트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 670

[Maxim Dmitrievsky]

레나트 아크티아모프 :
i=i+2가 아니라 i++

음, 매 틱마다 0 표시기 버퍼 를 다시 계산하면 됩니다.

[Renat Akhtyamov]

막심 드미트리예프스키 :

음, 매 틱마다 0 표시기 버퍼 를 다시 계산하면 됩니다.

넌센스,이 상황에서 이것을 눈치 채지 못했습니다.

[Maxim Dmitrievsky]

레나트 아크티아모프 :

넌센스, 그것을 눈치 채지 못했다

포리스트의 응답이 느리고 버퍼가 채워지는 동안 값이 표시되지 않기 때문일까요? 모르겠어요

중요하지 않지만 짜증나는

[Maxim Dmitrievsky]

니콜라이 뎀코 :

코드를 보여주세요.

아무도 복사하지 못하도록 개인에서 버렸습니다)

[Aleksey Terentev]

막심 드미트리예프스키 :

봇의 백테스트와 포워드는 어떻습니까?

나는 가상 거래로 테스트하고 있는데 어떻게 든 당신에게 그것을 던졌습니다. 나는 두 번째 주에 그것을 테스트하고, 나는 결과를 좋아합니다. 하지만 징징거리지 않기 위해 아직 보여주지는 않겠습니다)

도서관 :
그리고 신호를 보는 것이 훨씬 더 흥미 롭습니다)

신호는 더 일찍 주어졌다. 이것은 반전에 대한 두 번째 기간의 MA에 필터 형태의 수정을 더한 것입니다.
2 등급 분류를 사용하면 예측도 신호를 제공하지만 반전을 필터링할 때만 거래할 가치가 있습니다.
3등급 분류는 즉시 주어지지 않았다. 그러나 결과는 보시다시피 더 깨끗합니다. 시각적으로 클래스의 수는 동일하지 않지만 수는 유사합니다.
코드:

double iBouncedMA( const int bar, 
                   const string symbol = NULL , const int period = PERIOD_CURRENT ,
                   const int mode = MODE_EMA , const int emaPeriod = 2 )
{   // Generate signals for ML ©Aleksey Terentyev 2017-2018
     if ( bar >= Bars - 2 || 2 >= bar ) {
         return 0.0 ;
    }
     double ema1, ema0, ema_1, ema_2, result = 0.0 ;
    ema1 = iMA (symbol, period, emaPeriod, 0 , mode, PRICE_OPEN , bar+ 1 );
    ema0 = iMA (symbol, period, emaPeriod, 0 , mode, PRICE_OPEN , bar);
    ema_1 = iMA (symbol, period, emaPeriod, 0 , mode, PRICE_OPEN , bar- 1 );
    ema_2 = iMA (symbol, period, emaPeriod, 0 , mode, PRICE_OPEN , bar- 2 );
     if ( ema0 < ema_1 ) {
        result = 1.0 ;
         if ( ema1 < ema0 ) {
            result = 0.95 ; // 0.5
        }
         if ( ema_1 > ema_2 ) {
            result = 0.0 ;
        }
    } else if ( ema0 > ema_1 ) {
        result = - 1.0 ;
         if ( ema1 > ema0 ) {
            result = - 0.95 ; // -0.5
        }
         if ( ema_1 < ema_2 ) {
            result = - 0.0 ;
        }
    }
     return result;
};

double iBouncedMAFiltered( const int bar, 
                           const string symbol = NULL , const int period = PERIOD_CURRENT ,
                           const int mode = MODE_EMA , const int emaPeriod = 2 ,
                           const int filterPeriod = 5 )
{   // Generate signals for ML ©Aleksey Terentyev 2017-2018
     double bounce = iBouncedMA(bar, symbol, period, mode, emaPeriod);
     double filter0 = iMA (symbol, period, filterPeriod, 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE , bar- 2 );
     double filter1 = iMA (symbol, period, filterPeriod, 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE , bar- 1 );
     if ( bounce > 0.0 ) {
         if ( filter1 < filter0 || MathAbs (bounce) == 1.0 ) {
             return bounce;
        }
    } else if ( bounce < 0.0 ) {
         if ( filter1 > filter0 || MathAbs (bounce) == 1.0 ) {
             return bounce;
        }
    }
     return 0.0 ;
};

[Maxim Dmitrievsky]

알렉세이 테렌테프 :

가상 거래로 테스트 중입니다. 어떻게 든 당신에게 그것을 던졌습니다. 나는 두 번째 주에 그것을 테스트하고, 나는 결과를 좋아합니다. 하지만 징징거리지 않기 위해 아직 보여주지는 않겠습니다)

내 광자로 무엇을 깨든 상관 없습니다 :)

또한 마침내 필요한 모양에 대한 표시기를 완료했습니다. 곧 봇 테스트가 있을 것입니다.

[СанСаныч Фоменко]

나는 책을 읽고

Elliott_Timmermann.A_handbook_of_economic_forecasting

빼기:

1. 예측이 어려운 이유는 무엇입니까?

• 모델 불확실성
• 매개변수 불안정성

2. 무엇을 할 것인가?

• 모델 매개변수에 대한 경제적으로 정당화된 제한
• 예측 결합
• 합성 도구 추가(책에서 - 주요 구성 요소, 색인)
• 모드 시프트

[Maxim Dmitrievsky]

산산이치 포멘코 :

나는 책을 읽고

Elliott_Timmermann.A_handbook_of_economic_forecasting

빼기:

1. 예측이 어려운 이유는 무엇입니까?

• 모델 불확실성
• 매개변수 불안정성

2. 무엇을 할 것인가?

• 모델 매개변수에 대한 경제적으로 정당화된 제한
• 예측 결합
• 합성 도구 추가(책에서 - 주요 구성 요소, 색인)
• 모드 시프트

진실을 말한다. 주식/지수 시장에서는 모든 것이 일반적으로 더 원활하게 작동하며 좋은 상호 시장이 있습니다. 상호 연결

외환은 이와 관련하여 가장 타이트한 시장입니다

[Yuriy Asaulenko]

막심 드미트리예프스키 :

진실을 말한다. 주식/지수 시장에서는 모든 것이 일반적으로 더 원활하게 작동하며 좋은 상호 시장이 있습니다. 상호 연결

외환은 이와 관련하여 가장 타이트한 시장입니다

그리고 주식 / 지수 시장이 더 쉽다면 왜 고통을 겪습니까? 증권 거래소 - 선물, 옵션으로 이동하십시오. 모든 것이 더 쉽습니다. 아니면 MT와 헤어질 수 없습니까? ))

여기에 증권 거래소의 상황이 더 나쁘다는 말이 많다. 뭔지 알아? 어깨가 더 작습니다. 저것들. !00$로 할 일이 없습니다. 나는 $100이면 Forex에서 할 일이 없다고 생각합니다.)) 그러나 반면에, 당신은 잃을 것이고, 그것은 유감스럽지 않을 것 같습니다.)) 그리고 당신이 이기면, 그것은 사소하지만 좋은 것입니다.

[Maxim Dmitrievsky]

유리 아사울렌코 :

그리고 주식 / 지수 시장이 더 쉽다면 왜 고통을 겪습니까? 증권 거래소 - 선물, 옵션으로 이동하십시오. 모든 것이 더 쉽습니다. 아니면 MT와 헤어질 수 없습니까? ))

여기에 증권 거래소의 상황이 더 나쁘다는 말이 많다. 뭔지 알아? 어깨가 더 작습니다. 저것들. !00$로 할 일이 없습니다. 나는 $100이면 Forex에서 할 일이 없다고 생각합니다.)) 그러나 반면에, 당신은 잃을 것이고, 그것은 유감스럽지 않을 것 같습니다.)) 그리고 당신이 이기면, 그것은 사소하지만 좋은 것입니다.

그래서 MT에는 교환 수단이 있고 아무 문제가 없습니다. 다른 시스템에서 시스템을 테스트합니다) 그리고 최근에야 다중 통화를 의미 있게 다루기 시작했습니다

일반적으로 다중 통화는 MO에 등록됩니다. 징후는 정말 근본적으로 정당화됩니다

MT5를 통해 CME에서 AMP 선물을 거래할 수 있습니다. 일반적으로 죽과 실행은 그리 빠르지 않습니다.