트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2771

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그건 그렇고, 창문의 어려움에 대해-동등한 볼륨 창을 사용할 수 있습니다. 예를 들어 총 틱 볼륨이 1000 바인 창을 예로 들어 보겠습니다. 고정 된 시간 (막대 수)의 창보다 프로세스의 물리학에 조금 더 가깝습니다.

틱 차트도 마찬가지입니다. 호가를 tickSize보다 더 많이 움직이거나 매수 호가와 매도 호가를 동시에 변경하는 틱은 tick_volume을 수정해야 합니다.

다만 NN에 맞추기가 쉽지 않을 것입니다.

 

2021.03.01,00:00부터 EURUSD에서 신호를 수신한 결과입니다.

훈련 샘플이 없고 "훈련 중" 샘플이 없습니다.

모델은 H1에서 작동합니다.

매시간 데이터 마이닝 및 모델 훈련.

초기 예측자 수는 약 170개입니다.

데이터 마이닝된 예측 변수 5~10개를 사용하는 모델 3개.

1000개의 막대를 실행합니다. 계산 시간 = 6.78시간.

단기, 장기 및 시장 이탈 예측 - 삼원 모델

예측 결과:

1시간 앞 예측

short_er <- 0.8947

long_er <- 0.9285


2시간 앞 예측

short_er <- 0,6578

long_er <- 0,8928

3시간 전 예측

short_er <- 0, 5789

long_er <- 0, 6785


 

5시간(!!!) 전의 정확한 예측: 환율은 변하지 않습니다...거래는 없습니다.

 
Maxim Dmitrievsky #:

산치의 재교육 및 말더듬이 창에 대한 호기심 메모

https://medium.com/towards-data-science/ai-in-industry-why-you-should-synchronize-features-in-time-series-f8a2e831f87

월요일 첫 몇 시간은 거래하지 않는 것이 가장 좋다는 것은 잘 알려진 사실입니다. 그건 그렇고, 금요일 마지막 몇 시간도 마찬가지입니다.

그런데, EA


 
СанСаныч Фоменко #:

2021.03.01,00:00:00 이후 EURUSD의 신호 결과

트레이닝 샘플이 없고 "트레이닝 중" 샘플이 없습니다.

이 모델은 H1에서 작동합니다.

매시간 데이터 마이닝 및 모델 학습.

초기 예측 변수의 수는 약 170개입니다.

데이터 마이닝된 5~10개의 예측자를 사용하는 3개의 모델.

1000개의 막대를 실행합니다. 계산 시간 = 6.78시간.

단기, 장기 및 시장 이탈 예측 - 삼원 모델

예측 결과:

1시간 전 예측

short_er <- 0.8947

long_er <- 0.9285


2시간 전 예측

short_er <- 0,6578

long_er <- 0,8928

3시간 전 예측

short_er <- 0, 5789

long_er <- 0, 6785


거래를 볼 수 있나요?
 
mytarmailS #:
거래를 볼 수 있나요?

기성품은 없으며 직접 손을 움직여야 합니다. 훨씬 더 중요한 것은 시간을 획기적으로 단축하는 것입니다. 1000바는 아무것도 아닙니다. 그것이 오늘날의 주요 문제입니다.


저는 예측의 예측력에 대한 캠페인을 위해 이 데이터를 공개했습니다.

 
mytarmailS #:
거래를 볼 수 있나요?

저에게는 쉽지 않은 일이지만 정말 흥미로워서 살펴볼 생각입니다.

 
СанСаныч Фоменко #:

기성품이 없으므로 손을 움직여야 합니다. 훨씬 더 중요한 것은 시간을 획기적으로 단축하는 것입니다. 1000 바는 아무것도 아닙니다. 이것이 오늘날의 주요 문제입니다.


저는 예측자의 예측력을 자극하기 위해 이 문제를 제기했습니다.

사용할 수 없는 것은 무엇인가요?
 
mytarmailS #:
준비되지 않은 것은 무엇인가요?

견적 차트에 바인딩.

 
СанСаныч Фоменко #:

견적 차트에 바인딩합니다.

거래가 진행 중이었나요? 아니면 모두 R-KE에서 테스트하는 수준이었나요?

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