トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 282

[TheXpert]

mytarmailS:
ありがとうございます、でもMTには全く詳しくないので、もしかしたら履歴だけを何かのファイルで取得する方法があるのでしょうか？

履歴とは、ある形式のバイナリファイルの集合のことである。システム全体がMTに特化した地盤になっているので、これがないと大変なことになります。

履歴を全部持っているわけではないので、レシオやMarketbookのデータを全部ダウンロードすると、最低でも1日はかかると思います。ギガが少ないようです。 比率はあまり興味がなく、マーケットブックから概算できます。

mtの場合は、過去のデータをきっちり扱うためのインフラがあるので、リニアで便利です。

あなたがデータを分析したい場合は、最も便利な可能性が高いあなたのために便利な形式でデータを抽出するMTのスクリプトを書くことになり、あなたが貿易でこのデータを使用したい場合は、全く選択肢がありません、あなたは、MTの取引エンジンを記述する必要があり、サーバーへのAPIの形式が閉じているため、開かれることはありません。

[mytarmailS]

コンビナート です。

分かりやすい回答ありがとうございました。

[toxic]

mytarmailS:

価格を予測するのか、それとも動きで判断するのか？MOは将来の価格を予測しているのか、それともアルゴリズムがトレンドフォローをしているのか？

1,2,5,10,30,60,120,300,600,3600}秒先のリターン、スプレッド、異なるホライズンでの反転、10分と1時間先の ボラティリティ、メタマーケット状態（トレンド/フラット/崩壊等）、その他数十のテクニカルメタフィーチャー等々です。

[СанСаныч Фоменко]

の揮発を 抑制します。

...数種類のボラティリティ

それは何ですか？

[Mihail Marchukajtes]

サンサニッチ・フォメンコ

その通りであり、私たちは同じことを話しているのだと理解しています。

反転しているところをショート（売り）に持っていくこと。売りの先生は、反転後ではなく、オレンジの線で切り取られた反転前と反転後です。ロングの場合も同様です。

長～い紫色のラインを取る。将来の反転を予測する価格ライン以下はすべてカットされ、一定の固定値、つまり潜在的な利益となるのです。つまり、トレンドを予測するのではなく、利益を予測するのです。

R ジグザグウィンドウを撮った場合、トレードのどの部分がスクリーンショットになるのでしょうか？

[toxic]

サンサニッチ・フォメンコ
それは何ですか？

10分と1時間前

[СанСаныч Фоменко]

ミハイル・マルキュカイツ
R ジグザグウィンドウを撮った場合、トレードのどの部分がスクリーンショットになるのでしょうか？

ZZの最後のリンクが再描画され、潜在的に継続する可能性のあるペネトレイトリンク、そして、前のリンクにカットオフラインが描かれるため、別のリンクというように、予測されたバーから先生の大きなラグが生じます。

この考え方でモデルを作ろうとしたのですが、結果はゼロ、予測変数が見つからないのです。

[СанСаныч Фоменко]

を進めています。
10分と1時間前

ボラティリティという言葉の意味に興味を持ちました。具体的にはどのような指標でボラティリティを捉えているのでしょうか？

[Vladimir Perervenko]

くそっ...お前ら本当に馬鹿だな...

例えばSign(Rt+1)をターゲットにする場合、N の過去のリターンをfichesとして{Rt-n,...,Rt}、 未来のSign(Rt+1)をターゲットにする場合は左にシフトする必要があります。しかし、ZZ はすでにシフトしているのですピーピー言ってる！

ピーキング誘導はシフトする必要はなく、その後、すでに未来に先行するように分類器を教えます。そのようにすることもできますが、それはWAY悪化です。

そんなありふれた事実を説明する必要はないだろうと思っていたのです。

1.ZigZagとZigZagがあります。インジケータが何を出力しているかを見る必要があります。原則として、MT4（および他の多くの生まれ変わり）の「ZigZag」は3つの出力バッファを持っています。1つは頂点と谷の値で、それに従ってインジケータはセグメントで描かれ、2番目は頂点のみ、3番目は谷のみです。符号を変更すべきバー（トップ）の数を取得することになる。また、このデータをターゲットとして使用する場合、ずらす必要はありません。ちなみに、トップとトップの間では、インジケータは定義されていない（またはゼロに等しい）。

私たちの場合（Rの場合）、"ZigZag "は壊れた曲線のすべてのバーで定義された値を生成します。最初の差分diff(zz)を計算し、その差分sign(diff(zz))の符号を予測したいのです。シリーズをどこにシフトする必要があるのか？

引用します。"例えばsign(Rt-n,...,Rt}をターゲットとして使うときはシフトする必要があります。トリビアルなケースとして、ficsとしてN個の過去のリターンがあり、{Rt-n,...,Rt}、ターゲットとして未来のSign（Rt+1）、なら左にシフトします。"

右、左へ1小節分。

通称 "ZigZag "と呼ばれるインジケータは、どこも覗いたりずれたりしない。OHLCに限らず、時系列チャート上のピーク（幾何学的 またはオーソドックス）を特定のアルゴリズムで計算し、シグナルが変化する瞬間や、我々のケースのように、これらのピークと谷を結ぶ折れ曲がり曲線を決定します。下図は、シグナルジェネレーターとして使用できるいくつかのインジケーターの例です。

https://www.mql5.com/ru/charts/6616591/eurusd-m15-alpari-international-limited

2.学習したモデルの予測結果をテストする場合、モデルを推定するためにいくつかの指標を定義します。

• 予測精度（Accuracy、F1など）。テストセットから得られるターゲットとモデルから得られる予測値を比較する。この指標は、二次評価指標である。
• 予測品質。
• 例えば、品質係数＝n本の棒の総帰還者数／n本の棒。すなわち、n本のバーの履歴区間において、1本あたりの平均利益ポイント数です。
• 履歴のこの区間での最大ドローダウン
• ポジションの平均寿命

定性的な指標を計算する場合、予測値を1本右に ずらす必要があることを覚えておくことが重要です。そうでなければ、現実とはかけ離れた結果になってしまいます。

グッドラック

[Vladimir Perervenko]

学習時にどのZigZag値を使用するかについては、3つのオプションがあります。

1. 何れも
2. ピーク付近の例の重みを増やしたもの（モデルで例の重みのベクトルを使用できる場合）。
3. ピーク付近のわずかな値のみ

使用するモデルによって、1つ、または事前学習が可能なモデルであれば2つ、または3つすべてを順番に使用することができます。

グッドラック