트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 3345

 
Forester #:

무엇을 원하시나요? 우리는 거의 무작위화 작업을하고 있습니다. 이것은 6개월 전에 여기에 던져진 코줄의 첫 번째 책에서처럼 온도에 따른 아이스크림에 대한 수요가 아닙니다)))))

따라서 우리는이 "거의"의 의존성을 징후에 대해 신중하게 측정해야합니다).

 
Aleksey Nikolayev #:

방대한 문헌이 포함된 수준 높고 흥미로운 기사 감사합니다.

흥미로운 불확실성의 종류, 즉 속성에 대한 출력의 확률적 의존성을 고려하지 않은 것 같습니다. 그들은 두 가지 다른 유형의 불확실성, 즉 속성 및 매개 변수의 부정확성과 관련된 불확실성을 연구합니다. 이 두 가지 불확실성의 이름은 아름답게 명명되어 있습니다(알레토릭 불확실성 및 인식론적 불확실성).

임호, 우리의 경우 속성의 '측정 오류'는 원칙적으로 존재하지 않으며, 모델 매개변수의 불확실성은 '목표 불확실성'과 잘 분리할 수 없습니다.

이러한 불확실성의 합이 목표 불확실성을 제공해야 할 것 같았습니다. 하지만 자세히 살펴보지는 않았습니다.

접근 방식은 메타 러너를 통한 코줄라와 거의 동일하지만 여기서는 속도를 위해 하나의 모델을 분해하여 여러 분류기의 앙상블이 아닌 잘린 분류기의 앙상블로 사용하는 방법도 제안합니다.

 
Maxim Dmitrievsky #:


R 제곱 추정치의 출처가 어디인지 모르겠어요.

이전에는 모든 회귀 계수가 유의미한 경우 이 추정치가 회귀에 적용된다고 알고 있었습니다. 그렇지 않으면 R 제곱이 존재하지 않습니다....

 
СанСаныч Фоменко #:

R 제곱 점수가 어디에서 나온 것인지 이해가 되지 않나요?

이전에는 모든 회귀 계수가 유의미한 경우 이 추정치가 회귀에 적용된다고 알고 있었습니다. 그렇지 않으면 R 제곱이 존재하지 않습니다....

이는 테스터가 다양한 밸런스 곡선을 빠르게 비교하기 위해 표시하는 것일 뿐입니다.

다른 곳에는 관여하지 않습니다.

 
그리고 그 방향이 근본적으로 잘못된 것 같습니다 ...
모든 데이터에 TS를 구축하는 것이 아니라, 반대로 이미 작동하는 하나의 상황/패턴을 50/50 이상 선택해서 작동/비작동, 일반적인 이분법적 분류를 시도하는 것이 필요하다고 생각됩니다.
 
mytarmailS #:
이미 효과가 있는 상황/패턴을 하나 선택 50/50 이상

모두 50/50으로 작동합니다.

 
Ivan Butko #:

모두 50/50으로 작동합니다.

그냥 그렇게 보일 뿐입니다.

공룡을 만날 확률이 50 대 50인 것과 같습니다. 실제 확률과는 아무 상관이 없습니다.
 
mytarmailS #:
그냥..

공룡을 만날 확률이 50 대 50인 것과 같죠. 실제 확률과는 아무 상관이 없습니다.

스크립트에서 수치를 채점하고 미래의 통계를 보면 캔들 수와 포인트 수에 따른 상승/하락 분포는 50/50이 되는 경향이 있습니다.

이것은 캔들 스틱의 수치 (서로의 HLC 비율)에 관한 것이며, 최소 1000 개의 수치 통계에는 너무 적기 때문에 영원한 수치는 계산하지 않았습니다.

따라서 2022년 수치가 캔들의 55%가 상승하고 캔들의 평균값이 셀보다 5~10% 더 높다면 2023년에도 여전히 50/50이 될 것이며, 이는 어떤 호재도 없을 것입니다.

 
Ivan Butko #:

스크립트에서 수치를 채점하고 미래의 통계를 보면 캔들 수와 점수 수에 따른 상승/하락 분포가 50/50으로 나타나는 경향이 있습니다.

이것은 캔들 스틱 수치 (HLC와 서로의 비율)의 경우이며, 최소 1000 개의 수치 통계에는 너무 적기 때문에 영원한 수치는 계산하지 않았습니다.

따라서 2022 년에 수치가 55 %의 양초가 상승하고 양초의 평균 값이 셀보다 5-10 % 더 높으면 2023 년에도 특권없이 여전히 50/50이 될 것입니다.

적절한 스톱 앤 테이크가 추가되면 역시 50/50이 될까요?

아니면 어떤 명확한 평균에 따라 손익을 취합니까?
 
mytarmailS #:
그리고 적절한 스톱 앤 테이크가 추가되면 50/50이 될까요?

아니면 어떤 일시적인 평균에 따라 손익을 취하나요?
통계적 평균이 어떻게 일시적일 수 있을까요?
평균적으로 너무 많이 상승하고 평균적으로 너무 많이 하락하는 것이 바로 그것입니다.
이를 바탕으로 테이크 앤 스톱을 할 수 있습니다.

그러나 TP와 SL이 평균에 의존하면 50/50으로 작동하기 때문에 이것은 절반의 조치입니다.

그리고 평균이 당신에게 아무것도 아니라면 TP와 SL은 최적화 도구의 장난감 인 순수한 피팅, 순수한 50/50입니다.

단순 패턴의 통계는 장기 추세에 따라 달라진다는 생각은 다릅니다. 그리고 수동 트레이더의 작업을 기반으로 독립적 인 패턴을 거래하며 장기적으로는 플러스에서 하락 거래도합니다.

그러나 복잡한 패턴은 거의 나타나지 않습니다. 남은 유일한 옵션은 작은 통계 샘플을 무시하고 신경망에 공급하는 것입니다.
사유: