트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 3223

[fxsaber]

Mikola_2 #:
밀리초가 올바르게 복원되지 않는 것 같습니다. 터미널에서 CSV와 틱 기록을 비교했습니다.

이해가 안 돼요.

[Mikola_2]

fxsaber #:

이해가 안 됩니다.

BIN 파일에서 배포된 CSV 파일에서 첫 번째 필드(시간)의 밀리초 값이 원본(터미널)과 일치하지 않습니다.

여기입니다.

[fxsaber]

Mikola_2 #:

BIN 파일에서 배포된 CSV 파일에서 첫 번째 필드(시간)의 밀리초 값이 원본(터미널)과 일치하지 않습니다.

여기.

소스 파일은 여기에서 생성되었습니다.

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:

는 원본에 비해 약간의 쓰레기를 생성합니다.

저는 몇 가지 알고리즘을 시도해 보았습니다. 그 중 몇 가지를 설명하겠습니다.

ZZ는 최소 무릎을 고정하는 조건으로 평균 가격으로 구축됩니다.

• 녹색 점은 틱 배열에서 ZZ 버텍스의 인덱스입니다.
• 보라색 점은 정점 사이의 평균 인덱스입니다.

아이디어는 틱 배열을 실행하고 찾은 인덱스의 위치에 무작위로 추가 증분 부호를 할당하는 것입니다.

타임스탬프, 증분 절대값(평균 가격) 및 스프레드가 완전히 보존됩니다.

결과.

1. 녹색 지수에 대해서만 실행 - 자두. 이러한 무작위 추출은 최종 차트를 직선화(ZZ의 수를 줄임)합니다.
2. 보라색으로만 실행 - 그라라이트가 강할수록 최소 무릎 ZZ의 상태가 더 강해집니다.
3. 두 색상 모두에서 실행 - 매화.

입찰/매도로 동시에 ZZ를 만들면 포인트 2가 더 강하게 회색이 될 것이라고 가정합니다.

[Mikola_2]

fxsaber #:

소스 파일은 여기에서 생성되었습니다.

네. 첫 번째 스크립트를 통해 그의 틱을 BIN 파일로, 두 번째 스크립트를 통해 BIN에서 CSV로 로드했습니다. 그런 다음 비교해보니 CSV의 밀리초가 터미널의 밀리초와 일치하지 않습니다.

[Maxim Dmitrievsky]

fxsaber #:

몇 가지 알고리즘을 시도해 보았습니다. 그 중 몇 가지를 설명하겠습니다.

시퀀스에 대한 생성 NS를 통한 변형도 있지만 너무 길어질까봐 걱정됩니다.

기사에서 한 것처럼 TS의 일부 매개 변수 (예 : 수익 또는 거래 방향)와 함께 증분을 공급하는 재미있는 옵션도 있습니다. 그런 다음 새로운 데이터에 대해 저에게 효과가있었습니다.

[Maxim Dmitrievsky]

틱의 증가 분포를 대략적으로 모델링했습니다. 파란색은 원본이고 주황색은 생성된 것입니다.

https://disk.yandex.ru/d/aR_f9DkG3yK7_g

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:

틱의 증가 분포를 대략적으로 모델링했습니다. 파란색은 원본이고 주황색은 생성된 것입니다.

https://disk.yandex.ru/d/aR_f9DkG3yK7_g

이게 뭐죠?

2023.03.01,00:00:00.800,-6.324313995573414 e-06

증분인 경우 누적 금액을 다시 로드할 수 있나요?

[Maxim Dmitrievsky]

fxsaber #:

저게 뭐죠?

증분인 경우 누적 합계를 다시 채울 수 있나요?

엉망인 것은 첫 번째 줄입니다. 삭제하면 데이터 프레임에서 헤더가 남았습니다.

음수 값도 있는데 수정하는 것을 잊었습니다.

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:

엉망이 된 첫 번째 줄을 삭제하면 데이터 프레임에서 헤더가 남습니다.

음수 값도 있는데 수정하는 것을 잊었습니다.

하나를 추가했습니다.

결과입니다.