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Soy el editor del periódico mural.
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¿Cómo es mejor WealthLab? En mi época me tocó lidiar con ello de forma dura. Se bloquea en cada ejecución. No hay soporte técnico. Ahora uso WealthLab sólo para el comercio fundamental, no es bueno para el comercio automatizado. Estaría bien que MK ofreciera su producto a los corredores de bolsa americanos (Schwab, Fidelity, ScottsTrade,...), pero aquí no hay casi nada salvo ThinkOrSwim y TradeStation. Eso atraería a un gran número de usuarios. El mercado de divisas no está muy extendido en Estados Unidos, y el gobierno pone tuercas como el apalancamiento máximo de 50:1.
Vuelve a leer mi post con atención:
Pero no te pelees con los guapos finlandeses:) Cada terminal tiene sus ventajas e inconvenientes. Si quieres hacer un estudio de mercado, utiliza WealthLab, si operas en la bolsa rusa... - Usa S#, ¿necesitas FOREX? - Opere a través de MT5. Cada terminal tiene su propia especialización y no hay que meterse en el mercado, donde otro es mejor.
Que tenga fallos y sea inestable y no sea adecuado para el comercio real no lo discuto. Pero como plataforma de investigación es la mejor de su clase. Como ejemplo, el argumento de varias páginas sobre los problemas de sincronización multidivisa de MT5 se resuelve en una línea en WealthLab:
Todo. El historial de RTS está totalmente sincronizado con el gráfico actual. Las barras están alineadas y todos los huecos están correctamente rellenados.Todavía tiene muchos problemas no triviales que se resuelven con una sola línea de código. Y con razón. Un investigador no debe distraerse con la aplicación técnica de una idea.
¿Cómo es mejor WealthLab? He trabajado mucho en ello en mi tiempo. Se rompe en cada carrera. No hay soporte técnico. Ahora uso WealthLab sólo para la pantalla fundamental, pero no es bueno en absoluto para el comercio automático. Estaría bien que MK ofreciera su producto a los corredores de bolsa americanos (Schwab, Fidelity, ScottsTrade,...), pero aquí no hay casi nada salvo ThinkOrSwim y TradeStation. Eso atraería a un gran número de usuarios. El mercado de divisas no está muy extendido en Estados Unidos, y el gobierno pone tuercas como el apalancamiento máximo de 50:1.
Posiblemente, pero hay que corregir la historia.
Hay algo que no entiendo. ¿Por qué ven los precios de cierre como una salida?
Sólo que no entiendo una cosa. ¿Por qué consideran los precios de cierre como una salida? La barra se cierra al final del intervalo, mientras que el último tick puede estar al principio de este intervalo o en su apertura. Por ejemplo, una barra se abrió a las 15:30, se cerró a las 16:00 y su último tick fue a las 15:31. ¿Qué diferencia hay entre la apertura o el cierre? De todos modos, no servirá de nada. Sólo que con lagunas frecuentes tal vez...
Es tan sencillo como eso.
Una barra de 16:00:00 puede abrirse a las 16:00:01 en un instrumento y a las 16:00:50 en otro.
Al hacerlo, la barra de las 15:59:00:00 se cerrará exactamente a las 16:00:00 en todos los instrumentos (o, bien, 1 milisegundo antes).
Es decir, si se procesara el cierre de la barra (de hecho, la apertura de la barra en cualquiera de los instrumentos, o simplemente - el primer segundo del siguiente intervalo), entonces el historial estaría sincronizado (al menos en la barra más externa).
Pero ahora aparece una barra en uno de los instrumentos, y su índice = 0, y su hora = 16:00. Y en el otro instrumento la barra con índice 0 puede tener la hora 15:59.
Este parece ser el caso.