트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 3262

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mytarmailS #:

이 게시물 우스꽝스러운 MO 전략

전략은 가장 보기 흉할 수 있으며, 중요한 것은 평균 잔액 증가가 0보다 크다는 것뿐입니다.


평균이 0보다 큰 조건부 전략 100개를 생성합니다.

f <- function() cumsum(rnorm(500,mean = 0.01))
s <- sapply(1:100,\(x) f())


개별 전략의 수익은 0보다 낮고 전략 자체는 끔찍해 보입니다.

par(mfrow=c(4,4),mar=c(2,2,2,2))
for(i in 1:16){
          plot(s[,i], main=paste("стратегия номер",i),t="l") 
          abline(h=0,col=4,lty=2)}


하지만 이 전략들을 합치면 안정적인 수익을 창출합니다.

sc <- rowMeans(s)
layout(1)
plot(sc,t="l", main="все стратегии")

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모든 것을 조금만 다시 생각하고 품질 (하나의 좋은 TS) 을 포기하면 양으로 이동하여 결과적으로 품질에 도달할 수 있습니다.


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유일한 문제는 기대치가 0이 아닌 전략을 선택하는 방법입니다.

다른 모든 것은 해결할 수 있습니다.

 
СанСаныч Фоменко #:

레벨이 종료되고 향후 거래 결정이 내려지는 다른 레벨이 있을 때 레벨이 레벨이 되는 것, 즉 레벨은 예측력이 없습니다.

하지만 현실은 더 심각합니다.

훈련 단계에서 레벨을 기반으로 TS를 구축하면 기성 레벨에서 가르치기 때문에 "앞을 내다보기"로 인해 우수한 결과를 얻을 수 있으며 예측자를 계산하기 시작하면 레벨이 없습니다 (위 참조). 따라서 다른 ALE OOS의 예측 오류는 우수한 결과를 제공 할 수 있지만 훈련 파일 외부에서 단계별로 추적하기 시작하여 예측자 계산을 수행하면 분류 오류는 임의적입니다.

위의 내용에 동의하지 않습니다.

 
mytarmailS #:
아무도 확률론과 기타 커브볼에 대해 성공적인 알고리즘을 구축한 적이 없습니다.

이것은 매우 논란의 여지가 있습니다. 적어도 제 로봇은 이를 반박합니다. 그러나 거기에는 특이성이 있으며 "확률론 및 기타 커브볼"에 몇 가지 추가 사항이 있습니다.

mytarmailS #:
그러나 이러한 전략이 함께 안정적인 수익을 창출합니다.

나는 그것이 그들이 나를 위해 일하는 방식이라는 데 동의합니다.

그러나 모든 것을 별도의 주제에 넣는 것이 더 나을 것이며 여기에 속하지 않습니다. 그리고 저도 아직 MO에 대해 충분히 성숙하지 않았고 인센티브가 없습니다. 그대로 잘 작동합니다.

 
JRandomTrader #:

저도 동의합니다. 그것이 저에게 맞는 방식입니다.

그리고 그것은 작동하지 않을 수 없는 순수한 수학입니다.
 
mytarmailS #:

전략은 가장 보기 흉할 수 있으며, 중요한 것은 평균 잔액 증가가 0보다 크다는 것뿐입니다.


평균이 0보다 큰 조건부 전략 100개를 생성합니다.


개별 전략의 수익이 0 이하이고 전략 자체가 끔찍해 보입니다.


하지만 이러한 전략을 함께 사용하면 안정적인 수익을 창출할 수 있습니다.

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모든 것을 약간 재고하고 품질 (하나의 좋은 TS) 을 포기함으로써 양으로 이동하고 결과적으로 품질에 도달할 수 있습니다.


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유일한 문제는 기대치가 0이 아닌 전략을 선택하는 방법입니다.

다른 모든 것은 해결할 수 있습니다.

왜 거래 시스템 리그가 잘 작동하지 않습니까?
어쩌면 우리는 여러 시스템 거래 주제에 대한 토론을 그곳으로 옮겨야할까요 ?!!!
 
Roman Kutemov #:
트레이딩 시스템 리그가 잘 작동하지 않는 이유는 무엇인가요?
h ttps://www.mql5.com/ru/forum/272032/page404
어쩌면 우리는 거기에서 여러 시스템 거래 주제에 대한 토론을 옮겨야 할까요 ?!!!
일종의 힌트 :-)
 
Maxim Kuznetsov #:
일종의 힌트 :-)
무엇에 대한? )
그는 현재 실험을 동결했습니다.
 
Roman Kutemov #:
그렇다면 왜 거래 시스템 리그가 잘 작동하지 않습니까?

주요 조건은 거기에서 충족되지 않습니다. 모든 시스템은 수익성이 있어야합니다.

 
Roman Kutemov #:
뭐에 대한?)
그는 현재 실험을 중단한 상태입니다.

일반적으로 좋은 아이디어(시장 표시와 같은 일반적인 알고리즘의 그룹 증가/감소 및 최적 매개 변수의 "드리프트"와 같은)가 최적화 프로그램에 의해 죽었습니다.

그리고 전략의 합계 또는 전략의 선택은 플러스를 제공하지 않습니다. "타르타르와 꿀이 담긴 통이 있는데, 어떻게 조합하고 선택해도 더 나은 것이 되지 않으며, 개별 통을 섞어도 꿀을 분리할 수 없다"는 말이 있습니다.

 
JRandomTrader #:

모든 시스템이 수익성이 있어야 한다는 주요 조건이 충족되지 않습니다.

그게 요점이 아니라고 생각합니다.
모든 시스템이 수익성이 있어서는 안 된다는 것은 분명한 사실입니다.
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