x, y, z의 실제 값... (변동성, 가속도 등...) - - - > 채널 폭 파라미터가 출력되는 공식(n= x^2*y/z) - - - > 채널(n)
매주 n을 최적화하지 않기
물리/수학의 어떤 법칙을 설명하는 공식이라면 사용하는 것이 맞을 것입니다. 하지만 시장에서는 그런 불변의 법칙이 적용되지 않는다는 것이 두렵습니다. 실험적으로 무언가를 선택할 수는 있지만 역사의 일부 개별 부분에서 선택할 수 있으며 그 밖에서는 선택한 공식이 나쁘게 작동 할 수 있습니다. 그리고 매주 하나의 n이 아니라 3개의 매개변수인 x,y,z를 선택해야 합니다.
MO는 무엇을 하나요? 기본적으로 100500개의 변수 중에서 공식과 그에 대한 변수를 선택하며, OOS를 통해 때때로 재학습이 필요하다는 것을 알 수 있습니다. 선택한 공식과 그에 대한 3개의 매개변수도 변경해야 할 가능성이 높습니다.
Forester #: 물리/수학의 어떤 법칙을 설명하는 공식이라면 이를 사용하는 것이 맞을 것입니다. 그러나 시장에서는 그러한 불변의 법칙이 적용되지 않는 것이 두렵습니다. 실험적으로 무언가를 선택할 수는 있지만 역사의 일부 개별 부분에서 선택할 수 있으며 그 밖에서는 선택한 공식이 나쁘게 작동 할 수 있습니다. 그리고 매주 하나의 n이 아니라 3개의 매개변수, 즉 x,y,z를 선택해야 합니다.
저도 이에 대해 쓰고 싶었습니다. 최적화된 매개변수 중 하나를 동적으로 계산된 매개변수로 대체하면 기껏해야 공식에 참여하는 최적화된 매개변수가 하나 더 추가되는 결과를 낳게 됩니다.
그런 다음이 용어에 따르면 ATR 매개 변수는 상수가됩니다. 최적화 된 매개 변수에 대한 이러한 관점을 이해하지 못합니다.
아이디어는 최적화 된 매개 변수를 조절하는 수익 매개 변수에 대해 더 안정적인 것을 찾는 것입니다. 또한 매개 변수에 대한 영향의 피드백이있을 수 있습니다. 그러나 이것은 그 자체로 끝이 아니라 연구의 한 분야입니다.
이 아이디어는 최적화된 매개변수를 조절하는 수익 매개변수에 대해 보다 안정적인 값을 찾는 것입니다. 또한 매개변수에 대한 영향의 피드백이 있을 수 있습니다. 그러나 이것은 그 자체로 끝이 아니라 연구의 한 분야입니다.
TC의 모든 곳에 X 대신 f( X )를 넣을 것을 제안하시나요? 그리고 선형 f-함수 대신 다른 것으로 대체하여 최종 결과에 어떤 영향을 미치는지 조사할까요?
물론 어떤 조작도 할 수 있지만, 처음부터 다른 것에 대해 이야기하고 있었습니다.
TC의 모든 곳에 X 대신 f( X )를 넣으라고 제안하는 건가요? 그리고 선형 f-함수 대신 다른 것으로 대체하여 최종 결과에 어떤 영향을 미치는지 조사할까요?
물론 어떤 조작도 할 수 있지만, 처음부터 다른 것에 대해 이야기하고 있었습니다.
예, 그러나 오늘날의 힘을 감안할 때 일부 영역에서는 의식적으로만 직관적으로).
오늘날의 패러다임은 그것을 허용하지 않습니다.)
TC의 모든 곳에 X 대신 f( X )를 넣으라고 제안하는 건가요? 그리고 선형 f-함수 대신 다른 것으로 대체하여 최종 결과에 어떤 영향을 미치는지 조사할까요?
아마도 어떤 개념이 의미하는지 깨달았을 것입니다. 예를 들어 보겠습니다.
거래가 국경에서 안쪽으로 이동하는 채널 TS가 있다고 가정해 봅시다. 여기서 채널 크기(폭)의 계수인 매개변수를 최적화하도록 설정했습니다.
고전적인 방법도 괜찮습니다. 이를 최적화하고 어떤 영향을 미치는지 확인하면 됩니다.
제안된 개념에 따르면 이 매개변수는 초기 데이터(따옴표 기록)에 의존하지 않기 때문에 이런 식으로 할 수 없습니다. 제안된 용어로는 '상수'로 최적화된 매개변수입니다.
이 매개변수가 일부 다항식에 영향을 미치더라도 CVR에 의존하지 않기 때문에 "상수" 매개변수이기도 합니다.
흥미로운 생각입니다. 감사합니다.
개념이 무엇을 의미하는지 깨달았을 것입니다. 예를 들어 보겠습니다.
거래가 국경에서 안쪽으로 진행되는 채널 TS가 있다고 가정해 봅시다. 여기서 채널 크기(너비) 계수인 최적화할 매개변수를 설정했습니다.
고전적인 방법도 괜찮습니다. 이를 최적화하고 어떤 영향을 미치는지 확인하면 됩니다.
제안된 개념에 따르면 이 매개변수는 초기 데이터(견적 내역)에 의존하지 않기 때문에 이런 식으로 할 수 없습니다. 제안된 용어로는 '상수'로 최적화된 매개변수입니다.
이 매개변수가 일부 다항식에 영향을 주더라도 VDC에 의존하지 않기 때문에 "상수" 매개변수이기도 합니다.
흥미로운 생각입니다. 감사합니다.
나는 아무것도 이해하지 못합니다.
이해가 안 됩니다.
발레리가 더 잘 설명해 줍니다.)
좋은 책
팩터 투자를 위한 머신 러닝
MO는 무엇을 하나요? 기본적으로 100500개의 변수 중에서 공식과 그에 대한 변수를 선택하며, OOS를 통해 때때로 재학습이 필요하다는 것을 알 수 있습니다. 선택한 공식과 그에 대한 3개의 매개변수도 변경해야 할 가능성이 높습니다.
물리/수학의 어떤 법칙을 설명하는 공식이라면 이를 사용하는 것이 맞을 것입니다. 그러나 시장에서는 그러한 불변의 법칙이 적용되지 않는 것이 두렵습니다. 실험적으로 무언가를 선택할 수는 있지만 역사의 일부 개별 부분에서 선택할 수 있으며 그 밖에서는 선택한 공식이 나쁘게 작동 할 수 있습니다. 그리고 매주 하나의 n이 아니라 3개의 매개변수, 즉 x,y,z를 선택해야 합니다.