거래에 대한 일반적인 접근 방식의 공식화
지점은 거래에 대한 접근 방식을 체계화하기 위해 만들어졌습니다. 잊지 않기 위해 제 생각을 먼저 포스팅할게요 :)
혜택을 받으려면 무엇이 필요합니까? 입찰(이중경매)의 조직을 기반으로 4군. 호가 시장도 본질적으로 이 계획으로 귀결됩니다. 처음 두 개는 매수 및 매도(지정가 주문)를 위한 유동성을 나타냅니다. 두 번째 두 번째는 시장에서 구매하고 시장에서 판매합니다(정점은 기본적으로 시장에도 있습니다). 시장에서 움직임을 만들지만 실제로는 자신의 주머니에서 지불하는 것(실패). 한계는 이러한 움직임을 반대합니다. 한계가 밀집한 지역은 저항과 지지의 수준/지역을 만듭니다. 시장에서 튀는 주문의 영역/기간 및 중지 주문은 가격 드라이브 영역을 만듭니다. 이 구역은 가격과 시간 면에서 불균등하게 분포되어 있습니다.
거래의 임무는 이러한 힘(4가지 모두는 아님)의 잠재력 비율을 정확하게 평가하는 방법을 특정 시점에 배우는 것입니다. 그들의 현재 정렬뿐만 아니라 앞으로 한동안. 예를 들어, 동일한 감정은 시장에서 구매자 또는 판매자의 잠재력 축적을 평가하려는 시도입니다. 잠재력이 높고 실현될 수 있으며, 이는 적절한 방향으로 가격 상승으로 이어질 것입니다. 이 잠재력을 평가하는 방법 - 몇 가지 옵션이 있습니다. 그러나 그들 모두는 거래의 특성, 거래자의 전형적인 행동, 처분할 수 있는 제한된 자본 등에 의존합니다. 이 모든 것이 한계라고 할 수 있습니다.
거래의 임무는 이러한 힘(4가지 모두는 아님)의 잠재력 비율을 정확하게 평가하는 방법을 특정 시점에 배우는 것입니다. 그들의 현재 정렬뿐만 아니라 앞으로 한동안. 예를 들어, 동일한 감정은 시장에서 구매자 또는 판매자의 잠재력 축적을 평가하려는 시도입니다. 잠재력이 높고 실현될 수 있으며, 이는 적절한 방향으로 가격 상승으로 이어질 것입니다. 이 잠재력을 평가하는 방법 - 몇 가지 옵션이 있습니다. 그러나 그들 모두는 거래의 특성, 거래자의 전형적인 행동, 처분할 수 있는 제한된 자본 등에 의존합니다. 이 모든 것이 한계라고 할 수 있습니다.
일반적으로 유동성 판매, 유동성 구매, 시장 구매자, 시장 판매자의 4가지 힘이 있습니다. 약어 가능: LS, LB, MB, MS.
그것들을 가격과 시간의 함수로 나타낼 수 있으며, 출력에서 매수 또는 매도할 볼륨: LS(P,t)=V 등.
미래의 시간과 가격에 대해 이러한 기능의 가치를 정확하게 결정하는 것은 불가능하다는 것이 분명합니다. 원칙적으로 이것은 불필요합니다. 비율이 충분하고 개별 포인트 가격/시간이 아니라 특정 가격/시간 범위에 대한 합계입니다.
MB(dp1,dt1)>>MS(dp1,dt1)와 같은 관계는 시장에서 특정 시간 간격으로 시장에 있는 구매자와 가격이 판매자보다 훨씬 높습니다. 또한 MB(dp1,dt1)>LS(dp1,dt1)인 경우 가격은 dt1 시간 동안 dp1 이상 증가합니다.
나는 이것을 수학적 관점에서 엄격하게 공식화한다고 즉시 말해야 합니다. 난 그럴 필요가 없어. 단지 편의를 위한 것입니다. 이러한 힘의 특정 비율은 그래프에 반영되는 특정 이벤트로 이어집니다. 예를 들어, 시장 측에 비해 거래 범위에서 어느 시점에서 유동성이 낮으면 변동성이 크며 결국 가격 상승은 시장 매수 및 매도 주문 비율에 따라 달라집니다.
물론 이러한 힘이 이전 값에 상호 의존적이라는 것이 중요합니다. 간단히 말해서, 일정 시간(또는 특정 가격) 후에 포지션을 오픈한 시장 구매자는 시장 또는 유동성 판매자가 됩니다. 원칙적으로 우리는 미래에 이러한 힘의 관계를 어느 정도 확률로 예측하기 위해 역사에서 이러한 관계를 추적합니다.
그것들을 가격과 시간의 함수로 나타낼 수 있으며, 출력에서 매수 또는 매도할 볼륨: LS(P,t)=V 등.
미래의 시간과 가격에 대해 이러한 기능의 가치를 정확하게 결정하는 것은 불가능하다는 것이 분명합니다. 원칙적으로 이것은 불필요합니다. 비율이 충분하고 개별 포인트 가격/시간이 아니라 특정 가격/시간 범위에 대한 합계입니다.
MB(dp1,dt1)>>MS(dp1,dt1)와 같은 관계는 시장에서 특정 시간 간격으로 시장에 있는 구매자와 가격이 판매자보다 훨씬 높습니다. 또한 MB(dp1,dt1)>LS(dp1,dt1)인 경우 가격은 dt1 시간 동안 dp1 이상 증가합니다.
나는 이것을 수학적 관점에서 엄격하게 공식화한다고 즉시 말해야 합니다. 난 그럴 필요가 없어. 단지 편의를 위한 것입니다. 이러한 힘의 특정 비율은 그래프에 반영되는 특정 이벤트로 이어집니다. 예를 들어, 시장 측에 비해 거래 범위에서 어느 시점에서 유동성이 낮으면 변동성이 크며 결국 가격 상승은 시장 매수 및 매도 주문 비율에 따라 달라집니다.
물론 이러한 힘이 이전 값에 상호 의존적이라는 것이 중요합니다. 간단히 말해서, 일정 시간(또는 특정 가격) 후에 포지션을 오픈한 시장 구매자는 시장 또는 유동성 판매자가 됩니다. 원칙적으로 우리는 미래에 이러한 힘의 관계를 어느 정도 확률로 예측하기 위해 역사에서 이러한 관계를 추적합니다.
저에게 모든 비효율성은 특정 시장의 실제 한계와 불연속성에 기반합니다. 예를 들어, 포지션 보유 지평 또는 정지 주문 , 유동성 배치 등으로 거래자를 분리합니다. 거래 조직과 관련된 순수한 기술적 기능, 거래의 고정 관념, 일시적, 입법적, 재정적 제한.
다음은 포지션 보유의 지평에 따른 트레이더의 구분이며 그들의 고정 관념적 행동이 시장의 기억을 결정합니다. 수평선 자체는 "세는 기억"을 형성합니다. 즉, 그들이 포즈를 잡고 기록되지 않은 종이 손익이있는 한 기억해야하며 기억의 깊이는 포즈가 유지 된 시간에 따라 결정됩니다. 첫 번째에서 부분적으로 뒤따르는 두 번째는 이 지평의 트레이더에 대한 이력 분석(기술적 분석)의 평균 깊이입니다. 또한 투기적이지 않은 거래자는 거래 주기와 관련된 메모리를 시리즈에 추가할 수 있습니다. 예를 들어 농산물과 관련된 헤저의 경우 작물의 주기 등에 따라 주기가 결정될 수 있습니다. 일반적으로 거래자는 유사한 거래 주기(일반적으로 주기적이 아님)를 가진 그룹/하위 그룹으로 나눌 수 있습니다. 이 주기성은 시장의 기억을 결정합니다. 물론 이 분배는 조건부이며 거래자는 무의미한 옵션을 포함하여 많은 옵션으로 나눌 수 있습니다. 회원이 거래 주기(거래 개시-마감)를 거의 같은 시간에 시작 및/또는 종료하는 그룹을 선택하는 것이 합리적입니다. 그들은 Neo가 쓴 것처럼 "친근한 줄"로 걷습니다. 원칙적으로 이러한 그룹에 대한 올바른 분포와 가격 시리즈에서 해당 주기의 시작과 가능한 끝을 계산하는 방법은 황소/약세 시장/한도 내에서 힘의 미래 균형을 예측하는 기초입니다. 감정은 그룹이 거래를 종료해야 할 필요성이 커지고 있다는 것입니다. 왜, 위에 썼습니다. 내부 시간은 특정 그룹과 그 주기의 틀 안에서 다시 결정됩니다. 따라서 순전히 실용적인 작업은 시계열에서 관찰된 그룹의 주기 시작을 계산하는 기술적인 방법, 이 그룹의 전체 자세를 임계값으로 계산하는 방법입니다. 그러나 이것은 일반적으로 역 훈련 구현의 방법 중 하나일 뿐입니다. Neo 또는 FelixWhite가 쓴 내용. 나는 후자가 구체적인 것을 쓰지 않았으며 그의 성공을 판단할 수 없다고 즉시 말해야 합니다. 그가 자주 언급되기 때문에 나는 그를 언급했습니다)))
PS 리미트/마켓 황소/베어의 개념의 틀 내에서 다른 거래 방법에 대한 작업을 이해하고 설정하는 것이 편리합니다. 예를 들어 그룹 선택이 모든 방법에 필요한 것은 아닙니다. 더 간단한 방법도 있습니다.
다음은 포지션 보유의 지평에 따른 트레이더의 구분이며 그들의 고정 관념적 행동이 시장의 기억을 결정합니다. 수평선 자체는 "세는 기억"을 형성합니다. 즉, 그들이 포즈를 잡고 기록되지 않은 종이 손익이있는 한 기억해야하며 기억의 깊이는 포즈가 유지 된 시간에 따라 결정됩니다. 첫 번째에서 부분적으로 뒤따르는 두 번째는 이 지평의 트레이더에 대한 이력 분석(기술적 분석)의 평균 깊이입니다. 또한 투기적이지 않은 거래자는 거래 주기와 관련된 메모리를 시리즈에 추가할 수 있습니다. 예를 들어 농산물과 관련된 헤저의 경우 작물의 주기 등에 따라 주기가 결정될 수 있습니다. 일반적으로 거래자는 유사한 거래 주기(일반적으로 주기적이 아님)를 가진 그룹/하위 그룹으로 나눌 수 있습니다. 이 주기성은 시장의 기억을 결정합니다. 물론 이 분배는 조건부이며 거래자는 무의미한 옵션을 포함하여 많은 옵션으로 나눌 수 있습니다. 회원이 거래 주기(거래 개시-마감)를 거의 같은 시간에 시작 및/또는 종료하는 그룹을 선택하는 것이 합리적입니다. 그들은 Neo가 쓴 것처럼 "친근한 줄"로 걷습니다. 원칙적으로 이러한 그룹에 대한 올바른 분포와 가격 시리즈에서 해당 주기의 시작과 가능한 끝을 계산하는 방법은 황소/약세 시장/한도 내에서 힘의 미래 균형을 예측하는 기초입니다. 감정은 그룹이 거래를 종료해야 할 필요성이 커지고 있다는 것입니다. 왜, 위에 썼습니다. 내부 시간은 특정 그룹과 그 주기의 틀 안에서 다시 결정됩니다. 따라서 순전히 실용적인 작업은 시계열에서 관찰된 그룹의 주기 시작을 계산하는 기술적인 방법, 이 그룹의 전체 자세를 임계값으로 계산하는 방법입니다. 그러나 이것은 일반적으로 역 훈련 구현의 방법 중 하나일 뿐입니다. Neo 또는 FelixWhite가 쓴 내용. 나는 후자가 구체적인 것을 쓰지 않았으며 그의 성공을 판단할 수 없다고 즉시 말해야 합니다. 그가 자주 언급되기 때문에 나는 그를 언급했습니다)))
PS 리미트/마켓 황소/베어의 개념의 틀 내에서 다른 거래 방법에 대한 작업을 이해하고 설정하는 것이 편리합니다. 예를 들어 그룹 선택이 모든 방법에 필요한 것은 아닙니다. 더 간단한 방법도 있습니다.
감정의 비판적 축적 방법과 관련하여 문제 진술은 다음과 같습니다.
1. 함께 걷는 대상 그룹을 결정합니다. 보다 정확하게는 그러한 그룹에 대한 링크가 될 수 있습니다. 가장 간단한 것은 자세를 유지하는 수평선입니다. 예를 들어, 일중 사용자의 경우 주기에는 매우 명확한 경계가 있습니다.
2. 1을 기준으로 누적주기 시작 순간을 결정하십시오. 아마도 어떤 경우에는 주기의 시작이 이전 주기의 끝으로 간주될 수 있습니다. 그런 다음 이전 방법의 끝을 찾기 위한 형식적인 방법이 필요합니다.
3. 가격 시리즈에서 이 그룹의 총 포지션/센티멘트를 누적하는 프로세스를 계산하는 방법. 저것들. 문제의 감정을 계산된 특정 금액만큼 증가시키는 것은 특정 기본 가격 조치입니다. 아마도 여러 유형의 가격 행동이 있고 감정의 증가는 다소 임의적입니다. 이상적으로는 가격 조치 및 계산 방법이 1부터 논리적으로 따라야 합니다.
4. 수령한 모델의 확인 방법. 나는 이것이 누적 프로세스의 마지막 단계인 포지션 청산을 구현하는 거래 시스템 또는 여러 옵션이라고 생각합니다.
1. 함께 걷는 대상 그룹을 결정합니다. 보다 정확하게는 그러한 그룹에 대한 링크가 될 수 있습니다. 가장 간단한 것은 자세를 유지하는 수평선입니다. 예를 들어, 일중 사용자의 경우 주기에는 매우 명확한 경계가 있습니다.
2. 1을 기준으로 누적주기 시작 순간을 결정하십시오. 아마도 어떤 경우에는 주기의 시작이 이전 주기의 끝으로 간주될 수 있습니다. 그런 다음 이전 방법의 끝을 찾기 위한 형식적인 방법이 필요합니다.
3. 가격 시리즈에서 이 그룹의 총 포지션/센티멘트를 누적하는 프로세스를 계산하는 방법. 저것들. 문제의 감정을 계산된 특정 금액만큼 증가시키는 것은 특정 기본 가격 조치입니다. 아마도 여러 유형의 가격 행동이 있고 감정의 증가는 다소 임의적입니다. 이상적으로는 가격 조치 및 계산 방법이 1부터 논리적으로 따라야 합니다.
4. 수령한 모델의 확인 방법. 나는 이것이 누적 프로세스의 마지막 단계인 포지션 청산을 구현하는 거래 시스템 또는 여러 옵션이라고 생각합니다.
나는 일반적으로 투기 거래의 임무를 설정하려고 노력할 것입니다.
1. 이익을 얻으려면 움직임이 필요합니다. 저것들. 시장 측이 해당 제한 측보다 강해야 합니다. 예를 들어 매수하려면 상당한 가격대에서 MB 측이 LS 측을 흡수하는 순간 이전에 진입할 시간이 필요하다. 저것들. 특정 드라이브의 순간을 결정해야 합니다.
2. 드라이브 이전 또는 초기 단계에 들어가야 합니다. 동일 구매 시 MB측 또는 LB측으로 입장 가능합니다. 첫 번째 옵션은 대상 드라이브 시작 시 항목입니다. 두 번째는 LB>MS라는 추가 예측입니다.
3. 드라이브의 특정 단계에서 정시에 나와야 합니다. 시장이나 제한에 의해 종료할 수 있습니다. MS 또는 LS 측.
이와 관련하여 일반과제는 1항이다. 구매자 또는 판매자의 활동이 증가한 순간을 식별할 방법이 필요합니다. 이 활동은 예를 들어 새 돈의 도착과 같은 외부 요인과 가격 자체의 행동과 이에 대한 참가자의 반응으로 인한 내부 요인으로 인한 것일 수 있습니다. 첫 번째 요인을 사용하는 방법에는 추세 추적이 포함됩니다. 후자가 더 흥미롭습니다. 우리가 더 자세히 이야기해야 할 것은 이러한 요소들에 있습니다. 그리고 가장 중요한 것은 적시에 탐지하는 방법입니다.
a) 감정 방법. 포지션 종료에 대한 감정을 할당하는 것이 가능합니다. 이것은 구매자 또는 판매자가 거래를 마감할 때입니다. 진입 감정 - 일반적인 TA 진입 방식 또는 기타 진입 사유이지만 가격/시간/수량으로 계산됩니다.
가장 광범위한 섹션입니다. 거래자에 대한 정보의 공개 소스가 가격, 시간 및 거래량이라는 사실을 기반으로 드라이브를 통과하는 순간 또는 이들의 조합이 결정됩니다. 가장 간단한 방법은 세 가지 구성 요소 중 하나만 사용하는 것입니다. 예를 들어 가격. 거래자는 가격에 따라 거래를 시작하고 닫는 주문을 불균등하게 합니다. 가장 순수한 형태는 둥근 수준과 극단입니다.
두 번째는 별도의 천문 시간입니다. 이것은 주로 하루 중 시간 및 뉴스 릴리스입니다. 특히 Forex의 경우 자체적으로 한계와 시장 측면 간의 힘의 균형을 결정합니다. 그들은 같은 야간 시스템을 사용하고 세션의 경계에 다른 영향을 미칩니다. 가격과 시간과 별개로 볼륨을 사용하는 것은 아무런 효과를 주지 못하는 것 같습니다.
그러나 대부분의 방법은 시간 가격과 볼륨의 조합을 사용하여 운전 순간을 식별합니다. 어떤 조합은 대다수가 사용하는 조합에 따라 다릅니다(재정 조건 포함). 여기에서 기본 쌍별 조합으로 시작할 수 있습니다. 어느 정도는 단순할수록 좋습니다.
가격과 시간의 조합. 가장 간단한 방법은 일정 기간 동안 가격을 변경하는 것입니다. 둘째, 천문학적 시간(또는 시간 범위)의 기원을 추가로 수정합니다. 예를 들어 세션 시작 이후 또는 보도 자료 이후의 가격 변동입니다. 셋째, 이것은 어떤 가격을 출발점으로 삼는 것입니다. 예를 들어, 일정 수준을 넘으면 일정 시간 동안 가격이 변하는 것입니다. 또한 계산의 목적은 가격이나 그 변화가 아니라 시간의 변화다. 예를 들어, 새로운 극한값에 도달하는 시간, 가격이 특정 수준에 도달한 시간( Market Profile ).
가격과 볼륨, 시간과 볼륨의 조합도 흥미로운 옵션을 제공합니다.
세 가지 구성 요소를 모두 사용하는 더 복잡한 옵션은 더 간단한 옵션(쌍 및 개별)을 조합하여 계산하는 것이 더 정확하고 더 편리하다고 생각합니다. 조합이 복잡할수록 널리 퍼져 다른 사람의 의도를 정확하게 반영할 가능성이 낮아집니다. 임하. 특정 조합 사용의 효율성은 특정 시장의 미세 구조에 따라 다릅니다. 이것은 주로 참가자의 구성과 입찰 구성 규칙입니다.
b) 활동의 주기적 변화 - 시장에서 구매자의 활동은 판매자의 활동으로 대체됩니다. 여기에서 분명히 스윙 거래는 다음을 기반으로합니다.
1. 이익을 얻으려면 움직임이 필요합니다. 저것들. 시장 측이 해당 제한 측보다 강해야 합니다. 예를 들어 매수하려면 상당한 가격대에서 MB 측이 LS 측을 흡수하는 순간 이전에 진입할 시간이 필요하다. 저것들. 특정 드라이브의 순간을 결정해야 합니다.
2. 드라이브 이전 또는 초기 단계에 들어가야 합니다. 동일 구매 시 MB측 또는 LB측으로 입장 가능합니다. 첫 번째 옵션은 대상 드라이브 시작 시 항목입니다. 두 번째는 LB>MS라는 추가 예측입니다.
3. 드라이브의 특정 단계에서 정시에 나와야 합니다. 시장이나 제한에 의해 종료할 수 있습니다. MS 또는 LS 측.
이와 관련하여 일반과제는 1항이다. 구매자 또는 판매자의 활동이 증가한 순간을 식별할 방법이 필요합니다. 이 활동은 예를 들어 새 돈의 도착과 같은 외부 요인과 가격 자체의 행동과 이에 대한 참가자의 반응으로 인한 내부 요인으로 인한 것일 수 있습니다. 첫 번째 요인을 사용하는 방법에는 추세 추적이 포함됩니다. 후자가 더 흥미롭습니다. 우리가 더 자세히 이야기해야 할 것은 이러한 요소들에 있습니다. 그리고 가장 중요한 것은 적시에 탐지하는 방법입니다.
a) 감정 방법. 포지션 종료에 대한 감정을 할당하는 것이 가능합니다. 이것은 구매자 또는 판매자가 거래를 마감할 때입니다. 진입 감정 - 일반적인 TA 진입 방식 또는 기타 진입 사유이지만 가격/시간/수량으로 계산됩니다.
가장 광범위한 섹션입니다. 거래자에 대한 정보의 공개 소스가 가격, 시간 및 거래량이라는 사실을 기반으로 드라이브를 통과하는 순간 또는 이들의 조합이 결정됩니다. 가장 간단한 방법은 세 가지 구성 요소 중 하나만 사용하는 것입니다. 예를 들어 가격. 거래자는 가격에 따라 거래를 시작하고 닫는 주문을 불균등하게 합니다. 가장 순수한 형태는 둥근 수준과 극단입니다.
두 번째는 별도의 천문 시간입니다. 이것은 주로 하루 중 시간 및 뉴스 릴리스입니다. 특히 Forex의 경우 자체적으로 한계와 시장 측면 간의 힘의 균형을 결정합니다. 그들은 같은 야간 시스템을 사용하고 세션의 경계에 다른 영향을 미칩니다. 가격과 시간과 별개로 볼륨을 사용하는 것은 아무런 효과를 주지 못하는 것 같습니다.
그러나 대부분의 방법은 시간 가격과 볼륨의 조합을 사용하여 운전 순간을 식별합니다. 어떤 조합은 대다수가 사용하는 조합에 따라 다릅니다(재정 조건 포함). 여기에서 기본 쌍별 조합으로 시작할 수 있습니다. 어느 정도는 단순할수록 좋습니다.
가격과 시간의 조합. 가장 간단한 방법은 일정 기간 동안 가격을 변경하는 것입니다. 둘째, 천문학적 시간(또는 시간 범위)의 기원을 추가로 수정합니다. 예를 들어 세션 시작 이후 또는 보도 자료 이후의 가격 변동입니다. 셋째, 이것은 어떤 가격을 출발점으로 삼는 것입니다. 예를 들어, 일정 수준을 넘으면 일정 시간 동안 가격이 변하는 것입니다. 또한 계산의 목적은 가격이나 그 변화가 아니라 시간의 변화다. 예를 들어, 새로운 극한값에 도달하는 시간, 가격이 특정 수준에 도달한 시간( Market Profile ).
가격과 볼륨, 시간과 볼륨의 조합도 흥미로운 옵션을 제공합니다.
세 가지 구성 요소를 모두 사용하는 더 복잡한 옵션은 더 간단한 옵션(쌍 및 개별)을 조합하여 계산하는 것이 더 정확하고 더 편리하다고 생각합니다. 조합이 복잡할수록 널리 퍼져 다른 사람의 의도를 정확하게 반영할 가능성이 낮아집니다. 임하. 특정 조합 사용의 효율성은 특정 시장의 미세 구조에 따라 다릅니다. 이것은 주로 참가자의 구성과 입찰 구성 규칙입니다.
b) 활동의 주기적 변화 - 시장에서 구매자의 활동은 판매자의 활동으로 대체됩니다. 여기에서 분명히 스윙 거래는 다음을 기반으로합니다.
다음은 가격/거래량 조합을 기반으로 특정 범위의 거래자를 격리하는 방법의 예입니다. 우리는 특정 매개변수의 스윙을 봅니다. 예를 들어 스윙 업(충동)과 수정 스윙이 있습니다. 조정 스윙은 주로 하위 TF 참가자의 차익에 의해 발생한다고 가정합니다. 임펄스 및 교정 스윙에 대한 총 볼륨을 계산합니다. 임펄스 볼륨에서 수정 볼륨을 뺍니다. 결과 값은 TF가 더 높은 플레이어 의 위치 볼륨에 대한 대략적인 추정치입니다(각각 음과 가격 변동). 다음으로, 예를 들어 임펄스 스윙에 의한 볼륨 분포의 중앙값 또는 보다 간단한 방법으로 평균 진입 수준을 대략적으로 추정할 수 있습니다. 가격적으로나 시간적으로나 새로운 출발점이라고 할 수 있습니다. 임펄스 스윙 방향으로의 이동은 해당 그룹의 종이 이익을 의미하며 아래는 손실입니다. 다음 스윙이 다시 충동적이고 시정적이라면 우리는 이미 2개의 기준점과 거래에 입력된 고려된 수준의 플레이어의 총 포지션 볼륨을 가지고 있습니다. 누적 된 볼륨의 중요성과 가격과 시간을 늘리려는 플레이어의 목표는 이미 게임에 진입하는 순간을 결정합니다. 그들은 드라이브를 만들 것입니다.
물론 이것도 약간의 평균화/조대화입니다. 그것 없이는 할 수 없습니다. 위에서 썼듯이 상당히 간단한 모델이 있어야 하지만 동시에 우리가 찾고 있는 것을 아주 정확하게 반영해야 합니다. 글쎄, 여기에 연습이 진실의 기준입니다. 가설에 기반한 특정 전략을 테스트하고, 결과를 분석하고, 추가하십시오. 연구, 새로운 가설 수립 등 결국 특정 시장의 미세 구조는 우리에게 선험적으로 알려진 것이 아니라 가정과 검증일 뿐입니다. 아마도 더 단순한 가설이 더 효과적일 것입니다. 예를 들어 스윙이 없으면 특정 프레임의 양초를 고려하십시오. 예를 들어 수정은 강세 양초의 위쪽 그림자(낮은 약세)를 고려합니다.
물론 이것도 약간의 평균화/조대화입니다. 그것 없이는 할 수 없습니다. 위에서 썼듯이 상당히 간단한 모델이 있어야 하지만 동시에 우리가 찾고 있는 것을 아주 정확하게 반영해야 합니다. 글쎄, 여기에 연습이 진실의 기준입니다. 가설에 기반한 특정 전략을 테스트하고, 결과를 분석하고, 추가하십시오. 연구, 새로운 가설 수립 등 결국 특정 시장의 미세 구조는 우리에게 선험적으로 알려진 것이 아니라 가정과 검증일 뿐입니다. 아마도 더 단순한 가설이 더 효과적일 것입니다. 예를 들어 스윙이 없으면 특정 프레임의 양초를 고려하십시오. 예를 들어 수정은 강세 양초의 위쪽 그림자(낮은 약세)를 고려합니다.
내용 감사합니다. 매우 흥미롭습니다.
sever31 :
내용 감사합니다. 매우 흥미롭습니다.
내용 감사합니다. 매우 흥미롭습니다.
제발, 우리가 함께 주제를 발전시킬 수 있기를 바랍니다.
Mischek :
영형! 외계인과의 싸움도 금지)
나 자신에게서 더 깊이 파고 들면 하나의 도구에 대한 분석은 전체 도시의 흐름을 연구할 때 한 대의 자동차의 움직임에 대한 분석과 같다는 것이 밝혀졌습니다.
시장은 모든 것과 통화 쌍, 에너지, 금속, 식품 및 주식을 연결했습니다. 더더더더더더더더더더더더더더더더더더더더더더더더더더더더더더더더더더더더더더더더욱고려나도, 난 개인적으로예기치않게그당시나자신에게이자율에맞았지만,
이것은 완전히 논리적이고 자연스럽습니다.
예, 시장 상호 연결은 흥미로운 주제이며 다양한 스프레드 거래 옵션을 거래하는 시장에서 매우 영향력 있는 부분입니다. 볼륨의 상당 부분이 그들에 의해 생성됩니다.
시장과 상품 간의 연결의 기저에 깔려 있는 것이 무엇인지 생각하는 것은 흥미롭습니다. 아마도 처음에는 단일 생산 또는 금융 주기를 통한 연결이었지만 지금은 이 연결이 주로 투자자의 마음에 있으며 일부 펀더멘털 지표에 대한 합리적 초점이 아닙니다. 그들에 대한 오리엔테이션은, 그러나 현재 시장에 존재하는 고정 관념의 프리즘을 통해서입니다. 저것들. 다른 자산 또는 일부 자산 조합의 가격과의 비교를 기반으로 자산의 과대평가/저평가를 계산하는 방법을 기반으로 합니다. 투자자들은 동료와 비교하여 저평가된 자산을 찾고 있습니다(생각대로). 투기꾼은 이러한 추세를 포착하고 투자자보다 앞서 들어가고 빠져나가 잠재적인 이익을 줄이거나 손실을 늘리기까지 합니다. 이것은 연결을 강화합니다.
또 다른 질문은 스프레더가 되거나 투기-스프레더의 실수에 대해 시도하고 투자자들에게 돈을 벌 가치가 있는지 그리고 이것이 어떻게 수행될 수 있는지입니다. 또는 스프레드 거래자의 거래에서 가격을 "청산"하는 방법. 여기서 논의할 것이 있습니다)))
