Y a-t-il un modèle dans ce chaos ? Essayons de le trouver ! Apprentissage automatique sur l'exemple d'un échantillon spécifique. - page 9
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A 448 bars, le meilleur résultat est de 0,03000.
En passant, vous pouvez prendre les prédicteurs de volatilité dans le code de l'article, donc je vois - ils sont vraiment souvent utilisés par les modèles.
Je calcule le profit et le graphique après l'entraînement.
C'est logique, mais il s'avère que ce n'est pas réaliste - on ne peut pas savoir dès le départ quel sera le bénéfice.
C'est logique, mais il s'avère que ce n'est pas réaliste, car on ne peut pas savoir dès le départ quel sera le bénéfice.
Le prix évolue en fonction des prévisions du modèle. Il est possible de calculer sur l'échantillon d'examen et de regarder le graphique, mais dans le commerce réel, nous espérons que le modèle a été entraîné sur des signes à longue durée d'action.
Je n'ai pas fait de MO depuis six mois. Je m'y suis mise un peu, grâce à votre enthousiasme et à votre expérience intéressante. Je vais poursuivre mes expériences.
En tout cas, merci.
Je n'ai pas fait de MO depuis six mois. Je m'y suis mise un peu, grâce à votre enthousiasme et à votre expérience intéressante. Je vais poursuivre mes expériences à partir de maintenant.
Je vous en prie !
Au fait, je peux supprimer des prédicteurs pour votre cible - pour cela, j'ai besoin d'un tableau de dates d'entrée - ajoutez-les à la vôtre et voyez si tous ces prédicteurs ont un sens. Si vous me donnez une colonne avec des balises, j'essaierai également de trouver des prédicteurs informatifs pour votre cible.
Il n'y a pas de quoi !
Au fait, je peux retirer des prédicteurs pour votre cible - pour cela, j'ai besoin d'un tableau de dates d'entrée - ajoutez-les à la vôtre et voyez si tous ces prédicteurs ont un sens. Si vous me donnez une colonne avec un balisage, j'essaierai également de trouver des prédicteurs informatifs pour votre cible.
Je n'ai pas choisi de cible. Tout ce que j'ai essayé ne m'intéressait pas en conjonction avec les puces utilisées. C'est pourquoi j'ai presque abandonné MO.
Merci de m'avoir proposé de tester vos jetons.
Essayons EURUSD H1 - toutes les barres. J'utiliserai le serveur de démonstration Alpari ou MQL (si vous avez Alpari, il est préférable de télécharger les caractéristiques sur ce serveur). Si vous avez un autre serveur, ajoutez le prix d'ouverture, pour vérifier s'il y a des sauts avec les fuseaux horaires et l'heure d'hiver/d'été.
Cible non, je vais en essayer d'autres. Les mêmes combinaisons TP/SL peuvent être des douzaines et chacune doit être testée. Il y a donc trop de travail à faire pour sélectionner les caractéristiques informatives. Je vais voir ce que l'entraînement à toutes ces caractéristiques donne. Ensuite, je les chercherai peut-être moi-même.
Je n'ai pas de cible sélectionnée. Tous ceux que j'ai essayés ne m'intéressaient pas en conjonction avec les caractéristiques utilisées. C'est pourquoi j'ai presque abandonné MO.
Merci de m'avoir proposé de tester vos puces.
Essayons EURUSD H1 - toutes les barres. J'utiliserai le serveur de démonstration Alpari ou MQL (si vous avez Alpari, il est préférable de télécharger les fonctionnalités sur ce serveur). Si vous avez un autre serveur, ajoutez le prix de l'Open pour vérifier s'il y a des sauts de fuseau horaire et d'heure d'hiver/d'été.
Cible non, je vais en essayer d'autres. Les mêmes combinaisons TP/SL peuvent être des douzaines et chacune doit être testée. Il y a donc trop de travail à faire pour sélectionner les caractéristiques informatives. Je vais voir ce qu'un entraînement sur toutes ces caractéristiques peut donner. Ensuite, je les chercherai peut-être moi-même.
Voici un échantillon d'ouvertures d'heures provenant du serveur MQ - je n'ai pas utilisé Alpari depuis longtemps - leurs déplacements d'un hôte à l'autre sont effrayants.
Un est une opération de vente - respectivement zéro est une opération d'achat potentielle, les colonnes peuvent également être utilisées de manière modulaire.
Voici un échantillon de l'heure d'ouverture du serveur MQ - je n'ai pas utilisé alpari depuis un moment - leurs déplacements d'hôte à hôte sont effrayants.
Un est une affaire de vente - respectivement zéro est potentiellement une affaire d'achat, les colonnes peuvent également être utilisées de manière modulaire.
Les colonnes peuvent également être utilisées de manière modulaire.
Merci de votre attention !
Il n'y a pas de quoi !
Faites-moi part des résultats :)
Hmm, avec le dernier échantillon, la précision s'avère être de 54%.
Le solde est très étrange, je ne le publierai pas tout de suite - cela ressemble beaucoup à une erreur d'interprétation des résultats...
J'ai exécuté les tests dans le terminal
Voici le rapport sans utiliser le modèle
Il s'est avéré que la précision de mes calculs n'est pas tout à fait correcte - je vais en chercher la raison - probablement que le résultat financier diffère un peu. Peut-être un écart - je ne sais pas.
Voici le graphique avec le modèle appliqué. Seules les ventes sont ouvertes par le modèle, ce qui est dû au fait que le modèle a un faible rappel. Il serait peut-être judicieux d'entraîner le modèle à l'achat séparé - j'essaierai.
Ci-dessous, j'ai fait une passe avec fermeture sur le signal (en entrant dans une zone de renversement possible) - le pourcentage de trades profitables a légèrement augmenté.
Je peux voir que le graphique n'est pas mauvais jusqu'à la fin novembre 2021, puis il y a une rupture et des fluctuations - apparemment, il y a des violations de modèles - le marché a commencé à changer. La question de savoir s'il se stabilisera ou si le modèle cessera de fonctionner est intéressante.
Qu'avez-vous obtenu ? Quel était le meilleur résultat précédent pour cet objectif ?
Je pense qu'il est nécessaire de diviser l'échantillon pour identifier des points d'entrée similaires, cela peut améliorer l'apprentissage.