트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 3263 1...325632573258325932603261326232633264326532663267326832693270...3399 새 코멘트 JRandomTrader 2023.09.27 06:46 #32621 Roman Kutemov #: 바로 그 점이 핵심이라고 생각합니다. 모두 수익성이 있어야만 하는 것은 아니니까요. 네, 양 무리 중에 한두 마리의 형편없는 양이 약간 불리한 위치에 있을 수 있습니다. 하지만 오래지 않아 선택은 제 역할을 합니다. 제 얘기를 하는 겁니다. mytarmailS 2023.09.27 07:08 #32622 Roman Kutemov #: 바로 그 점이 핵심이라고 생각합니다. 모두 수익성이 있어야만 하는 것은 아니니까요. 통계적으로 수익성이 있어야 합니다.... 테스트 기간에는 수익성이 없을 수 있지만 전략이 많고 통계적으로 수익성이 있기 때문에 큰 수의 법칙이 작동하고 총 자산이 +가 될 것입니다. mytarmailS 2023.09.27 07:11 #32623 Roman Kutemov #: 트레이딩 시스템 리그가 잘 작동하지 않는 이유는 무엇인가요? h ttps://www.mql5.com/ru/forum/272032/page404 어쩌면 우리는 거기에서 여러 시스템 거래 주제에 대한 토론을 옮겨야 할까요 ?!!! 아이디어가 다르고 실현 자체가 매우 덤불이기 때문입니다. 품질 TS의 선택, 내구성 테스트 등이 없습니다. 최근 과거에 효과가 있었던 TS가 지속적으로 선택되어 있습니다 (아무 말도하지 않습니다). 수익성 있는 가짜 TS가 끊임없이 쏟아져 나옵니다. 나는 입증 된 TS를 가지고 있으며 적어도 아직은 변경되지 않고 교체되지 않습니다. СанСаныч Фоменко 2023.09.27 07:40 #32624 mytarmailS #:아이디어가 다르고 구현 자체가 매우 장인적이기 때문입니다. 품질 TC, 내구성 테스트 등을 선택할 수 없습니다. 최근 과거에 효과가 있었던 TC가 지속적으로 선택되어 있을 뿐입니다(아무 것도 말해주지 않습니다). 수익성 있는 유사 TC가 끊임없이 등장합니다. 그리고 저는 입증 된 TS를 가지고 있으며 적어도 아직까지는 변경되지 않고 교체되지 않습니다. 당신이 쓰는 모든 것은 Markowitz (1980) 이후로 모든 것이 알려진 포트폴리오의 진부한 이데올로기입니다. 간단히 설명하자면, 포트폴리오를 거래할 때 수익/손실이 합산되지만 포트폴리오의 하락폭은 가장 하락폭이 큰 TS의 하락폭보다 크지 않습니다. 일반적으로 드로다운은 최악의 TS의 최대 50%까지 줄어듭니다. mytarmailS 2023.09.27 07:42 #32625 СанСаныч Фоменко #:여러분이 작성하는 모든 것은 마코위츠(1980년) 이후 모든 것이 알려진 진부한 포트폴리오 이데올로기입니다. 간단히 설명하자면, 귀하의 경우 포트폴리오를 거래할 때 수익/손실이 합산되지만 포트폴리오 하락폭은 최악의 하락폭 TS의 하락폭을 넘지 않습니다. 일반적으로 드로다운은 최악의 TS의 최대 50%까지 줄어듭니다. 예 "매수 및 보유" 주식 포트폴리오만 있고, 전략 포트폴리오가 있습니다.... 그건 그렇고, 전략 포트폴리오의 균형을 재조정 할 수도 있으며 "거래 시스템 리그"(또는 이름이 무엇이든)와 유사성을 향한 단계가 될 것입니다. Maxim Dmitrievsky 2023.09.27 08:06 #32626 각각의 개별 전략이 강력하다고 해서 그것이 지속 가능하다는 것을 의미하지는 않습니다.동시에 깨지면 똑같이 급락할 수 있습니다. 전략이 많을수록 급락은 더 급격합니다. mytarmailS 2023.09.27 08:42 #32627 Maxim Dmitrievsky #: 각 개별 전략이 포부만 있다고 해서 지속 가능한 것은 아닙니다 아무도 그렇게 말하지 않았습니다... 전략의 강도가 강하지 않다고 해서 지속 가능한 것이 아니라 오히려 학습이 과도하다는 것을 의미하는 것처럼.... 이제 질문은 새로운 데이터에서 작동하는 전략이 더 쉽게 얻을 수 있습니까? 강력하지만 작동하는 전략과 강력하지 않지만 작동하는 전략 중 어느 것이 더 쉬운가? ================= 제안 된 접근 방식에서 요구 사항을 TS (대상 기능 변경) 로 변경하고 더 부드럽고 간단하며 더 쉽게 접근 할 수 있도록 ... 막심 드미트리예프스키 #: 그들이 깨지면. 그리고 안정성 요구 사항이있는 경우 왜 깨져야합니까 (사실 이것이 주요 요구 사항입니다). 아름다운 자본, 최소 인출, 최대 이익 등이 아니라 안정적이고 통계적으로 유의미한 결과 일뿐입니다. 막심 드미트리예프스키 #: 그들이 동시에 고장 나면 똑같은 급격한 유출이있을 것입니다. 그리고 서로 다른 경우 각각 상관 관계가 없다면 왜 동시에 깨져야하는지, 반드시 충족되어야하는"안정성" 요구 사항에 대해서도 기억하십시오. 그렇지 않으면 다른 모든 것이 의미가 없습니다. 막심 드미트리예프스키 #: 전략이 많을수록 더 날카로운 배수구 위의 내용에서이 진술이 사실이 아니라는 것이 분명합니다. 유동 시장 매개변수 이론부터 실습까지 [아카이브]돈 버는 법을 배워라![아카이브] Maxim Dmitrievsky 2023.09.27 09:32 #32628 오버트레이닝된 모델은 다양한 전략(예: 트리)으로 구성됩니다.과잉 훈련의 정도를 결정하는 것은 바로이 다수입니다.당신은 계속 논리적 오류를 찾으려고 노력하지만 내가 당신의 거짓말쟁이 카치크보다 머리가 더 멋지다는 것을 깨닫지 못하므로 나를 더 잘 숭배해야합니다. mytarmailS 2023.09.27 09:59 #32629 바로 그거예요!!!논리는 지옥에나 가라! 누가 가장 똑똑한지, 누가 옳다고 외칠 수 있는지 봅시다)))))) Maxim Dmitrievsky 2023.09.27 10:01 #32630 mytarmailS #: 바로 그거예요!!! 논리는 지옥에나 가라! 누가 가장 똑똑한지, 누가 옳다고 외칠 수 있는지 봅시다)))))) 논리는 시뮬레이션이 아니라 연습해야 합니다.) 강력한 모델은 지금 여러분이 설교하고 있는 원칙을 기반으로 만들어집니다. 그러나 시도하는 것이 흥미롭다는 사실을 취소하지는 않습니다.) 1...325632573258325932603261326232633264326532663267326832693270...3399 새 코멘트 사유: 취소 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
바로 그 점이 핵심이라고 생각합니다.
네, 양 무리 중에 한두 마리의 형편없는 양이 약간 불리한 위치에 있을 수 있습니다. 하지만 오래지 않아 선택은 제 역할을 합니다. 제 얘기를 하는 겁니다.
바로 그 점이 핵심이라고 생각합니다.
통계적으로 수익성이 있어야 합니다....
테스트 기간에는 수익성이 없을 수 있지만 전략이 많고 통계적으로 수익성이 있기 때문에 큰 수의 법칙이 작동하고 총 자산이 +가 될 것입니다.
트레이딩 시스템 리그가 잘 작동하지 않는 이유는 무엇인가요?
아이디어가 다르고 실현 자체가 매우 덤불이기 때문입니다.
품질 TS의 선택, 내구성 테스트 등이 없습니다.
최근 과거에 효과가 있었던 TS가 지속적으로 선택되어 있습니다 (아무 말도하지 않습니다).
수익성 있는 가짜 TS가 끊임없이 쏟아져 나옵니다.
나는 입증 된 TS를 가지고 있으며 적어도 아직은 변경되지 않고 교체되지 않습니다.
아이디어가 다르고 구현 자체가 매우 장인적이기 때문입니다.
품질 TC, 내구성 테스트 등을 선택할 수 없습니다.
최근 과거에 효과가 있었던 TC가 지속적으로 선택되어 있을 뿐입니다(아무 것도 말해주지 않습니다).
수익성 있는 유사 TC가 끊임없이 등장합니다.
그리고 저는 입증 된 TS를 가지고 있으며 적어도 아직까지는 변경되지 않고 교체되지 않습니다.
당신이 쓰는 모든 것은 Markowitz (1980) 이후로 모든 것이 알려진 포트폴리오의 진부한 이데올로기입니다.
간단히 설명하자면, 포트폴리오를 거래할 때 수익/손실이 합산되지만 포트폴리오의 하락폭은 가장 하락폭이 큰 TS의 하락폭보다 크지 않습니다. 일반적으로 드로다운은 최악의 TS의 최대 50%까지 줄어듭니다.
여러분이 작성하는 모든 것은 마코위츠(1980년) 이후 모든 것이 알려진 진부한 포트폴리오 이데올로기입니다.
간단히 설명하자면, 귀하의 경우 포트폴리오를 거래할 때 수익/손실이 합산되지만 포트폴리오 하락폭은 최악의 하락폭 TS의 하락폭을 넘지 않습니다. 일반적으로 드로다운은 최악의 TS의 최대 50%까지 줄어듭니다.
예
"매수 및 보유" 주식 포트폴리오만 있고, 전략 포트폴리오가 있습니다....
그건 그렇고, 전략 포트폴리오의 균형을 재조정 할 수도 있으며 "거래 시스템 리그"(또는 이름이 무엇이든)와 유사성을 향한 단계가 될 것입니다.
각 개별 전략이 포부만 있다고 해서 지속 가능한 것은 아닙니다
아무도 그렇게 말하지 않았습니다...
전략의 강도가 강하지 않다고 해서 지속 가능한 것이 아니라 오히려 학습이 과도하다는 것을 의미하는 것처럼....
이제 질문은 새로운 데이터에서 작동하는 전략이 더 쉽게 얻을 수 있습니까? 강력하지만 작동하는 전략과 강력하지 않지만 작동하는 전략 중 어느 것이 더 쉬운가?
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제안 된 접근 방식에서 요구 사항을 TS (대상 기능 변경) 로 변경하고 더 부드럽고 간단하며 더 쉽게 접근 할 수 있도록 ...
그리고 안정성 요구 사항이있는 경우 왜 깨져야합니까 (사실 이것이 주요 요구 사항입니다).
아름다운 자본, 최소 인출, 최대 이익 등이 아니라 안정적이고 통계적으로 유의미한 결과 일뿐입니다.
그리고 서로 다른 경우 각각 상관 관계가 없다면 왜 동시에 깨져야하는지, 반드시 충족되어야하는"안정성" 요구 사항에 대해서도 기억하십시오. 그렇지 않으면 다른 모든 것이 의미가 없습니다.
위의 내용에서이 진술이 사실이 아니라는 것이 분명합니다.
바로 그거예요!!!
논리는 시뮬레이션이 아니라 연습해야 합니다.) 강력한 모델은 지금 여러분이 설교하고 있는 원칙을 기반으로 만들어집니다.
그러나 시도하는 것이 흥미롭다는 사실을 취소하지는 않습니다.)