MQL5 Wizard - 두개의 지수 이동 평균의 교차에 기반한 신호 - MetaTrader 5용 expert

MQL5 마법사는 Expert Advisors 코드가 자동으로 생성되도록 합니다. MQL5 마법사에서 Expert Advisors 만들기를 참조하세요.

여기서 우리는 두개의 지수 이동 평균의 교차에 기반한 전략을 살펴 볼 것입니다.(fast EMA and slow EMA). 전략을 "두 EMA의 교차에 기반한 신호"라 부르기로 합니다 (MQL5 마법사로 EA를 자동으로 생성 할때).

트레이드 신호:

• 매수: Fast EMA가 slow EMA를 상방으로 교차할 때
  
• 매도: Fast EMA가 slow EMA를 하방으로 교차할 때

전략은 CSignalCrossEMA 클래스에서 생성하였습니다.

그림 1. 두개의 지수 이동 평균의 교차에 기반한 신호

거래 신호

트레이딩 전략은 CSignalCrossEMA class를 사용해서 생성되었습니다, 지표값의 사용을 용이하게 하기 위해 보호된 메서드가 있습니다:

double   FastEMA(int ind)      // 바의 fast moving average 값을 반환 합니다
double   SlowEMA(int ind)      // 바의 slow moving average 값을 반환합니다
double   StateEMA(int ind)     // fast and slow moving averages 사이의 차이값을 반환합니다

1. 매수 포지션 진입

매수 포지션에 진입할 조건:

• StateEMA(1)>0 and StateEMA(2)<0: 최근 완성된 바에서 the Fast EMA가 the slow EMA를 상방으로 교차하였습니다.
  

//+------------------------------------------------------------------+
//| 매수 포지션에 진입하기 위한 조건을 체크함(매수)                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalCrossEMA::CheckOpenLong(double& price,double& sl,double& tp,datetime& expiration)
  {
   if(!(StateEMA(2)<0 && StateEMA(1)>0)) return(false);
//---
   price=0.0;
   sl   =0.0;
   tp   =0.0;
//---
   return(true);
  }

2. 매수 포지션 청산

매수 포지션을 청산:

• StateEMA(1)<0 and StateEMA(2)>0: 최근 완성된 바에서 the Fast EMA가 the slow EMA를 하방으로 교차하였습니다.

//+------------------------------------------------------------------+
//| 매수 포지션을 청산하기 위한 조건을 체크함                         |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalCrossEMA::CheckCloseLong(double& price)
  {
   if(!(StateEMA(2)>0 && StateEMA(1)<0)) return(false);
//---
   price=0.0;
//---
   return(true);
  }

3. 매도 포지션 진입

매도 포지션에 진입하기 위한 조건들은 매수 포지션을 청산하는 조건과 동일합니다.

//+------------------------------------------------------------------+
//| 매도 포지션에 진입하기 위한 조건을 체크함(매도)                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalCrossEMA::CheckOpenShort(double& price,double& sl,double& tp,datetime& expiration)
  {
   if(!(StateEMA(2)>0 && StateEMA(1)<0)) return(false);
//---
   price=0.0;
   sl   =0.0;
   tp   =0.0;
//---
   return(true);
  }

4. 매도 포지션 청산

매도 포지션을 청산하기 위한 조건들은 매수 포지션에 진입 하는 조건과 동일합니다.

//+------------------------------------------------------------------+
//| 매도 포지션을 청산하기 위한 조건을 체크함                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalCrossEMA::CheckCloseShort(double& price)
  {
   if(!(StateEMA(2)<0 && StateEMA(1)>0)) return(false);
//---
   price=0.0;
//---
   return(true);
  }

MQL5 마법사를 사용해서 Expert Advisor 생성

전략을 기반으로 거래 로봇을 만들려면 신호 속성을 MQL5 마법사의 "Expert Advisor 만들기" 옵션에서 "두 EMA의 교차에 기반한 신호"로 선택해야 합니다;

그림 2. MQL5 마법사에서 "두 EMA의 교차에 기반한 신호"를 선택하세요

다음으로 트레일링 스탐 알고리즘과 자금과 위험 관리 시스템을 지정해야 합니다. Expert Advisor의 코드는 자동으로 생성되며, MetaTrader 5 클라이언트 터미널의 전략 테스터에서 컴파일하고 테스트할 수 있습니다.

Figure 3. MQL5 마법사의 "두 MA의 교차를 기반으로 한 신호"

테스트 결과

과거 데이터(EURUSD H1, 사용자 지정 기간: 1.1.2010-05.01.2011, FastPeriod=12, SlowPeriod=24)로 Expert Advisor를 백테스팅해 보겠습니다.

Expert Advisor를 만들때 우리는 고정된 볼륨 (고정 랏, 0.1), 트레일링 스탑 알고리즘은 사용하지 않는 것으로 (Trailing not used) 하였습니다.

그림 4. 두개의 EMA에 기반한 Expert Advisor 백테스팅 결과

첨부: The SignalCrossEMA.mqh 와 CSignalCrossEMA class는 반드시 terminal_data_folder\MQL5\Include\Expert\Signal 폴더에 위치해야 합니다.

crossover_2ema.mq5은 MQL5 마법사를 사용하여 생성된 Expert Advisor의 코드를 포함하고 있습니다.