Статьи по программированию на языках MQL4 и MQL5

HTML является одним из распространенных видов документов на сегодняшний день. Терминал MetaTrader 4 позволяет сохранять стейтменты, отчеты тестирования и оптимизации в виде файлов с расширением htm. Иногда возникает необходимость получить информацию из таких файлов в программе на MQL4. В статье показан один из вариантов получения структуры тегов и содержимого из HTML.

Создание прибыльной и устойчивой торговой системы всегда связано с обработкой статистических данных. Мы подобрали в данной статье статистические отчеты с чемпионатов по автотрейдингу 2006 - 2007 годов. Возможно, что информация, предоставленная в них, поможет вам найти новые торговые идеи или скорректировать уже существующие. Анализируйте и экономьте свое время с их помощью.

В данной статье собраны полезные материалы, которые помогут вам узнать больше о процедуре регистрации на Automated Trading Championship.

Предлагается достаточно универсальный подход к написанию индикаторов типа "зигзаг". Метод охватывает значительную часть уже существующих "зигзагов" и позволяет относительно просто создавать новые.

В статье описывается создание индикатора, который отображает уровни поддержки/сопротивления на основе фракталов вверх и вниз.

Иногда требуется проделать одинаковые операции для некоторой группы файлов. Если у вас есть список файлов, входящих в эту группу, то это не проблема. Но если этот список нужно получить самостоятельно, то возникает вопрос: "Каким образом?" В статье предлагается сделать это с помощью функций FindFirstFile() и FindNextFile(), входящих в библиотеку kernel32.dll.

В этой статье автор приводит пример эксперта, который бы удовлетворял требованиям Automated Trading Championship 2008

Статья описывает метод изменения внешних параметров MQL4-программ на лету без перезагрузки.

Исполнительная среда MQL4 основана на концепции безопасной "песочницы": чтение и запись средствами языка разрешены только в определенных папках. Это защищает пользователя MetaTrader 4 от потенциальной опасности испортить важные данные на жестком диске компьютера. Но иногда все же бывает необходимость покинуть безопасную зону. Как это сделать легко и правильно - об этом статья.

Чемпионат Automated Trading Championship на платформе MetaTrader 4 проводится уже в третий раз и многими сегодня воспринимается как некое само собой разумеющееся ежегодное событие, которого ждут с нетерпением. Но это состязание предъявляет серьезные требования к Участникам. Именно об этом мы и хотим рассказать.

Пошаговые инструкции по организации передачи данных от Matlab к MetaTrader 4 посредством DDE.

Основная цель проведения Чемпионата - популяризация автоматического трейдинга и накопление практической информации в этой области. Как Организатор Чемпионата, мы стремимся обеспечивать честное соревнование и пресекать все попытки мошенничества. Именно этими соображениями продиктованы жесткие Правила Чемпионата.

В этой статье автор предлагает способы улучшения торговых систем, представленных в его предыдущих статьях. Статья будет интересной для трейдеров, уже имеющих опыт в написании экспертов.

Наверняка каждого начинающего трейдера, впервые увидевшего “загадочную” ломаную, посещала “шальная” мысль торговать вблизи экстремумов. Ведь это так “просто”. Вот максимум. А здесь был минимум. Красивая картинка на истории. А что на деле? Луч нарисовался. Казалось бы, вот она - вершина. Пора продавать. Сейчас пойдем вниз. Но - нет. Цена по-прежнему предательски идет вверх. М-да! Ерунда, а не индикатор. На помойку его!

В данной статье рассматриваются широкие возможности статистического подхода к изучению рынка. К сожалению, трейдеры-новички сознательно не используют эту поистине могущественную науку – статистику. А ведь, во-первых, это - единственное, чем они пользуются подсознательно при анализе рынка, а во-вторых, статистика может дать ответы на многие вопросы.

Об одном очевидном и, одновременно, нестандартном методе построения ZigZag'а и о том, что из этого получилось - индикаторе Мультифреймовый Фрактальный ZigZag, отображающем на одном, рабочем, таймфрейме (ТФ) ZigZag'и, построенные на трех старших. В свою очередь, величины старших ТФ могут быть нестандартными, в диапазоне от M5 до MN1.

В статье показан пример интеграции клиентского терминала MetaTrader 4 и сервером MS SQL посредством использования dll. Приложены как исходные коды на С++ и MQL4, так и готовый скомпилированный проект Visual C++ 6.0 SP5.

Все индикаторы можно разделить на две группы: статические - изображение которых на истории остается статичным и не меняется с приходом новых котировок, и динамические - которые отображают свое состояние только для текущего момента времени и полностью переририсовываются при приходе новой цены. Работопригодность статического индикатора видна сразу на графике, а вот как проверить, что динамический индиктор работает правильно? Этому вопросу и посвящена данная статья.

Многочисленные попытки применения методов статистики к объективной реальности, т.е. к финансовым рядам, разбиваются о скалы нестационарности процессов, «толстохвостости» сопутствующих вероятностных распределений и недостаточного объема финансовых данных.В данной публикации я попытаюсь обратиться не к финансовым рядам как таковым, а к их субъективному отражению – в данном случае к тому, как эти ряды пытается оседлать трейдер, т.е. к торговой системе. Выявление статистических закономерностей процесса, описывающего результаты сделок, оказывается довольно увлекательным занятием. В некоторых случаях возможно даже сделать вполне достоверные выводы о модели этого процесса и применить эти выводы к торговой системе.

В этой статье автор предлагает способы улучшения торговых систем, представленных в его предыдущих статьях. Статья будет интересной для трейдеров, уже имеющих опыт в написании экспертов.

Двухэтапный подход позволяет избежать ненужных закрытий и переоткрытия позиций в ситуациях, близким к трендовым и в условиях возникновения дивергенций.

У разработчиков алгоритмов модификаций и закрытия ордеров есть одна непроходящая головная боль - как сравнивать результаты, получаемые по различным методикам? Механизм проверок известен - тестер стратегий. А вот как сделать так, чтобы эксперт всегда работал одинаково по открытию/закрытию ордеров? В статье описывается инструмент, обеспечивающий строгую повторяемость открытий ордеров, позволяющую обеспечить математически корректную платформу для сравнения результатов различных алгоритмов трейлинг-стопов и выходов с рынка.

Первичная демонстрация результатов тестирования стратегии на лоте 0.1, кажется, начинает превращаться в стандарт де-факто на форуме. Новичок, получив одобрительное "угу, не так и плохо" от бывалых, видит, что тестирование "0.1" приносит относительно скромные результаты, и решается на введение агрессивного управления капиталом, считая, что положительное матожидание сделки автоматически обеспечит ему все остальное. Посмотрим, что из этого может получиться, попутно построив несколько искусственных, но очень поучительных графиков баланса.

В данной статье автор продолжает обзор алгоритмов реализации простейших торговых систем и знакомит с записью результатов оптимизаций при бэктестинге в один html файл в виде таблицы. Статья будет полезна начинающим трейдерам и начинающим экспертописателям

В статье описывается простой, доступный язык графических торговых приказов, совместимый с классическим техническим анализом. Представлен советник-полуавтомат GTerminal с применением в торговле результатов графического анализа. Рекомендуется для самоподготовки и обучения начинающих трейдеров.

В статье сделана попытка визуализировать интенсивность работы отдельных рынков и их временн`ых сегментов, выявить их закономерности и характер поведения.

В данной статье автор продолжает обзор алгоритмов реализации простейших торговых систем и знакомит с механизацией бэктестинга. Статья будет полезна начинающим трейдерам и начинающим экспертописателям

Показать обычно легче, чем рассказать. Предлагается простой и бесплатный способ создания видеороликов с помощью CamStudio для публикации на форумах MQL4.community.

Не все знают, что подготовительную работу по написанию советника можно сделать один раз, и потом пользоваться этим постоянно.

Скрипт консультант-советник трейдера по принятию решения об открытии позиций на основании расширенного анализа состояния MACD по трем последним барам в реальном времени торгов на любом периоде, и для проведения анализа на истории.

В данной статье автор продолжает обзор алгоритмов реализации простейших торговых систем и знакомит с некоторыми, актуальными подробностями использования результатов оптимизаций. Статья будет полезна начинающим трейдерам и начинающим экспертописателям

В статье описывается Советник, позволяющий провести сравнительный анализ 30 индикаторов и осцилляторов, с целью формирования эффективного пакета показателей для торговли.

В данной статье автор рассматривает алгоритмы реализации простейших торговых систем. Статья будет полезна начинающим трейдерам и начинающим экспертописателям

В статье описан алгоритм наращивания объёма прибыльной сделки и представлена его реализация посредством MQL.

Индикатор показывает линии тренда отражая самые последние события на рынке. Индикатор построен по рекомендациям и с учетом подхода Томаса Демарка к техническому анализу. Индикатор отображает не только последнее направление тренда, но и предпоследнее противоположное направление тренда.

В статье описан метод создания инструмента для комфортной пипсовки. Однако данный подход к открытию сделок может быть применим при любой торговле.

Анализ паттернов времени может применяться для рынка Форекс с целью определения наилучшего времени для открытия сделок, а также периодов, когда не следует торговать вовсе. В данном случае мы используем торговую платформу MetaTrader 4 для анализа истории и оптимизации результатов, которые могут быть использованы в механических торговых системах.

Предсказание финансовых временных рядов - необходимый элемент любой инвестиционной деятельности. Сама идея инвестиций - вложения денег сейчас с целью получения дохода в будущем - основывается на идее прогнозирования будущего. Соответственно, предсказание финансовых временных рядов лежит в основе деятельности всей индустрии инвестиций - всех бирж и небиржевых систем торговли ценными бумагами.

В статье рассматривается метод построения графиков, при котором каждый бар состоит из одинакового количества тиков.

В статье рассказано о таком понятии, как "чувство рынка" и о способе его развития. Способ основан на моделировании финансового беттинга в виде простой игры.