Эксперты на основе популярных торговых систем и алхимия оптимизации торгового робота (Часть 7)
3 497
16
Введение
Итак, с 1 июля 2008 года компания MetaQuotes Software Corp. открывает регистрацию на участие в Automated Trading Championship 2008! С моей стороны было бы несколько нелогичным упустить такую возможность и не воспользоваться случаем, продолжить цикл своих статей с изложения логики построения эксперта, который бы по всем формальным признакам вписался в условия проведения Automated Trading Championship 2008 и за весь период этого мероприятия не сделал бы ни одной грубой ошибки, за которую он бы мог быть дисквалифицирован!
Вполне естественно, что для реализации подобного мероприятия я использую самые простейшие алгоритмы для открывания позиций, торговые показатели которых нас в контексте данной статьи интересовать по большому счёту не будут, а наиболее актуальными для внимательного изучения окажутся самые элементарные мелочи, которые могут без проблем отодвинуть участие в чемпионате ещё не на один годик!
Общая идея написания эксперта
На мой взгляд, наиболее наглядным в нашем случае будет нарисовать эскиз такого эксперта с подробным объяснением деталей его строения, которые обеспечивают корректное поведение эксперта при его взаимодействии с торговым сервером. Условиями чемпионата количество одновременно открытых позиций и выставленных отложенных ордеров равно трём. Так что достаточно разумным будет использование трёх стратегий в одном эксперте, по одной стратегии на позицию.
Для открывания лонгов и шортов в пределах одной стратегии будем использовать одинаковые алгоритмы но с разными параметрами, а для того, чтобы эти алгоритмы использовали всего одну позицию, присвоим им одинаковые магик-номера. Таким образом у нас получится шесть алгоритмов для входа в рынок, а магик-номеров всего три! В качестве алгоритма для входа я использую торговую систему, основанную на изменении направления мувинга из моей первой статьи. А для того, чтобы алгоритмы отличались друг от друга, я использую в них разные мувинги!
Код эксперта
Вот получившийся вариант кода эксперта:
//+==================================================================+ //| Exp_16_Champ.mq4 | //| Copyright © 2008, Nikolay Kositsin | //| Khabarovsk, farria@mail.redcom.ru | //+==================================================================+ #property copyright "Copyright © 2008, Nikolay Kositsin" #property link "farria@mail.redcom.ru" //----+ +-----------------------------------------------------------------------+ //---- ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЭКСПЕРТА ДЛЯ BUY СДЕЛОК extern bool Test_Up1 = true;//фильтр направления расчётов сделок extern int Timeframe_Up1 = 60; extern double Money_Management_Up1 = 0.1; extern int Length_Up1 = 4; // глубина сглаживания extern int Phase_Up1 = 100; // параметр, изменяющийся в пределах //-100 ... +100, влияет на качество переходного процесса; extern int IPC_Up1 = 0;/* Выбор цен, по которым производится расчёт индикатора (0-CLOSE, 1-OPEN, 2-HIGH, 3-LOW, 4-MEDIAN, 5-TYPICAL, 6-WEIGHTED, 7-Heiken Ashi Close, 8-SIMPL, 9-TRENDFOLLOW, 10-0.5*TRENDFOLLOW, 11-Heiken Ashi Low, 12-Heiken Ashi High, 13-Heiken Ashi Open, 14-Heiken Ashi Close.) */ extern int STOPLOSS_Up1 = 50; // стоплосс extern int TAKEPROFIT_Up1 = 100; // тейкпрофит extern bool ClosePos_Up1 = true; // разрешение принудительного закрывания позиции //----+ +-----------------------------------------------------------------------+ //---- ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЭКСПЕРТА ДЛЯ SELL СДЕЛОК extern bool Test_Dn1 = true;//фильтр направления расчётов сделок extern int Timeframe_Dn1 = 60; extern double Money_Management_Dn1 = 0.1; extern int Length_Dn1 = 4; // глубина сглаживания extern int Phase_Dn1 = 100; // параметр, изменяющийся в пределах // -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса; extern int IPC_Dn1 = 0;/* Выбор цен, по которым производится расчёт индикатора (0-CLOSE, 1-OPEN, 2-HIGH, 3-LOW, 4-MEDIAN, 5-TYPICAL, 6-WEIGHTED, 7-Heiken Ashi Close, 8-SIMPL, 9-TRENDFOLLOW, 10-0.5*TRENDFOLLOW, 11-Heiken Ashi Low, 12-Heiken Ashi High, 13-Heiken Ashi Open, 14-Heiken Ashi Close.) */ extern int STOPLOSS_Dn1 = 50; // стоплосс extern int TAKEPROFIT_Dn1 = 100; // тейкпрофит extern bool ClosePos_Dn1 = true; // разрешение принудительного закрывания позиции //----+ +-----------------------------------------------------------------------+ //---- ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЭКСПЕРТА ДЛЯ BUY СДЕЛОК extern bool Test_Up2 = true;//фильтр направления расчётов сделок extern int Timeframe_Up2 = 60; extern double Money_Management_Up2 = 0.1; extern int Length1_Up2 = 4; // глубина первого сглаживания extern int Phase1_Up2 = 100; // параметр первого сглаживания, //изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество //переходного процесса усреднения; extern int Length2_Up2 = 4; // глубина второго сглаживания extern int Phase2_Up2 = 100; // параметр второго сглаживания, //изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество //переходного процесса усреднения; extern int IPC_Up2 = 0;/* Выбор цен, по которым производится расчёт индикатора (0-CLOSE, 1-OPEN, 2-HIGH, 3-LOW, 4-MEDIAN, 5-TYPICAL, 6-WEIGHTED, 7-Heiken Ashi Close, 8-SIMPL, 9-TRENDFOLLOW, 10-0.5*TRENDFOLLOW, 11-Heiken Ashi Low, 12-Heiken Ashi High, 13-Heiken Ashi Open, 14-Heiken Ashi Close.) */ extern int STOPLOSS_Up2 = 50; // стоплосс extern int TAKEPROFIT_Up2 = 100; // тейкпрофит extern bool ClosePos_Up2 = true; // разрешение принудительного закрывания позиции //----+ +-----------------------------------------------------------------------+ //---- ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЭКСПЕРТА ДЛЯ SELL СДЕЛОК extern bool Test_Dn2 = true;//фильтр направления расчётов сделок extern int Timeframe_Dn2 = 60; extern double Money_Management_Dn2 = 0.1; extern int Length1_Dn2 = 4; // глубина сглаживания extern int Phase1_Dn2 = 100; // параметр первого сглаживания, //изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество //переходного процесса усреднения; extern int Length2_Dn2 = 4; // глубина сглаживания extern int Phase2_Dn2 = 100; // параметр второго сглаживания, //изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество //переходного процесса усреднения; extern int IPC_Dn2 = 0;/* Выбор цен, по которым производится расчёт индикатора (0-CLOSE, 1-OPEN, 2-HIGH, 3-LOW, 4-MEDIAN, 5-TYPICAL, 6-WEIGHTED, 7-Heiken Ashi Close, 8-SIMPL, 9-TRENDFOLLOW, 10-0.5*TRENDFOLLOW, 11-Heiken Ashi Low, 12-Heiken Ashi High, 13-Heiken Ashi Open, 14-Heiken Ashi Close.) */ extern int STOPLOSS_Dn2 = 50; // стоплосс extern int TAKEPROFIT_Dn2 = 100; // тейкпрофит extern bool ClosePos_Dn2 = true; // разрешение принудительного закрывания позиции //----+ +-----------------------------------------------------------------------+ //---- ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЭКСПЕРТА ДЛЯ BUY СДЕЛОК extern bool Test_Up3 = true;//фильтр направления расчётов сделок extern int Timeframe_Up3 = 60; extern double Money_Management_Up3 = 0.1; extern int Period_Up3 = 10; // период LSMA extern int Length_Up3 = 4; // глубина сглаживания extern int Phase_Up3 = 100; // параметр сглаживания, //изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество //переходного процесса усреднения; extern int IPC_Up3 = 0;/* Выбор цен, по которым производится расчёт индикатора (0-CLOSE, 1-OPEN, 2-HIGH, 3-LOW, 4-MEDIAN, 5-TYPICAL, 6-WEIGHTED, 7-Heiken Ashi Close, 8-SIMPL, 9-TRENDFOLLOW, 10-0.5*TRENDFOLLOW, 11-Heiken Ashi Low, 12-Heiken Ashi High, 13-Heiken Ashi Open, 14-Heiken Ashi Close.) */ extern int STOPLOSS_Up3 = 50; // стоплосс extern int TAKEPROFIT_Up3 = 100; // тейкпрофит extern bool ClosePos_Up3 = true; // разрешение принудительного закрывания позиции //----+ +-----------------------------------------------------------------------+ //---- ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЭКСПЕРТА ДЛЯ SELL СДЕЛОК extern bool Test_Dn3 = true;//фильтр направления расчётов сделок extern int Timeframe_Dn3 = 60; extern double Money_Management_Dn3 = 0.1; extern int Period_Dn3 = 10; // период LSMA extern int Length_Dn3 = 4; // глубина сглаживания extern int Phase_Dn3 = 100; // параметр сглаживания, //изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество //переходного процесса усреднения; extern int IPC_Dn3 = 0;/* Выбор цен, по которым производится расчёт индикатора (0-CLOSE, 1-OPEN, 2-HIGH, 3-LOW, 4-MEDIAN, 5-TYPICAL, 6-WEIGHTED, 7-Heiken Ashi Close, 8-SIMPL, 9-TRENDFOLLOW, 10-0.5*TRENDFOLLOW, 11-Heiken Ashi Low, 12-Heiken Ashi High, 13-Heiken Ashi Open, 14-Heiken Ashi Close.) */ extern int STOPLOSS_Dn3 = 50; // стоплосс extern int TAKEPROFIT_Dn3 = 100; // тейкпрофит extern bool ClosePos_Dn3 = true; // разрешение принудительного закрывания позиции //----+ +-----------------------------------------------------------------------+ //---- Целые переменные для минимума расчётных баров int MinBar_Up1, MinBar_Up2, MinBar_Up3; int MinBar_Dn1, MinBar_Dn2, MinBar_Dn3; //+==================================================================+ //| Custom Expert functions | //+==================================================================+ #include <Lite_EXPERT_Champ.mqh> //+==================================================================+ //| TimeframeCheck() functions | //+==================================================================+ void TimeframeCheck(string Name, int Timeframe) { //----+ //---- Проверка значения переменной Timeframe на корректность if (Timeframe != 1) if (Timeframe != 5) if (Timeframe != 15) if (Timeframe != 30) if (Timeframe != 60) if (Timeframe != 240) if (Timeframe != 1440) Print(StringConcatenate("Параметр ",Name, " не может ", "быть равным ", Timeframe, "!!!")); //----+ } //+==================================================================+ //| Custom Expert initialization function | //+==================================================================+ int init() { //---- Проверка значений переменных лонговых таймфреймов на корректность TimeframeCheck("Timeframe_Up1", Timeframe_Up1); TimeframeCheck("Timeframe_Up2", Timeframe_Up2); TimeframeCheck("Timeframe_Up3", Timeframe_Up3); //---- Проверка значений переменных шортовых таймфреймов на корректность TimeframeCheck("Timeframe_Dn1", Timeframe_Dn1); TimeframeCheck("Timeframe_Dn2", Timeframe_Dn2); TimeframeCheck("Timeframe_Dn3", Timeframe_Dn3); //---- Инициализация переменных MinBar_Up1 = 4 + 39 + 30; MinBar_Up2 = 4 + 30; MinBar_Up3 = 4 + Period_Up3 + 30; MinBar_Dn1 = 4 + 39 + 30; MinBar_Dn2 = 4 + 30; MinBar_Dn3 = 4 + Period_Dn3 + 30; //---- завершение инициализации return(0); } //+==================================================================+ //| expert deinitialization function | //+==================================================================+ int deinit() { //----+ //---- Завершение деинициализации эксперта return(0); //----+ } //+==================================================================+ //| Custom Expert iteration function | //+==================================================================+ int start() { //----+ Объявление локальных переменных int bar; double Mov[3], dMov12, dMov23; //----+ Объявление статических переменных static int LastBars_Up1, LastBars_Dn1; static int LastBars_Up2, LastBars_Dn2; static int LastBars_Up3, LastBars_Dn3; static bool BUY_Sign1, BUY_Stop1, SELL_Sign1, SELL_Stop1; static bool BUY_Sign2, BUY_Stop2, SELL_Sign2, SELL_Stop2; static bool BUY_Sign3, BUY_Stop3, SELL_Sign3, SELL_Stop3; //+------------------------------------------------------------------------+ //----++ КОД ДЛЯ ДЛИННЫХ ПОЗИЦИЙ if (Test_Up1) { int IBARS_Up1 = iBars(NULL, Timeframe_Up1); if (IBARS_Up1 >= MinBar_Up1) { if (LastBars_Up1 != IBARS_Up1) { //----+ Иницмализация переменных BUY_Sign1 = false; BUY_Stop1 = false; LastBars_Up1 = IBARS_Up1; //----+ ВЫЧИСЛЕНИЕ ИНДИКАТОРНЫХ ЗНАЧЕНИЙ И ЗАГРУЗКА ИХ В БУФЕРЫ for(bar = 1; bar <= 3; bar++) Mov[bar - 1]= iCustom(NULL, Timeframe_Up1, "JFatl", Length_Up1, Phase_Up1, 0, IPC_Up1, 0, bar); //----+ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИГНАЛОВ ДЛЯ СДЕЛОК dMov12 = Mov[0] - Mov[1]; dMov23 = Mov[1] - Mov[2]; if (dMov23 < 0) if (dMov12 > 0) BUY_Sign1 = true; if (dMov12 < 0) BUY_Stop1 = true; } //----+ СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК if (!OpenBuyOrder_Ch(BUY_Sign1, 1, Money_Management_Up1, STOPLOSS_Up1, TAKEPROFIT_Up1)) return(-1); if (ClosePos_Up1) if (!CloseOrder_Ch(BUY_Stop1, 1)) return(-1); } } //----++ КОД ДЛЯ КОРОТКИХ ПОЗИЦИЙ if (Test_Dn1) { int IBARS_Dn1 = iBars(NULL, Timeframe_Dn1); if (IBARS_Dn1 >= MinBar_Dn1) { if (LastBars_Dn1 != IBARS_Dn1) { //----+ Иницмализация переменных SELL_Sign1 = false; SELL_Stop1 = false; LastBars_Dn1 = IBARS_Dn1; //----+ ВЫЧИСЛЕНИЕ ИНДИКАТОРНЫХ ЗНАЧЕНИЙ И ЗАГРУЗКА ИХ В БУФЕРЫ for(bar = 1; bar <= 3; bar++) Mov[bar - 1]= iCustom(NULL, Timeframe_Dn1, "JFatl", Length_Dn1, Phase_Dn1, 0, IPC_Dn1, 0, bar); //----+ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИГНАЛОВ ДЛЯ СДЕЛОК dMov12 = Mov[0] - Mov[1]; dMov23 = Mov[1] - Mov[2]; if (dMov23 > 0) if (dMov12 < 0) SELL_Sign1 = true; if (dMov12 > 0) SELL_Stop1 = true; } //----+ СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК if (!OpenSellOrder_Ch(SELL_Sign1, 1, Money_Management_Dn1, STOPLOSS_Dn1, TAKEPROFIT_Dn1)) return(-1); if (ClosePos_Dn1) if (!CloseOrder_Ch(SELL_Stop1, 1)) return(-1); } } //+------------------------------------------------------------------------+ //----++ КОД ДЛЯ ДЛИННЫХ ПОЗИЦИЙ if (Test_Up2) { int IBARS_Up2 = iBars(NULL, Timeframe_Up2); if (IBARS_Up2 >= MinBar_Up2) { if (LastBars_Up2 != IBARS_Up2) { //----+ Иницмализация переменных BUY_Sign2 = false; BUY_Stop2 = false; LastBars_Up2 = IBARS_Up2; //----+ ВЫЧИСЛЕНИЕ ИНДИКАТОРНЫХ ЗНАЧЕНИЙ И ЗАГРУЗКА ИХ В БУФЕРЫ for(bar = 1; bar <= 3; bar++) Mov[bar - 1]= iCustom(NULL, Timeframe_Up2, "J2JMA", Length1_Up2, Length2_Up2, Phase1_Up2, Phase2_Up2, 0, IPC_Up2, 0, bar); //----+ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИГНАЛОВ ДЛЯ СДЕЛОК dMov12 = Mov[0] - Mov[1]; dMov23 = Mov[1] - Mov[2]; if (dMov23 < 0) if (dMov12 > 0) BUY_Sign2 = true; if (dMov12 < 0) BUY_Stop2 = true; } //----+ СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК if (!OpenBuyOrder_Ch(BUY_Sign2, 2, Money_Management_Up2, STOPLOSS_Up2, TAKEPROFIT_Up2)) return(-1); if (ClosePos_Up2) if (!CloseOrder_Ch(BUY_Stop2, 2)) return(-1); } } //----++ КОД ДЛЯ КОРОТКИХ ПОЗИЦИЙ if (Test_Dn2) { int IBARS_Dn2 = iBars(NULL, Timeframe_Dn2); if (IBARS_Dn2 >= MinBar_Dn2) { if (LastBars_Dn2 != IBARS_Dn2) { //----+ Иницмализация переменных SELL_Sign2 = false; SELL_Stop2 = false; LastBars_Dn2 = IBARS_Dn2; //----+ ВЫЧИСЛЕНИЕ ИНДИКАТОРНЫХ ЗНАЧЕНИЙ И ЗАГРУЗКА ИХ В БУФЕРЫ for(bar = 1; bar <= 3; bar++) Mov[bar - 1]= iCustom(NULL, Timeframe_Dn2, "J2JMA", Length1_Dn2, Length2_Dn2, Phase1_Dn2, Phase2_Dn2, 0, IPC_Dn2, 0, bar); //----+ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИГНАЛОВ ДЛЯ СДЕЛОК dMov12 = Mov[0] - Mov[1]; dMov23 = Mov[1] - Mov[2]; if (dMov23 > 0) if (dMov12 < 0) SELL_Sign2 = true; if (dMov12 > 0) SELL_Stop2 = true; } //----+ СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК if (!OpenSellOrder_Ch(SELL_Sign2, 2, Money_Management_Dn2, STOPLOSS_Dn2, TAKEPROFIT_Dn2)) return(-1); if (ClosePos_Dn2) if (!CloseOrder_Ch(SELL_Stop2, 2)) return(-1); } } //+------------------------------------------------------------------------+ //----++ КОД ДЛЯ ДЛИННЫХ ПОЗИЦИЙ if (Test_Up3) { int IBARS_Up3 = iBars(NULL, Timeframe_Up3); if (IBARS_Up3 >= MinBar_Up3) { if (LastBars_Up3 != IBARS_Up3) { //----+ Иницмализация переменных BUY_Sign3 = false; BUY_Stop3 = false; LastBars_Up3 = IBARS_Up3; //----+ ВЫЧИСЛЕНИЕ ИНДИКАТОРНЫХ ЗНАЧЕНИЙ И ЗАГРУЗКА ИХ В БУФЕРЫ for(bar = 1; bar <= 3; bar++) Mov[bar - 1]= iCustom(NULL, Timeframe_Up3, "JLSMA", Period_Up3, Length_Up3, Phase_Up3, 0, IPC_Up3, 0, bar); //----+ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИГНАЛОВ ДЛЯ СДЕЛОК dMov12 = Mov[0] - Mov[1]; dMov23 = Mov[1] - Mov[2]; if (dMov23 < 0) if (dMov12 > 0) BUY_Sign3 = true; if (dMov12 < 0) BUY_Stop3 = true; } //----+ СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК if (!OpenBuyOrder_Ch(BUY_Sign3, 3, Money_Management_Up3, STOPLOSS_Up3, TAKEPROFIT_Up3)) return(-1); if (ClosePos_Up3) if (!CloseOrder_Ch(BUY_Stop3, 3)) return(-1); } } //----++ КОД ДЛЯ КОРОТКИХ ПОЗИЦИЙ if (Test_Dn3) { int IBARS_Dn3 = iBars(NULL, Timeframe_Dn3); if (IBARS_Dn3 >= MinBar_Dn3) { if (LastBars_Dn3 != IBARS_Dn3) { //----+ Иницмализация переменных SELL_Sign3 = false; SELL_Stop3 = false; LastBars_Dn3 = IBARS_Dn3; //----+ ВЫЧИСЛЕНИЕ ИНДИКАТОРНЫХ ЗНАЧЕНИЙ И ЗАГРУЗКА ИХ В БУФЕРЫ for(bar = 1; bar <= 3; bar++) Mov[bar - 1]= iCustom(NULL, Timeframe_Dn3, "JLSMA", Period_Dn3, Length_Dn3, Phase_Dn3, 0, IPC_Dn3, 0, bar); //----+ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИГНАЛОВ ДЛЯ СДЕЛОК dMov12 = Mov[0] - Mov[1]; dMov23 = Mov[1] - Mov[2]; if (dMov23 > 0) if (dMov12 < 0) SELL_Sign3 = true; if (dMov12 > 0) SELL_Stop3 = true; } //----+ СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК if (!OpenSellOrder_Ch(SELL_Sign3, 3, Money_Management_Dn3, STOPLOSS_Dn3, TAKEPROFIT_Dn3)) return(-1); if (ClosePos_Dn3) if (!CloseOrder_Ch(SELL_Stop3, 3)) return(-1); } } //+------------------------------------------------------------------------+ //----+ return(0); } //+------------------------------------------------------------------+
Для тех, кому нужен эксперт с отсутствием чемпионатных ограничений, могут заняться экспертом Exp_16.mq4. Фактически налицо диверсификация торговых стратегий между тремя, определённым образом различающимися алгоритмами. По большому счёту мы имеем три абсолютно независимых МТС в одном эксперте. При написании кода я немного изменил названия переменных в каждой из МТС для исключения совпадений и накладок.
Для совершения торговых операций я использовал аналоги функций из файла Lite_EXPERT1.mqh, которые представлены файлом Lite_EXPERT_Champ.mqh. Для выполнения условий чемпионата эти функции потребовали минимального количества исправлений и дополнений кода. Само использование кода подобных функций в составе кода экспертов других участников чемпионата не имеет под собой никакого криминала, потому как они являются всего лишь исполнительными элементами эксперта, не имеющими никакого отношения к его интелектуальной начинке, управляющей этими элементами!
Так что особой необходимости, досконально разбираться во внутреннем устройстве этих функций и самому создавать нечто подобное, но своё, нет никакой. Вполне достаточно для их использования почитать мои предыдущие статьи. А вооще-то, по большому счёту, использование таких функций при написании экспертов даёт тот же эффект, что использование микросхем при разработке и производстве электронной техники.
Теперь я вкратце перечислю всё, что было учтено в устройстве этих функций.
1. Все функции для открывания позиций и отложенных ордеров определяют количество уже имеющихся, открытых позиций и выставленных, отложенных ордеров и, если количество таковых больше двух, то никаких действий не предпринимают.
2. Минимальное расстояние, на котором функции OpenBuyOrder_Ch(), OpenSellOrder_Ch(), OpenBuyLimitOrder_Ch(), OpenBuyStopOrder_Ch(), OpenSellLimitOrder_Ch() и OpenSellStopOrder_Ch() располагают тейкпрофит от цены открывания ордера всегда больше того, которое определяется правилами чемпионата, как пипсовочное. Минимальное расстояние для стоплосса определяется свойствами торгуемого инструмента и запрашивается с сервера. То же самое касается и минимальных расстояний до остальных, отложенных ордеров. Но тут следует учесть тот факт, что подчас отложенные ордера срабатывают по ценам, которые оказываются хуже выставленных и тейкпрофиты в таком случае тоже могут оказаться в пределах пипсовочной стратегии! Так что лучше изначально держаться от пипсовочных стратегий на весьма почтительном расстоянии, в противном случае при достаточном количестве гэпов, что для конца года очень даже и может иметь место, можно обнаружить, что эксперт лихо вписался в пипсовочную стратегию!
Но тут будет уместно будет напомнить, что ежели тейкпрофиты будут непомерно велики, то эксперт может совершить совсем мало сделок, за что его тоже могут дисквалифицировать!
3. Минимальный и максимальный размер лота для открываемой позиции, а так же минимальный шаг изменения лота, определяемые правилами чемпионата, прописаны во все эти функции значениями инициализируемых переменных. Так что в этих вещах ошибки исключены изначально!
4. Функции OpenBuyOrder_Ch() и OpenSellOrder_Ch() прежде чем открывать позицию, делают проверку величины лота этой позиции на наличие для неё достаточного количества средств на счёте и, в случае необходимости, уменьшают лот до приемлимых значений. Так что при работе с этими функциями эксперту не грозят ошибки типа "invalid trade volume" ни в какой ситуации. К сожалению, для отложенных ордеров такую коррекцию величины лота изначально выполнить невозможно по причине того, что нельзя сказать заранее, сколько будет свободных средств на счёте на момент срабатывания отложенного ордера. Так что экспертописателю следует быть достаточно внимательным при при инициализации внешних переменных Money_Management функций OpenBuyLimitOrder_Ch(), OpenBuyStopOrder_Ch(), OpenSellLimitOrder_Ch() и OpenSellStopOrder_Ch(), особенно при больших значениях стоплоссов.
5. Все функции для управления позициями выдерживают корректные паузы между торговыми операциями в зависимости от кодов возникающих при этом ошибок.
6. Функции CloseOrder_Ch(), CloseOrder_Ch() и Make_TreilingStop_Ch(), прежде чем закрывать позиции, или удалять отложенные ордера, или двигать стоплоссы, проверяют эти позиции на заморозку, и в случае наличия таковой никаких действий не предпринимают.
7. Функция CloseOrder_Ch() до закрывания позиции проверяет её профицит на условия пипсовки, и если он находится в пределах пипсовочного диапозона, то никаких действий не производит.
8. Функция Make_TreilingStop_Ch() не передвигает стоплосс в ценовой диапозон, внутри которого профит закрытой по стоплоссу позиции окажется в пределах пипсовочной зоны.
Заключение
Ну вот, собственно говоря, и всё, что я хотел рассказать про примерное поведение эксперта на чемпионате торговых роботов. Конечно, есть ещё один, достаточно актуальный момент в работе эксперта, касающийся потребления экспертом непомерно избыточного количества компьютерных ресурсов. Но этот момент зачастую в большинстве случаев зависит от нерационально написанных индикаторов, к которым обращается эксперт при своей работе. А это уже совсем другая тема.
Групповые файловые операции
Изменение внешних параметров MQL4-программ без перезагрузки
Построение горизонтальных уровней пробития при помощи фракталов
Файловые операции через WinAPI
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Николай, добрый день !
Ещё вопрос: у вас в коде нет никаких ограничений, чтобы на реале или на демо не торговал советник ?
У меня советник на демо стоит 3 дня и ни одной сделки.
А в тестере за этот же период есть сделки.
С Уважением !
Николай, добрый день !
Ещё вопрос: у вас в коде нет никаких ограничений, чтобы на реале или на демо не торговал советник ?
У меня советник на демо стоит 3 дня и ни одной сделки.
А в тестере за этот же период есть сделки.
С Уважением !
Не будет ли нарушением правил чемпионата использование кодов из Ваших статей для написания эксперта. На прошлом чемпионате были дисквалификации по принципу "знакомое перо".
приветствую всех!
Попробовал протестировать эксперта, ошибку 130 дает
на 10 стоплосы умножил, все равно..