트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 620

[Maxim Dmitrievsky]

아나톨리 자인치코프스키 :

절대적으로 사실이지만, 그러한 형태가 한 쌍에 나타날 때까지 기다리지 않고 매시간 분석을 수행할 수 있는 형태로 포트폴리오를 설정하는 이점이 있습니다. 다르게 말하겠습니다. 예를 들어, 미래의 1개 막대를 예측하기 위해 기록에서 10개의 막대만 분석하고, 신경망은 이 10개의 막대에서 수백 개의 패턴을 찾고, 1개의 패턴을 제안하고 앞으로 신경망을 훈련시킵니다. .

국회 자체에서 뭔가를 찾을 가능성이 낮습니다. 먼저 statanalz를 수행해야 하거나 .. 이해하지 못하는 것을 찾아야 합니다. 나는 여전히 모든 규칙을 수동으로 규정하지 않기 위해 NS를 기존 차량에 맞추려고 노력합니다.

글쎄, 어쨌든, 당신은 alglib를 가지고 그것을 시도 할 수 있습니다. 거기에서 5 라인에서 NS가 훈련됩니다.

[Anatolii Zainchkovskii]

막심 드미트리예프스키 :

국회 자체에서 뭔가를 찾을 가능성이 낮습니다. 먼저 statanalz를 수행해야 하거나 이해하지 못하는 것을 찾아야 합니다. 나는 여전히 모든 규칙을 수동으로 규정하지 않기 위해 NS를 기존 차량에 맞추려고 노력합니다.

글쎄, 어쨌든, 당신은 alglib를 가지고 그것을 시도 할 수 있습니다. 거기에서 5 라인에서 NS가 훈련됩니다.

그래서 Alglib에서 NS를 사용하는 방법에 대한 예가 어디에도 없습니다. 검색을 통해 이 스레드에 와서 구현하려고 시도하는 것을 보았습니다. 더 읽어보니 오래전부터 말씀하시던 랜덤포레스트에 오셨군요.... 그런데 스탯분석을 해서 그냥 50/50 이라고 한게 아니라 로봇을 몰고 다녔습니다. 그리고 파일에 결과를 기록했습니다 ... 나 자신이 결과에 대해 어떤 징후가 변경되거나 문제가 될 수 있는지 볼 수 없기 때문에 신경망이 내가 사람으로 보지 않는 것을 인식한다는 사실에 이르렀습니다 . ..

[Maxim Dmitrievsky]

아나톨리 자인치코프스키 :

그래서 Alglib에서 NS를 사용하는 방법에 대한 예제는 어디에도 없습니다. 검색을 통해 이 스레드에 왔는데, 당신이 그것을 구현하려고 시도하는 것을 보았습니다. 더 읽어보니 오래전부터 말씀하시던 랜덤포레스트에 오셨군요.... 그런데 스탯분석을 해서 그냥 50/50 이라고 한게 아니라 로봇을 몰고 다녔습니다. 그리고 파일에 결과를 기록했습니다 ... 나 자신이 결과에 대해 어떤 징후가 변경되거나 문제가 될 수 있는지 볼 수 없기 때문에 신경망이 내가 사람으로 보지 않는 것을 인식한다는 사실에 이르렀습니다 . ..

다음은 랜덤 포레스트의 예입니다. 그는 곱셈 테이블의 예에서 학습한 다음 이미 훈련된 것이 예를 계산합니다(로그에 대한 답변 제공)

 #include <Math\Alglib\dataanalysis.mqh>
//+------------------------------------------------------------------+
#define _rand(min,max) (( rand ()/( double ) SHORT_MAX )*((max)-(min))+min)
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart ()
{
   MathSrand ( 1600 );
   CDecisionForest      Trf;
   //CDecisionForestShell RFshell;
   CMatrixDouble        PatternsMatrix;
   CDFReport            RF_report;
   int RFinfo;
   double vector[ 2 ], out[ 1 ];
   
   // подготовка данных
   PatternsMatrix.Resize( 100 , 3 );
   int m= 0 ;     // first pattern
   for ( int i= 1 ; i<= 10 ; i++)
       for ( int j= 1 ; j<= 10 ; j++)
      {
         PatternsMatrix[m].Set( 0 ,i/ 10.0 );       // input 1
         PatternsMatrix[m].Set( 1 ,j/ 10.0 );       // input 2
         PatternsMatrix[m].Set( 2 ,(i*j)/ 100.0 );   // target
         m++; //next pattern
      }
   // создание RF
   CDForest::DFBuildRandomDecisionForest(PatternsMatrix, 100 , 2 , 1 , 500 , 0.95 ,RFinfo,Trf,RF_report);
   Print ( "Info=" ,RFinfo, "   RMSE Error=" , DoubleToString (CDForest::DFRMSError(Trf,PatternsMatrix, 100 ), 5 ));  
   // проверка сети на целочисленных данных
   string s= "Тест 1 >> " ;
   for ( int i= 1 ; i<= 10 ; i++)
   {
       int d1=( int )_rand( 1 , 10 ), d2=( int )_rand( 1 , 10 );
      vector[ 0 ]=d1/ 10.0 ;
      vector[ 1 ]=d2/ 10.0 ;
      CDForest::DFProcess(Trf,vector,out);
      s+=( string )d1+ "*" +( string )d2+ "=" + DoubleToString (out[ 0 ]* 100 , 0 )+ " // " ;
   }
   Print (s);
   // проверка сети на дробныx данных
   s= "Тест 2 >> " ;
   for ( int i= 1 ; i<= 5 ; i++)
   {
       double d1= NormalizeDouble (_rand( 1 , 10 ), 1 ), d2= NormalizeDouble (_rand( 1 , 10 ), 1 );
      vector[ 0 ]=d1/ 10.0 ;
      vector[ 1 ]=d2/ 10.0 ;
       CDForest::DFProcess(Trf,vector,out);
      s+= DoubleToString (d1, 1 )+ "*" + DoubleToString (d2, 1 )+ "=" + DoubleToString (out[ 0 ]* 100 , 2 )+
         "(" + DoubleToString (d1*d2, 2 )+ ") // " ;
   }
   Print (s);
}

다음은 MLP https://www.mql5.com/en/forum/8265/page2#comment_333746의 예입니다.

[СанСаныч Фоменко]

막심 드미트리예프스키 :

음, 포트폴리오의 비정상성, 시그마에서 시그마로 이동하지 않지만 주기적으로 충돌합니다. 그런 다음 계산되고 다시 충돌합니다.

그는 시그마에서 시그마로 이동해서는 안 되며 행 간의 공적분(cointegration)이 살아있는 동안 살아야 합니다.

추신. 공적분은 두 개의 고정되지 않은 급수를 특별한 방법으로 더하고 이 특별한 추가로 인해 고정 급수를 얻는 것입니다. 이를 위한 특별한 테스트가 있습니다. 이 아이디어는 포트폴리오 전문가들이 널리 사용합니다.

"충돌"에 대해 보장하는 많은 테스트.

[Maxim Dmitrievsky]

산산이치 포멘코 :

그는 시그마에서 시그마로 이동해서는 안 되며 행 간의 공적분(cointegration)이 살아있는 동안 살아야 합니다.

추신. 공적분은 두 개의 고정되지 않은 급수를 특별한 방법으로 더하고 이 특별한 추가로 인해 고정 급수를 얻는 것입니다. 이를 위한 특별한 테스트가 있습니다. 이 아이디어는 포트폴리오 전문가들이 널리 사용합니다.

"충돌"에 대해 보장하는 많은 테스트.

그렇지 않으면 나는 몰랐습니다 :) 다른 "테마에 대한 변형"이 있습니다

테스트 없이는 모든 것이 테스터에서 볼 수 있습니다.

https://www.mql5.com/ru/code/19630

[Anatolii Zainchkovskii]

막심 드미트리예프스키 :
다음은 랜덤 포레스트의 예입니다. 그는 곱셈 테이블의 예에서 학습한 다음 이미 훈련된 것이 예를 계산합니다(로그에 대한 답변 제공)
다음은 MLP https://www.mql5.com/en/forum/8265/page2#comment_333746의 예입니다.

여기 선물이 있습니다. 감사합니다 맥스!!!

[СанСаныч Фоменко]

막심 드미트리예프스키 :

그렇지 않으면 나는 몰랐습니다 :) 다른 "테마에 대한 변형"이 있습니다

테스트 없이는 모든 것이 테스터에서 볼 수 있습니다.

https://www.mql5.com/ru/code/19630

나는 당신의 지표가 "공적분"이라는 단어와 관련이 있다는 증거를 보지 못했습니다. 그래프의 한 부분 - 주황색 선은 분명히 정상적이지 않은 급수이며 표본이 작더라도 정상이어야 하므로 공적분을 증명해야 합니다.

[Maxim Dmitrievsky]

산산이치 포멘코 :
나는 당신의 지표가 "공적분"이라는 단어와 관련이 있다는 증거를 보지 못했습니다. 그래프의 한 부분 - 주황색 선은 분명히 정상적이지 않은 급수이며 표본이 작더라도 정상이어야 하므로 공적분을 증명해야 합니다.

공적분은 온도 간의 선형 관계입니다. 행, 고정 행이 있으면 모든 것이 정확합니다.

문자는 일치해야 합니다. 2개뿐만 아니라 많은 문자에 대해 선형 회귀 를 수행할 수 있습니다. 나는 더 많이 말할 것입니다. 왜냐하면 2를 계산하는 것이 완전히 정확하지 않을 것입니다. 린을 다시 계산하십시오. 원래 다중 통화로 만들었기 때문에 회귀 2번. 봇이 있습니다. 결과는 다른 주제에서 벗어났습니다. 종속성이 분명한 일부 지수에서 수익을 올리지만 수익은 적으며 연간 약 100%입니다.

같은 쓰레기가 있지만 비선형 모델을 통해 있지만 알몸 가격이 아닌 증분으로 계산됩니다.

추신 Forex에서 공동 통합 상품을 성공적으로 거래하는 사람을 본 적이 없습니다(거의 없기 때문에). 아무리 뒤틀려도 근본적인 의존이 없다면 존재하지 않기 때문입니다.

[Anatolii Zainchkovskii]

산산이치 포멘코 :
나는 당신의 지표가 "공적분"이라는 단어와 관련이 있다는 증거를 보지 못했습니다. 그래프의 한 부분 - 주황색 선은 분명히 정상적이지 않은 급수이며 표본이 작더라도 정상이어야 하므로 공적분을 증명해야 합니다.

여기에 첫 번째 채널에 대한 공적분, 채널이 구축되고 두 번째에 대한 공적분, 바로 이 공적분을 다루는 방법이 있습니다.

MetaTrader 거래 플랫폼의 스크린샷

AUDUSD, H4, 2018.01.28

RoboForex (CY) Ltd., MetaTrader 5, 데모

공적분의 붕괴에 대한 또 다른 예는 다음과 같습니다.

[СанСаныч Фоменко]

막심 드미트리예프스키 :

공적분은 온도 간의 선형 관계입니다. 행, 고정 행이 있으면 모든 것이 정확합니다.

문자는 일치해야 합니다. 2개뿐만 아니라 많은 문자에 대해 선형 회귀 를 수행할 수 있습니다. 나는 더 많이 말할 것입니다. 왜냐하면 2를 계산하는 것이 완전히 정확하지 않을 것입니다. 린을 다시 계산하십시오. 원래 다중 통화로 만들었기 때문에 회귀 2번. 봇이 있습니다. 결과는 다른 주제에서 벗어났습니다. 종속성이 분명한 일부 지수에서 수익을 올리지만 수익은 적으며 연간 약 100%입니다.

같은 쓰레기가 있지만 비선형 모델을 통해 있지만 알몸 가격이 아닌 증분으로 계산됩니다.

추신 Forex에서 공동 통합 상품을 성공적으로 거래하는 사람을 한 명도 본 적이 없습니다(거의 없기 때문에)

외환에는 진지한 사람이 없습니다. 이것은 페니 환율 시장입니다. 따라서 지표가 아닙니다.

나는 그러한 모델을 가지고 있지만 그것은 나를 위해 가변적인 스프레드에 부딪쳤습니다.

다른 시장에서는 벡터 자기회귀 모델이 가장 널리 사용되며 이미 만들어진 도구로 가득 차 있습니다. 그레인저 번성