Работа завершена
Техническое задание
Не достаточно глубоко знаком с возможностями MQL5 и MetaTrader 5, поэтому описываю функционально как это должно выглядеть, по форме не знаю, как это может выглядеть (скрипт, библиотека, программный запуск отдельных версий mt5 или без этого и т.д.). Для простоты дальше буду называть это «приложением».
Суть и назначение приложения:
Есть некая (планируется использовать этот флоу для всех стратегий) стратегия, которая содержит некоторое кол-во параметров (задающихся через ключевое слово input). Необходимо генерировать рандомные комбинации значений параметров (в рамках их min, max, step), инициировать прогон для каждой комбинации, по итогам прогона писать потранзакционные результаты прогона в файл.
Функциональные требования:
1. Задействование многопоточности (если процессор имеет большое число ядер – все они задействуются).
2. Результаты пишутся в файл по итогам каждого прогона (где прогон – бэктест на одном тикере для одной комбинации значений параметров). Т.е. прошло 5 минут – записались результаты, например, 25 прогонов, прошел час – итого записались результаты 130 прогонов.
3. При записи потранзакционных результатов прогона пишутся все сделки с их результатами, а так же значениями параметров стратегии для данного прогона. Записать в csv формат. В примере поля основные, вроде, привел, лучше побольше полей писать. Пример:
strategy_params;position_entry_datetime;position_comment;entry_price;profit;ticker
window=10,sma_window=10,k=2.7;10.11.2021 10:00:00;”входим по тренду”;10.5;127;SBER
4. Тестирование производится по набору инструментов (тикеров). Срандомили кобминацию значений параметров – прогнали эту комбинацию для каждого из тикеров из набора. Дальше следующая рандомная комбинация значений параметров – прогнали её по всем тикерам.
5. Стратегии могут обрабатывать событие OnTick() поэтому подавать тикер при прогоне как параметр нельзя, нужен какой-то другой механизм, как я понимаю. Т.е. стратегия всегда берет тикер из _Symbol, закладываемся на это.
6. Комбинации значений параметров генерятся бесконечно, т.е. прерывание процесса только от пользователя. Не обязательно изящно, можно удалением скрипта с графика или аналогичным способом.
7. Потранзакционные результаты пишутся после каждого прогона (тикер-набор значений параметров).
8. Запуск процедуры тестирования разовое для одной стратегии (не требует вмешательства по ходу – а-ля перезапускать для каждого символа или чего-т подобного), т.е. настроил, запустил, периодически поглядываешь, когда видишь, что объем данных достаточен – прерываешь (пользователь прерывает) процесс.
Готовое приложение передается вместе с исходными файлами.