트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 3266

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상관관계를 계산하기 전에 열을 정규화하는 것이 합리적이라고 생각합니다. 그 이유는 앞서 설명했습니다.
Maxim - 정규화를 시도하고 싶다고 생각했는데요. 개선된 점이 있었나요? 아니면 더 나빠졌나요?
 
fxsaber #:

저 말고는 아무도 몰랐던 것은 아닙니다.


피어슨은 곱셈과 덧셈의 연산에 변함이 없습니다.

덧셈은 간단한 공식임에도 불구하고 옳지 않다고 느꼈습니다. 그리고 위키에서 이에 대해 구체적으로 설명합니다.

구체적으로 이 원본 행렬

에는 단위 상관 행렬(행과 열)이 있습니다.

네, 멋지네요.

 
Forester #:
상관관계를 계산하기 전에 열을 정규화하는 것이 합리적이라고 생각합니다. 그 이유는 앞서 설명했습니다.
Maxim - 정규화를 시도하고 싶다고 생각했는데요. 개선된 점이 있었나요? 아니면 더 나빠졌나요?

정규화 없이도 모든 것이 어느 정도 괜찮습니다.

 

레벨 실험.

1)

100개의 양초 크기의 유로 1m 차트 한 부분을 가져와서 같은 가격에 고점이 몇 번이나 유지되었는지, 즉 같은 가격에 고점이 몇 번이나 있었는지 세어봅니다.

서로 겹치지 않는 500개의 구간에서 이 작업을 500회 반복하고 통계를 요약합니다.

2) 가격과 동일한 분포, 동일한 평균, 동일한 표준 편차를 가진 실제 틱의 동일한 평균을 가진 임의의 시리즈를 생성하고 시리즈는 소수점 이하 자릿수가 동일한 시리즈를 생성합니다 (카로크는 최대 정체성을 만들었습니다).

이 차트를 실제 차트와 구별할 수 있는 사람은 아무도 없을 것입니다.

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실험을 해 봅시다.

   n_times  real simul
1        1 19506 24036
2        2  6575  4829
3        3  2373   959
4        4   873   141
5        5   375    32
6        6   154     3
7        7    70     0
8        8    35     0
9        9    18     0
10      10    11     0
11      11     3     0
12      12     5     0
13      13     0     0
14      14     1     0
15      15     0     0
16      16     1     0
17      17     0     0
18      18     0     0
19      19     0     0
20      20     0     0

이것은 모든 실험에 대한 바운스의 절대 합계입니다.

표를 보면 시뮬레이션 데이터에서는 가격이 거의 같은 가격에 5~6번 도달하지 않지만 실제 가격은 훨씬 더 많이 도달할 수 있음을 알 수 있습니다.

따라서 레벨이 존재한다는 방향으로 해석할 수 있습니다.

 
mytarmailS 소수점 이하 자릿수가 동일한 m1 계열을 생성합니다 (카로크가 최대 정체성을 만들었습니다).

이 그래프를 실제 그래프와 구별할 수 있는 사람은 아무도 없을 것입니다.

============================================

실험해 봅시다.

모든 실험에 대한 바운스의 절대 합계입니다.

표를 보면 시뮬레이션 데이터에서는 가격이 거의 같은 가격에 5~6번 도달하지 않지만 실제 가격은 훨씬 더 많이 도달할 수 있음을 알 수 있습니다.

따라서 레벨이 존재한다는 방향으로 해석할 수 있습니다.

실제 통화 시세에는 가격 수준에 대한 의존도가 (크지는 않지만) 존재합니다. 데이터 분석이 시작되었지만 전통적으로 지점의 경우 실험을 서둘 렀습니다.

일반적으로 모든 가격에는 통화에 의해 유도되지만 더 약한 가격도 있습니다.

 
Maxim Kuznetsov #:

실제 통화 시세에는 가격 수준에 대한 의존성이 (크지는 않지만) 존재합니다. 데이터 분석을 시작했지만 전통적으로 이 지점의 경우 실험을 서둘렀습니다.

일반적으로 모든 가격에는 통화에 대한 의존도가 있지만 더 약하게 유도됩니다.

실험은 진실의 기준입니다...

그리고 실험에 따르면 가격이 어떤 수준에 3 배 이상 도달하면 우연이 아닌 우연은 비슷한 사건에 대해 완전히 다른 통계를 가지고 있기 때문에 우연이 아니라는 것을 보여주었습니다.

"통화 유도"란 무엇입니까?)))))

 
mytarmailS 소수점 이하 자릿수가 동일한 m1 계열을 생성합니다 (카로크가 최대 정체성을 만들었습니다).

이 그래프를 실제 그래프와 구별할 수 있는 사람은 아무도 없을 것입니다.

============================================

실험해 봅시다.

모든 실험에 대한 바운스의 절대 합계입니다.

표를 보면 시뮬레이션 데이터에서는 가격이 거의 같은 가격에 5~6번 도달하지 않지만 실제 가격은 훨씬 더 많이 도달할 수 있음을 알 수 있습니다.

따라서 이는 레벨이 존재한다는 것으로 해석할 수 있습니다.

차트를 생성하는 코드를 살펴볼 수 있을까요?
 
Alexandr Sokolov #:
그래프를 생성하는 코드를 볼 수 있나요?
코드는 R로 되어 있습니다.
 
mytarmailS #:
실험은 진실의 기준입니다 ...

그리고 실험에 따르면 가격이 특정 수준에 3 배 이상 도달하면 우연이 아닌 우연은 유사한 이벤트에 대해 완전히 다른 통계를 갖기 때문입니다.
.

"통화 조작"이란 무엇입니까?)))))

모두 연결되어 있습니다. 통화가 치고 모든 파생상품, 증권, 주식이 어떤 식으로든 움직임을 반복합니다. 통화는 더 강해지고 모든 사람에게 직접적인 영향을 미치며, 그 반대의 효과는 전체 총합에서 발생합니다.

매우 비 유적으로 : EURUSD가 레벨에 도달하면 트레이더는 AAPL에서 약한 채널을보고 무언가를 시도합니다. 따라서 그는 애플 비즈니스, 주식 수급 및 투자자 심리와는 무관한 단서를 가지고 있습니다. 외부, 외부, 외부입니다.

 
Maxim Kuznetsov #:

모두 연결되어 있습니다. 통화가 강세를 보이면 모든 파생상품, 증권, 주식이 어떤 식으로든 움직임을 반복합니다. 통화가 강세를 보이면 각 개인에게 직접적인 영향을 미치지만, 그 반대의 효과는 전체 총합에서 발생합니다.

매우 비 유적으로 : EURUSD가 레벨에 도달하면 트레이더는 AAPL에서 약한 채널을보고 무언가를 시도합니다. 따라서 그는 애플 비즈니스, 주식 수급 및 투자자 심리와는 무관한 단서를 가지고 있습니다. 외부, 외부, 외부입니다.

저도 동의합니다.

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