Assistant MQL5 - Signaux de Trading Basés sur le Croisement de Deux Moyennes Mobiles Lissées de manière Exponentielle - expert pour MetaTrader 5

L'Assistant MQL5 permet de créer automatiquement le code des Expert Advisors. Voir Créer des Expert Advisors prêts à l'emploi avec l'Assistant MQL5 pour plus de détails.

Ici, nous allons considérer la stratégie basée sur le croisement de deux moyennes mobiles exponentiellement lissées (EMA rapide et EMA lente). La stratégie appelée "Signaux basés sur le croisement de deux EMA" (lors de la création automatique d'EA dans l'Assistant MQL5).

Les signaux de trading :

• Achat : l'EMA rapide croise vers le haut l'EMA lente
  
• Vente : l'EMA rapide croise à la baisse l'EMA lente

Cette stratégie est implémentée dans la classe CSignalCrossEMA.

Figure 1. Signaux de trading, basés sur le croisement de deux moyennes mobiles lissées de façon exponentielle

Signaux de Trading

La stratégie de trading est implémentée dans la classe CSignalCrossEMA, elle possède des méthodes protégées pour simplifier l'accès aux valeurs des indicateurs :

double   FastEMA(int ind)      // renvoie la valeur de la moyenne mobile rapide de la barre
double   SlowEMA(int ind)      // renvoie la valeur de la moyenne mobile lente de la barre
double   StateEMA(int ind)     // renvoie la différence entre les moyennes mobiles rapides et lentes de la barre

1. Ouverture d'une position longue

Conditions pour ouvrir une position longue :

• StateEMA(1)>0 et StateEMA(2)<0 : l'EMA rapide a croisé vers le haut l'EMA lente sur la dernière barre terminée.
  

//+------------------------------------------------------------------+
//| Vérifie les conditions d'ouverture d'une position longue (achat) |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalCrossEMA::CheckOpenLong(double& prix,double& sl,double& tp,datetime& expiration)
{
if(!(StateEMA(2)<0 && StateEMA(1)>0)) return(false);
//---
   prix=0.0 ;
   sl   =0.0 ;
   tp   =0.0 ;
//---
return(true);
}

2. Fermeture d'une position longue

Conditions pour fermer une position longue :

• StateEMA(1)<0 et StateEMA(2)>0 : l'EMA rapide a croisé vers le bas l'EMA lente sur la dernière barre complétée.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Vérifie les conditions pour fermer la position longue            |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalCrossEMA::CheckCloseLong(double& prix)
{
   if(!(StateEMA(2)>0 && StateEMA(1)<0))    return(false);
//---
   prix=0.0 ;
//---
   return(true);
}

3. Ouverture d'une position courte

Les conditions d'ouverture d'une position courte sont les mêmes que les conditions de clôture d'une position longue.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Vérifie les conditions d'ouverture d'une position courte (vente) |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalCrossEMA::CheckOpenShort(double& prix,double& sl,double& tp, datetime& expiration)
{
   if(!(StateEMA(2)>0 && StateEMA(1)<0)) return(false);
//---
   prix=0.0 ;
   sl   =0.0 ;
   tp   =0.0 ;
//---
return(true);
}

4. Fermeture d'une position courte

Les conditions de clôture des positions courtes sont les mêmes que les conditions d'ouverture des positions longues.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Vérifie les conditions pour fermer la position courte            |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalCrossEMA::CheckCloseShort(double& prix)
{
   if(!(StateEMA(2)<0 && StateEMA(1)>0)) return(false);
//---
   prix=0.0 ;
//---
return(true);
}

Création d'un Expert Advisor à l'aide de l'Assistant MQL5

Pour créer un robot de trading basé sur la stratégie, vous devez choisir les propriétés du signal comme "Signaux basés sur le croisement de deux EMA" dans l'option "Créer des Expert Advisors prêts à l'emploi" de l'Assistant MQL5 :

Figure 2. Choisissez "Signaux, basés sur le croisement de deux EMA" dans l'Assistant MQL5

Ensuite, vous devez spécifier l'algorithme du stop suiveur et le système de gestion des fonds et des risques. Le code de l'Expert Advisor sera créé automatiquement, vous pouvez le compiler et le tester dans le Strategy Tester du terminal client MetaTrader 5.

Figure 3. "Signaux, basés sur le croisement de deux MA" dans l'Assistant MQL5

Résultats des Tests

Considérons le backtesting de l'Expert Advisor sur les données historiques (EURUSD H1, période de test : 1.1.2010-05.01.2011,   FastPeriod=12, SlowPeriod=24).

Lors de la création de l'Expert Advisor, nous avons utilisé le volume fixe (Trading Fixed Lot, 0.1), l'algorithme Trailing Stop n'est pas utilisé (Trailing not used).

Figure 4. Résultats historiques du backtesting de l'Expert Advisor, basés sur le croisement de deux EMA

Pièces jointes : La classe SignalCrossEMA.mqh avec CSignalCrossEMA doit être placée dans le dossier terminal_data_folder\MQL5\Include\Expert\Signal.

Le crossover_2ema.mq5 contient le code de l'Expert Advisor, créé à l'aide de l'Assistant MQL5.