Artículos con ejemplos de programación en el lenguaje MQL5

El presente artículo es una continuación lógica del artículo anterior «Patrones de viraje: poniendo a prueba el patrón Pico/Valle doble». Ahora vamos a considerar otro patrón de reversión bastante bien conocido, llamado «Cabeza- Hombros», compararemos la eficacia del trading de ambos patrones e intentaremos combinar el trading con estos dos patrones en un sistema comercial único.

En estos apuntes hemos reunido consejos para resolver los errores más frecuentes al trabajar con números del tipo double en los programas en MQL4.

Este artículo hace hincapié en la transferencia del código de un indicador en el de un asesor experto y en la escritura de asesores expertos sin llamar a los indicadores personalizados y con todo el código del programa para el cálculo de los valores necesarios del indicador dentro del asesor experto. Este artículo proporciona una idea general sobre la modificación de un asesor experto y la idea de crear una función de indicador basándonos en un indicador personalizado. El artículo tiene va destinado a los lectores que ya tengan experiencia en programación con el lenguaje MQL4.

En este artículo le mostraremos los resultados de la simulación de una estrategia comercial sencilla en 3 modos: "1 minuto OHLC", "Todos los ticks" y "Cada tick en base a ticks reales" usando los ticks guardados en la historia.

Con la ayuda de gráficos offline, de la programación en el lenguaje MQL4 y un poco de empeño usted podrá conseguir gráficos de cualquier tipo: "Punto-figura", "Renko", "Kagi", "Range bars", equivolumen, etc. En este artículo le mostraremos cómo hacer esto sin usar DLL, de forma que pueda publicar y adquirir estos indicadores "dos en uno" en el Mercado.

Posiblemente a muchos de nuestros lectores les sorprenderá que es posible preparar la escritura de un EA solo una vez, y a continuación utilizar el robot tantas veces como se desee.

Con este artículo yo empiezo otra serie más que concierne al desarrollo de las interfaces gráficas. Actualmente, no hay ninguna librería del código que permita crear fácil y rápidamente las interfaces gráficas en las aplicaciones MQL. Me refiero a las interfaces gráficas a las que estamos acostumbrados en los sistemas operativos comunes.

En este artículo se analiza la implementación de la gestión de capital (money management) en el Asesor Experto multiplataforma. Las clases de la gestión de capital se encargan del cálculo del tamaño del lote que el Asesor Experto usará para entrar en la siguiente operación.

MQL5 introdujo infinidad de soluciones innovadoras, incluyendo el trabajo con distintos tipos de eventos (eventos de reloj, eventos sobre transacciones, eventos personalizados, etc.). La capacidad para gestionar eventos permite crear un tipo completamente nuevo de programas para el trading automático o semi-automático. En este artículo vamos a ver los eventos de transacciones y a escribir código para la función OnTrade(), encargada de procesar el evento Trade.

Los indicadores cluster son conjuntos de indicadores que separan el par de divisas en dos divisas distintas. Estos indicadores permiten seguir la fluctuación relativa de las divisas, determinar la posibilidad de aparición de nuevas tendencias de las divisas, recibir señales de trading y seguir las posiciones de medio y largo plazo.

Este artículo aborda cuestiones de codificación de la información, mediante la identificación mágica (magic-identification), así como la división, la agrupación y la sincronización del trading automatizado de distintos Expert Advisors. Este artículo puede resultar interesante para los principiantes, como para los traders más experimentados, ya que aborda la cuestión de las posiciones virtuales, que pueden ser muy útiles en la implementación de sistemas complejos de sincronización de los Expert Advisors y de varias estrategias.

No necesita saber qué es poliformismo, encapsulación, etc. para usar la programación orientada a objetos (OOP)... puede simplemente utilizar estas funciones. Este artículo trata las bases de la OOP con ejemplos prácticos.

El MQL4 actualizado tiene un nuevo formato para almacenar datos históricos y proporciona la estructura adecuada de MqlRates para el almacenaje conveniente de los valores tiempo, apertura, bajo, alto, cierre y volumen. Durante muchos años, los traders han desarrollado sus aplicaciones MQL4 que recogen y almacenan sus datos en ficheros HST para generar gráficos offline. Podemos asegurar que todos los archivos EX4 previamente compilados trabajarán en la nueva terminal MetaTrader 4 del mismo modo que antes.

En la práctica del comercio, los tráders buscan con frecuencia los puntos de viraje de tendencia, puesto que precisamente en el momento en el que surge una tendencia, el precio tiene el mayor potencial de movimiento. Precisamente por ello, en la práctica del análisis técnico se analizan diferentes patrones de viraje. Uno de los más famosos y más utilizados en el patrón del pico/valle doble. En este artículo ofrecemos una variante de detección automática del patrón, y también ponemos a prueba su rentabilidad con datos históricos.

Las variables globales del terminal es un medio imprescindible durante la programación de los Asesores Expertos complejos y seguros. Después de aprender a trabajar con las variables globales, ya no podrá imaginar la creación de los asesores expertos en MQL5 sin usarlas.

En este artículo se describen detalladamente los métodos de trabajo que sirven para garantizar la seguridad de la ejecución de operaciones comerciales en los mercados bursátiles y en los mercados de baja liquidez tomando de ejemplo la Sección de Derivados de la Bolsa de Moscú. Este artículo es la continuación lógica del artículo “Principios de formación de precios en el mercado bursátil tomando de ejemplo la Sección de Derivados de la Bolsa de Moscú” que contiene los principios teóricos del trading bursátil, pero lleva el carácter más práctico.

Este artículo describirá indicadores adaptables avanzados y su implementación en MQL5: Adaptive Cyber Cycle (Ciclo Cibernético Adaptable), Adaptive Center of Gravity (Centro de Gravedad Adaptable) y Adaptive RVI (Índice de Vigor Relativo Adaptable). Todos los indicadores se presentaron originalmente en "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures" ("Análisis Cibernético de Acciones y Futuros"), de John F. Ehlers.

En el artículo se analizan los principios del trading con portafolio y las peculiaridades de su aplicación al mercado de divisas. También se estudian varios modelos matemáticos sencillos para formar el portafolio. Se muestran ejemplos de la implementación práctica del comercio con portafolio en MetaTrader 4: un indicador de portafolio y un asesor para el comercio semiautomático. Asimismo, se describen los elementos de las estrategias comerciales, sus ventajas y sus "escollos ocultos".

Al comerciar con diferentes estrategias a veces se requiere determinar si el mercado se encuentra en tendencia o en flat. Con este objetivo se desarrollan multitud de indicadores. ¿Pero cómo evaluar si el indicador cumple o no con la tarea indicada? ¿Cómo aclarar cuál es el diapasón medio del estado del flat o de la tendencia para definir nuestros stops y objetivos? En este artículo se propone usar para ello el simulador de estrategias, demostrando al mismo tiempo que no solo sirve para la optimización de robots para determinadas necesidades. Como indicador de prueba vamos a usar a nuestro viejo conocido ADX.

Presentamos una manera simple y rápida de crear las ventanas gráficas usando el editor Visual Studio, con la integración posterior en el código MQL del Asesor Experto. Este artículo está destinado para un vasto círculo de lectores y no requiere ningunos conocimientos de C# y tecnología .Net.

No hay muchos programadores que recuerden cómo escribir una simple DLL y cuáles son las características especiales de los distintos tipos de vinculación del sistema. Usando varios ejemplos intentaré mostrar todo el proceso de creación de la DLL en 10 minutos, así como discutir algunos aspectos técnicos de nuestra implementación de la vinculación. Mostraré el proceso paso a paso de la creación de la DLL en Visual Studio con ejemplos de intercambio de distintos tipos de variables (números, matrices, strings, etc.). Además, explicaré cómo proteger su terminal de cliente de errores fatales con las DLL personalizadas.

¿Va a escribir su propio indicador? Quizá lo que necesita de los indicadores ya está implementado en el terminal de cliente. Entonces, ¿para qué reinventar la rueda? Una tabla recapitulativa de las características de los indicadores integrados; funciones y métodos especiales para añadir indicadores a un gráfico; construcción de niveles; representación gráfica de los indicadores con distintos períodos de tiempo.

En el artículo se estudia la posibilidad de crear los histogramas de las distribuciones estadísticas de las características del mercado usando memoria gráfica, es decir, sin usar búferes de indicador y matrices. Se adjuntan ejemplos detallados de la construcción de este tipoo de histogramas y se muestra la llamada funcionalidad "oculta" de los objetos gráficos del lenguaje MQL5.

El número de robots comerciales para trabajar en los mercados de divisas está creciendo últimamente como una bola de nieve. En ellos se implementan diferentes conceptos y estrategias, pero nadie ha conseguido hasta el momento crear una muestra perfecta de inteligencia artificial que nunca tenga pérdidas. Por eso, muchos tráders se mantienen fieles al comercio manual. Precisamente para esos especialistas se crean los ayudantes robotizados, los llamados paneles comerciales. Este artículo es otro ejemplo más de la creación de un panel comercial partiendo "desde cero".

La funcionalidad del programa MQL5 viene determinada tanto por sus ricas características como por una interfaz de usuario muy desarrollada. A veces, la percepción visual es más importante que el funcionamiento rápido y estable. Esta es una guía paso a paso para que pueda crear por sí mismo paneles gráficos sobre la base de las clases de la librería estándar.

En el artículo se analiza el algoritmo de construcción de indcadores sobre volúmenes reales usando las funciones CopyTicks() y CopyTicksRange(). Asimismo, se muestran las peculiaridades de la construcción de estos indicadores y se describe su funcionamiento en tiempo real y en el simulador de estrategias.

El artículo es sobre el uso de datos del informe del CFTC (de interés abierto) en MetaTrader. El artículo describe el proyecto META COT en detalles, se muestra cómo cargar y procesar la información necesaria. El Asesor Experto incluido en el proyecto nos ayudará a analizar la eficacia del concepto presentado en el artículo. Finalmente, sacaremos algunas conclusiones y ofreceremos sugerencias útiles.

Tras analizar una ingente cantidad de estrategias comerciales, ejecutar multitud de encargos de preparación de programas para los terminales MT5 y MT4, y visitar distintos sitios web de MetaTrader, hemos llegado a la conclusión de que una mayoría aplastante de esta diversidad se construye en la práctica sobre un número fijo de funciones elementales, acciones y valores que se repiten de un programa a otro. El resultado de semejante trabajo es la biblioteca multiplataforma "DoEasy", que permite crear fácil y rápidamente programas para МetaТrader 5 y МetaТrader 4

En el artículo se analizan las posibilidades de la optimización bayesiana de los hiperparámetros de las neuroredes profundas obtenidas con diferentes formas de entrenamiento. Se compara la calidad de la clasificación de las DNN con los hiperparámetros óptimos en diferentes variedades de entrenamiento. Se ha comprobado mediante forward tests la profundidad de la efectividad de los hiperparámetros óptimos de la DNN. Se han definido los posibles campos de mejora de la calidad de la clasificación.

En este artículo se analiza la implementación de niveles stop en el asesor comercial, la implementación es compatible con las plataformas MetaTrader 4 y MetaTrader 5.

Al suscribirse a una señal puede darse la situación siguiente: su cuenta comercial tiene un apalancamiento de 1:100, el proveedor tiene un apalancamiento de 1:500 y comercia con un lote mínimo, y sus balances comerciales son prácticamente iguales, además, el coeficiente de copiado es del 10% al 15%. En este artículo hablaremos de cómo aumentar el coeficiente de copiado en ese caso.

En este artículo vamos a crear un objeto de símbolo que será el objeto básico para crear la colección de símbolos. Con su ayuda, podremos obtener los datos de los símbolos necesarios para su posterior análisis y comparación.

Todo el que empieza a trabajar en Forex intenta responder a estas preguntas. Pero no todos encuentran la respuesta, incluso después de muchos años de duro trabajo y búsqueda. Personalmente, he respondido a esta pregunta y muchas otras de este artículo. Como resultado de estas respuestas se ha determinado una forma eficiente de crear una estrategia de trading.

El concepto de diversificación de activos en los mercados financieros es bastante antiguo, y siempre ha atraído a los operadores principiantes. En este artículo, el autor propone un enfoque muy simplificado para la implementación de un Expert Advisor multidivisa, para una introducción inicial a este tipo de estrategias de trading.

El artículo se refiere a ejemplos de la aplicación de teoría de conjuntos difusa en el trading por medio del MQL4. El uso en el desarrollo de la librería FuzzyNet del MQL4 en un indicador y un Asesor Experto se describe así.

Una expresión regular es un lenguaje especial para el manejo de textos mediante la aplicación de una regla especificada, también llamada un regex o regexp para abreviar. En este artículo, vamos a mostrar cómo manejar un informe sobre el trade con la librería RegularExpressions para MQL5 y también demostrar los resultados de optimización después de usarlo.

Queremos crear un entorno que proporcione acceso a los datos de los indicadores adjuntos a un gráfico y que tenga las siguientes propiedades: ausencia de copiado de datos; modificación mínima del código de métodos disponibles si necesitamos usarlo; es preferible el código de MQL (por supuesto, tenemos que usar DLL pero usaremos una docena de strings de código de C++). El artículo describe un método sencillo para desarrollar un entorno de programa para el terminal de MetaTrader que proporcione medios para acceder a los buffers del indicador desde otros programas MQL.

Desde hace mucho en el foro se discute la cuestión del uso de órdenes limitadas en vez de colocar el Take Profit estándar para la posición. ¿En qué consiste la ventaja de este enfoque y cómo se puede implementarlo en la negociación? En este artículo me gustaría proponerles mi propia visión de las respuestas a estas preguntas.

En este artículo, a base de una serie de indicadores estándar, se crea el indicador universal de tendencia. Se desarrolla la interfaz gráfica para seleccionar el tipo del indicador y configurar sus parámetros. El indicador se visualiza en una ventana separada con las series de iconos de diferentes colores.