o framework MQL5-RPC que possibilita Chamadas de procedimento remoto do MQL5. Ele começa com o básico do XML-RPC, implementação do MQL5 e segue dois exemplos de utilização real. O primeiro exemplo é usando um serviço web externo e o segundo é um cliente para simples serviço XML-RPC ATC 2011 Analyzer. Se você está interessado em como implementar e analisar estatísticas diferentes do ATC 2011 em tempo real, este artigo é para você.

Sabemos que a função de densidade de probabilidade (PDF) de um ciclo de mercado não se parece com uma curva de Gauss e sim com uma PDF de onda senoidal e que a maioria dos indicadores supõe que a PDF de ciclo de mercado seja uma curva de Gauss, precisamos encontrar uma maneira de "corrigir" isso. A solução é utilizar a transformada de Fisher. A transformada de Fisher faz com que a PDF de qualquer forma de onde se aproxime a uma onda de Gauss. Este artigo descreve a matemática por trás da transformada de Fisher e da transformada inversa de Fisher e sua aplicação a negociação. Um módulo de sinal de negócio proprietário com base na transformada inversa de Fisher é apresentada e avaliada.

Neste artigo, eu gostaria de dar um exemplo de como um programa de negociação pode ser, bem como os resultados que podem ser alcançados em 9 meses, tendo começado a aprender MQL5 a partir do zero. Este exemplo também mostrará quanto multifuncional e informativo tal programa pode ser para um negociante, tendo um espaço mínimo no gráfico de preços. E vamos ser capazes de ver quanto colorido, brilhante e intuitivamente claro os painéis de informações comerciais dos usuários podem ser. Assim como muitos outros recursos...

Este artigo busca atualizar o indicador criado anteriormente e lida brevemente com um método para estimar intervalos de confiança de previsão usando auto inicialização e quantis. Como resultado, teremos o indicador de previsão e os scripts a serem usados para estimar a precisão da previsão.

Ao desenvolver um sistema de negócio, geralmente surgem problemas ao selecionar a melhor combinação de indicadores e seus sinais. A análise discriminante é um dos métodos para encontrar tais combinações. O artigo fornece um exemplo do desenvolvimento de um EA para a coleta de dados do mercado e ilustra o uso da análise discriminante para construir modelos de prognóstico para o mercado FOREX no software Statistica.

A análise técnica implementa amplamente os indicadores que mostram as cotações básicas "mais claramente", permitindo que os negociantes realizem análises e prevejam o movimento de preços de mercado. é bastante óbvio que não há sentido em utilizar indicadores, e muito menos aplicá-los na criação de sistemas de negociação, a menos que possamos resolver as questões relativas à transformação de cotações iniciais e a credibilidade do resultado obtido. Neste artigo, mostramos que existem sérios motivos para tal conclusão.

O artigo familiariza o leitor com os modelos de suavização exponencial usados para previsão de curto prazo de séries de tempo. Além disso, ele toca em assuntos relacionados com a estimativa e otimização dos resultados de previsão e fornece alguns exemplos de scripts e indicadores. Este artigo será útil como primeira familiarização com os princípios de previsão baseados nos modelos de suavização exponencial.

Este artigo introduz uma classe projetada para dar uma rápida estimativa preliminar das características de várias séries de tempo. Conforme isso ocorre, os parâmetros estatísticos e a função de autocorrelação são estimados. Uma estimativa espectral das séries de tempo é realizada e um histograma é construído.

O terminal do cliente MetaTrader 5 oferece uma ampla gama de possibilidades de otimização dos parâmetros de Expert Advisor. Além dos critérios de otimização inclusos no provador de estratégia, os desenvolvedores têm a possibilidade de criar os seus próprios critérios. Isto leva a um número quase ilimitado de possibilidades de teste e otimização dos Expert Advisors. Este artigo descreve formas práticas, tanto simples como complexas, de criação desses critérios.

Um dos aspectos mais interessantes dos Mapas auto-organizáveis (mapas de Kohonem) é que eles aprendem a classificar os dados sem supervisão. Em seu formato básico, ele produz um mapa de similaridade dos dados de entrada (clustering). Os mapas SOM podem ser usados para a classificação e visualização de dados de alta dimensão. Neste artigo, serão apresentadas diversas aplicações simples dos mapas de Kohonen.

Estimativa de parâmetros estatísticos de uma sequência é muito importante, desde que muitos dos modelos e métodos matemáticos são baseados em diferentes suposições. Por exemplo, normalidade da lei de distribuição ou valor de dispersão, ou outros parâmetros. Assim, quando analisando e realizando previsões de séries de tempo, nós precisamos uma ferramenta simples e conveniente que permite rápida e clara estimativa dos principais parâmetros estatísticos. O arquivo descreve brevemente os parâmetros estatísticos mais simples de uma sequência aleatória e vários métodos de análise visual. Ele oferece a implementação desses métodos em MQL5 e os métodos de visualização dos resultados dos cálculos usando o aplicativo Gnuplot.

O artigo aborda as distribuições de probabilidade (normal log-normal, binominal, logística, exponencial, distribuição de Cauchy, distribuição T de Student, distribuição Laplace, distribuição Poisson, distribuição Secante Hiperbólica, distribuição Beta e Gama) de variáveis aleatórias usadas nas Estatísticas Aplicadas. Também apresenta classes para lidar com estas distribuições.

Existe alguma correlação entre o comportamento do preço passado e suas futuras tendências? Por que o preço repete hoje a característica de seu movimento do dia anterior? A estatística pode ser usada para prever a dinâmica de preço? Existe uma resposta, e é positiva. Se tiver alguma dúvida, então, este artigo é para você. Vou lhe dizer como criar um filtro de trabalho para um sistema de negócio no MQL5, revelando um padrão interessante nas mudanças de preço.

Este artigo é uma continuação lógica do meu artigo de Distribuições de probabilidade estatística em MQL5 que apresenta as classes para trabalhar com algumas distribuições estatísticas teóricas. Agora que temos uma base teórica, sugiro que devemos prosseguir diretamente para conjuntos de dados reais e tentar fazer algum uso informativo desta base.

O preço de mercado é formado pelo estável equilíbrio entre demanda e fornecimento que, por sua vez, depende de uma variedade de fatores econômicos, políticos e psicológicos. As diferenças na natureza também como causas de influência destes fatores dificultam considerar diretamente todos os componentes. Este artigo estabelece uma tentativa de prever o preço de mercado, com base em um modelo de regressão elaborada.

A caminhada aleatória parece muito similar com os dados de mercado reais, mas possui alguns recursos significativos. Neste artigo, considerarei as propriedades da Caminhada Aleatória, simulada usando o jogo de cara e coroa. Para estudar as propriedades dos dados, foi desenvolvido o indicador de modismo.